Индикатор Боллинджера и тактика «Сквозной канал»

Трудно переоценить значение направления тренда в торговле. Ведь именно трендовые стратегии уже многие годы по праву считаются самыми прибыльными и низкорискованными. И это действительно так. Несмотря на большую популярность методов открытия ордеров против тренда, говорить об их эффективности в долгосрочной перспективе вряд ли стоит. Такая тактика может работать на протяжении некоторого времени и даже показаться стабильной, но в один момент произойдет настолько непредсказуемый импульс, что это скажется на торговле очень неблагоприятно. И такие случаи на Форекс совсем не редкость. Именно поэтому более опытные трейдеры уже давно доверяют трендовым торговым системам.

Классическая стратегия торговли по тренду

Как понятно из названия, торговля по тренду предполагает открытие позицию в направлении, соответствующем общей тенденции. То есть, если валютная пара в общем демонстрирует рост, то эту ситуацию следует расценивать, как благоприятную для входа в сделки на покупку. Позиции на продажу пока являются более рискованными, а потенциальная прибыль с них будет меньше. То есть, пока актив находится в бычьем тренде, трейдеру рекомендуется открывать только ордера на покупку. Разумеется, настанет момент, когда тенденция скорректирует свое направление и станет нисходящей. В таком случае инвестор должен будет пренебрегать buy – ордерами, а оценивать моменты для открытия коротких позиций.
Больше половины успеха любой торговой стратегии состоит в том, чтобы как можно точнее определить фазу, когда пора открывать ордер. Главное, чтобы это было не слишком рано и не слишком поздно. В случае заблаговременного входа в рынок трейдер рискует, как минимум некоторое время, находиться в просадке, если актив еще не успел изменить своих намерений. А вот если наоборот, не спешить и открыться с некоторым опозданием, можно существенно снизить размер своей конечной прибыли, что, конечно же, тоже неприятно.
Для того чтобы конкретизировать точку входа в торговую позицию по тренду, принято применять индикатор ценового канала. Несмотря на то, что он выстраивается вручную и является крайне простым, вряд ли что-то справится с этой задачей лучше. За счет линий поддержки и сопротивления, из которых состоит сам канал, инвестор будет точно знать, до какой зоны должна опуститься или подняться цена, когда ему будет пора войти в рынок. Границы канала, то есть уровни поддержки и сопротивления, проводятся параллельно друг другу по максимальным и минимальным ценам за интересующий период. Таким образом, обрисовывается четкий диапазон, в котором цена располагается большую часть времени. Именно от его рамок будет происходить торговля.

Качественный и сильный канал своеобразен тем, что цена то и дело движется между его границами, часто касаясь то одной, то другой.

По правилу формирования канала, если ценовые бары коснулись нижнего уровня, то теперь они будут стремиться к верхнему. Эта особенность и является базой для самой простой торговой стратегии. Вот несколько ее основных правил:

  • Открытие и закрытие торговых позиций происходит только вблизи уровней поддержки и сопротивления. Если цена располагается ближе к центру, никакие действия не предпринимаются;
  • Касание линии поддержки свидетельствует о том, что теперь есть хороший потенциал движения вверх, а, значит, стоит войти в покупку;
  • Когда цена приблизилась к уровню сопротивления, покупка закрывается (вручную или с помощью профита, выставленного заранее), а открывается новая позиция – на продажу.

Данная тактика работы по каналу не является трендовой, если открывать позиции об обоих уровней. Чтобы сделать ее более надежной, можно игнорировать сигналы против тренда , а открываться только в его направлении, от одного из уровней.

Флетовая стратегия по каналу

Какой бы прибыльной не была трендовая торговля, не стоит забывать, что далеко не всегда и не каждый актив находится в тренде. Любая валютная пара в какой-либо период времени находится во флете, то есть боковом тренде. Причем, в зависимости от внешних и экономических обстоятельств, это может быть довольно долго. Для получения прибыли с помощью большинства стратегий, боковик не подходит. То есть, трейдер может довольно долго сидеть без сделок, и, соответственно, без прибыли.
Еще одно преимущество торговли по каналу – это возможность ее осуществления на флете. Единственный нюанс – боковой тренд должен быть широкого диапазона, чтобы было с какого движения взять прибыль. Канал на боковике строится так же, как и на обычной тенденции, просто не имеет угла наклона. Визуально это две горизонтальные линии, параллельные друг другу, между которыми так же движется цена.
Чем отличается торговля по каналу на флете от направленного тренда? Разумеется, тем, что у него нет направлений по тенденции и против нее. Оба направления сделок (на покупку и на продажу) здесь одинаково приоритетны. Они имеют одинаковый потенциал и их риски приблизительно равнозначны, так как не известно, куда канал позже будет пробит. Поэтому при каждом касании линии поддержки, трейдер открывается на покупку, а при касании уровня сопротивления – на продажу. В этой стратегии обязательно наличие стоп – лоссов, которые обезопасят инвестора от убытков, связанных с выходом цены за пределы. Ведь, рано или поздно, актив выберет для себя одно из направлений – бычье или медвежье.

Флетовая стратегия по каналу

Боковой ценовой канал и сигналы по нему

SL должен располагаться за пределами канала, на удалении в несколько пунктов от уровня. Если рассмотреть ситуацию на рисунке, где изображен флет валютной пары евро/доллар на четырехчасовом временном отрезке, то здесь пробой канала вниз было довольно предсказуемым. Изначально канал хорошо отрабатывается, цена касается то линии поддержки, то сопротивления, но далее силы покупателей иссякают. Цена совершала попытку дойти до верхней линии, но этого не произошло, последний максимум сформировался значительно ниже предыдущего. Далее продолжается поступательное движение вниз, а на втором касании медведи продавливают канал и он пробивается. Здесь уже была бы актуально торговля на пробой. Открыться можно по факту, но лучше было бы выставить отложенные ордера по обе стороны от канала, чтобы не пропускать движение, на котором можно заработать.

Полосы Боллинджера

Существует один аналог ценового канала, который строится несколько иначе, но выполняет похожие функции. Это индикатор Боллинджера. Это автоматизированный инструмент, который по умолчанию входит в торговую платформу. Нанеся его на график, он выстаивает своеобразный канал, но не с помощью прямых уровней, а за счет Скользящий Средних. Их появится три. Более того, один из мувингов, который является центральным, это классический Simple Moving Average с периодом 20. Две других кривые – это Скользящие с некоторым отклонением, которые формируются по обе стороны. Именно они выполняют роль линий поддержки и сопротивления. Работа по этому инструменту все же отличается от принципов использования «обычного» канала. Здесь, при касании одной из границ, трейдер не спешит открывать позицию на отскок, так как имеется еще несколько факторов, влияющих на поведение цены. Что же происходит с ценой после ее касания, например, верхнего мувинга? Откатывается ли цена вниз?

Полосы Боллинджера

Индикатор Боллинджера на графике цены

В принципе, если посмотреть на построение индикатора Боллинджера на часовом графике, работа по нему кажется довольно простой. Но на деле это не совсем так. Если цена коснулась верхней линии канала, в каком то проценте случаев она действительно откатывается вниз, но так происходит далеко не всегда. А уж если бар своей тенью пробил мувинг так, что оказался своей частью вне границ ценового коридора, то у тренда еще больше шансов продолжиться. Трейдерами даже практикуется стратегия, в ходе которой сделка открывается в ту же сторону, куда произошел пробой инструмента Боллинджера. По мнению ее автора, это говорит о том, что тренд сильный, а, как известно, импульс резко затихает сразу же. Но существует, по сути, полностью противоположная торговая система, которая с большим успехом применяется на опционах, а не на Форексе.

Бинарные опционы. Стратегия сквозной канал

Как же может быть такое, что две стратегии базируются на ровно противоположных сигналах? С первого взгляда, это может ввести в заблуждение, но сфера финансового рынка настолько неординарна и многогранна, что вряд ли уже стоит чему то удивляться.

По сути, уже давно ни для кого не секрет, что одна и та же цена актива в один и тот же момент времени может рассматриваться разными инвесторами по-разному. Это и является причиной тому, что валюта – самый ликвидный инструмент, где для каждой позиции в любой момент времени всегда найдется контрагент. Эта особенность имеет свою причину. На финансовом рынке огромное количество участников, каждый из которых имеет индивидуальную торговую систему, которая имеет свои параметры. Даже если взять только временной аспект, то уже можно легко объяснить причину этого явления. Например, один трейдер торгует внутри дня, другому предпочтительны более старшие графики. На таймфрейме H4 актив имеет ярко выраженный восходящий тренд, а цена находится только у уровня поддержки. Инвестор открывает покупку. Но практически любой таймфрейм можно разложить на более мелкий. Вполне вероятно, что тот же торговый инструмент на графике, допустим, M15 формирует нисходящее направление, которое еще не завершено и на котором можно заработать в краткосрок. Поэтому пробитие теню свечи одного из уровней полос Боллинджера может трактоваться по-разному.

Независимо от того, что Форекс и бинарные опционы являются разными торговыми площадками и между ними есть весомые отличия, индикатор Боллинджера можно использовать на обеих платформах. Причем, применяться он тоже будет по-разному. Популярная в последнее время стратегия «Сквозной канал» для опционов базируется именно на свойстве инструмента, рассмотренного ранее. Индикатор наносится на пятиминутный график, на котором и будет происходить вся торговля. В противовес тактике работы на Форекс, здесь трейдер будет открывать позицию сразу, как только заметит пробой тенью границы канала.

Бинарные опционы. Стратегия сквозной канал

Пробой канала вниз, сигнал на покупку

Сигналом к покупке будет выступать выбившаяся тень за границы нижнего уровня.

Но есть еще оно условие. Это должен быть пин-бар, который известен в свечном анализе, как разворотная формация.

Как только трейдер замечает такую ситуацию на валютной паре, он готовится войти в рынок сразу на открытии следующей свечи. Если сформировалась обратная ситуация, то есть пин-бар пробил своей тенью верхнюю границу канала, значит, на следующей свече можно открываться на продажу.

Бинарные опционы. Стратегия сквозной канал

Пробой вверх, сигнал на продажу

На данном рисунке можно заметить, что дальше цена не осуществила разворот, а пошла дальше по направлению тенденции. Именно так, как индикатор и работает на Форекс. Из этого можно сделать вывод, что сигнал является краткосрочным, потому не рекомендуется применять его на старших таймфреймах. Кроме того, если трейдер по какой то причине не успел войти в рынок на следующей свече, он должен пропустить сигнал, ведь слишком поздний вход, вероятнее всего, приведет к убыткам. Если соблюдать все необходимы правила ТС, то тактика вполне имеет место быть и может быть вполне уместной и доходной.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *