Как максимально продуктивно использовать индикаторы объема

Многие трейдеры в течение нескольких лет пытаются детально разобраться в особенностях технического анализа. Они изучают каждый индикатор, формулу его построения и способы работы. Комбинируя инструменты между собой и, корректируя параметры их установки, инвестор находит для себя все более новые и интересные стратегии. Но, к сожалению, очень часто это практически не приносит результатов. Трейдер может годами торговать по тактике, иметь какое-либо количество прибыльных сделок, это даже может выглядеть довольно стабильно, но доходность при этом практически стоит на месте или очень мала. А отделяет от успеха по сути один факт. Движение цены – это психология толпы. То есть график в текущий момент растет не потому, что три индикатора показывают бычий тренд, а потому что силы покупателей сейчас преобладают над продавцами. По сути, понять это довольно просто. Но как определить настроение рынка и его участников?

Как узнать объем рынка форекс?

Существует отдельная отрасль теханализа, инструменты которой способны информировать трейдера о том, в чем заинтересовано на данный момент большинство участников. И это индикаторы объема. Изначально они были представлены для работы на фондовом рынке, где определяют число участников на текущий момент времени. То есть, с помощью индикатора объема трейдеры могут увидеть количество открытых позиций в целом. А, как известно, чем больше денег в рынке, тем больше волатильность, сила движения и, соответственно, возможность заработать.
Аналогичная деятельность на рынке Форекс невозможна, так как индикаторы не в силах предоставить такую конкретную информацию. Несмотря на это, здесь тоже присутствуют инструменты объема. Просто их функционирование происходит немного иначе. Финансовым рынкам свойственно понятие «Тиковый объем». Под «тиком» здесь подразумевается один пункт. А под «тиковым объемом» — количество тиковых изменений за определенный отрезок времени. В целом, можно сопоставить его с волатильностью. В то же время с реальными торговыми объемами он не имеет ничего общего. Но, несмотря на такую разную природу этих двух явлений, между ними можно провести взаимосвязь. Зависят ли друг от друга количество участников рынка и открытые ими позиции от частоты изменений цены и ее активности? Возможно только косвенно, но все-таки да.
Например, валютная пара евро/доллар обновила свой минимум, коснувшись сильного и долгоиграющего уровня поддержки. Данная цена вполне может оказаться привлекательной для многих покупателей. Причем, число продавцов будет постепенно уменьшаться и в итоге останется совсем немного, что позволит быкам развернуть тренд в свою сторону. Так как большинство участников рынка солидарно с тем, что эта зона благоприятна для длинных позиций, здесь открывается сразу значительное число сделок на покупку. Большое число трейдеров и денежный поток провоцируют высокую волатильность, а, значит, и тиковый объем.

Таким образом, можно отметить, что реальный объем открытых позиций в какой-то мере соответствует тиковому объему. А, значит, индикатор объема может и на Forex применяться для открытия успешных торговых позиций.

Объемы на рынке форекс для прибыльной торговли

Индикаторов объема среди инструментов технического анализа довольно много. Начиная с самых простейших, имеющихся по умолчанию в терминале Metatrader 4, и, заканчивая целыми автоматизированными системами на их основе. Каждый из них имеет ряд своих особенностей и отличительных черт. Трейдер может выбрать свой индикатор, исходя из личных предпочтений и функционала торговой стратегии. Несмотря на общую суть, горизонтальные и вертикальные индикаторы имеют принципиальную разницу между собой. Горизонтальные индикаторы необходимы для выявления сильных и важных уровней. Вблизи этих зон в большинстве случаев происходит сильное, часто даже импульсное движение. Это может быть как пробой и продолжение тренда, так и отскок и далее коррекция. Вертикальные индикаторы показывают объем сделок на определенный период, а именно на каждой ценовой свече. Так невозможно работать на опережение, выставив отложенные ордера, или, ожидая, когда цена коснется какого-либо уровня. Вертикальные инструменты могут помочь трейдеру получить сигнал только в текущий момент времени. И только при условии, если формируют определенное поведение.
Индикатор Volumes, как один из представителей индикаторов вертикального объема, находит свое применение в большом количестве торговых систем. Он способен эффективно использоваться для торговли по тренду, а так же на пробой канала и графической фигуры.
Фигуры, как один из аспектов теханализа, явление на рынке достаточно частое. Особенно часто они возникают и лучше всего отрабатываются на валютных парах и золоте. По сути фигуры могут быть трех видов и быть предвестниками:

  • Продолжения тренда;
  • Разворота;
  • Неопределенности.

Если с первыми двумя типами все понятно и сразу можно предположить, что именно предвещает каждая фигура, то с моделями неопределенности все гораздо сложнее. А именно, заблаговременно нельзя определить в какую сторону произойдет пробой, продолжится первоначальная тенденция или развернется.

Большинство стратегий торговли на пробой неопределенной фигуры состоит в том, чтобы выставить два разнонаправленных ордера отложенного типа. Но это не всегда «срабатывает» в пользу трейдеру, поэтому можно дополнительно отфильтровать сигнал индикатором объема.

В чем же причина наличия отрицательных результатов при торговле на пробой? Не стоит забывать, что, по сути, графическая фигура это модель, аналогичная ценовому каналу. И в том и в другом случае происходит пробой, на который рассчитывает инвестор для получения прибыли. Но, к сожалению, пробой не всегда бывает реальный.

Денежные объемы рынка форекс при торговле графической фигуры

Стратегия на пробой графической фигуры считается весьма популярной даже среди разноплановых трейдеров. Все дело в том, что они образуются на абсолютно всех таймфреймах. Потому могут дополнить любую торговую систему, будь она краткосрочной или долговременной. Фигуры периодически формируются как на 15-минутном графике, так и на дневном, недельном и даже месячном. Разумеется, как и в большинстве паттернов, чем старше таймфрейм, тем модель возникает реже, но вероятность отработки во много раз возрастает. Еще один не маловажный момент в том, что на долгосроке цель прибыли от торговли на графических фигурах может быть вплоть до нескольких сотен пунктов.
Большинство внутридневных трейдеров предпочитают часовой или даже получасовой временной интервал. На них фигуры возникают не так часто, чтобы стать основой торговой системы. Тем не менее, многие инвесторы, придерживающиеся какой-либо своей стратегии, не пренебрегают фигурами в том числе. Одна из наиболее интересных графических моделей – треугольник. По совместительству это еще и самый многообразный паттерн, так как может свидетельствовать как о продолжении тренда, так же и о его изменении. Но самой нестабильной и «волнующей» фигурой является треугольник неопределенности. Как его узнать на графике?
Идентификация фигуры зависит от сторон треугольника и их взаимодействия между собой. Если нижняя его грань выглядит как прямая линия, проведенная по минимумам цены, а вторая линия (объединяющая максимумы) находится под большим наклоном, значит, треугольник нисходящий. Соответственно, вероятнее всего, пробиваться он будет вниз и станет причиной продолжения медвежьего тренда. В принципе, здесь можно спокойно применить классическую тактику, где выставляется один отложенный ордер. Если фигура нисходящая, то за ее пределами ставится sell-stop. Если же угол направлен вверх, то чуть выше верхней стороны треугольника нужно выставить buy-stop.
Равносторонний треугольник, то есть тот, две линии которого расположены друг к другу под одинаковым углом наклона, является фигурой неопределенности. Если выставить два отложенных ордера и возникнет ложный пробой, то трейдер получит убыток. Для того чтобы избежать негативный последствий и открыть сделку в нужном направлении, стоит использовать индикатор вертикального объема Volumes. Правила работы по нему заключаются в следующем:

  • Если гистограмма растет и столбики становятся внушительного размера, значит, есть хороший потенциал у текущего движения. При этом следует открываться исключительно в сторону текущей свечи;
  • В ситуации, когда столбики гистограммы остаются на своих средних значениях, сигнал по индикатору объема считается не подтвержденным. Именно этим обычно сопровождается ложный пробой.
Как максимально продуктивно использовать индикаторы объема

Торговля по фигуре и объемам

Для торговли равностороннего треугольника придется ждать начала самого пробития. Заранее устанавливать позиции не рекомендуется. Теперь нужно следить за тем, как происходит выход цены за пределы фигуры. Если при этом Volumes возрастает, значит, пробой истинный и можно по текущей цене открываться в том же направлении. В противном случае, если инструмент объема не реагирует, сделка может быть не продуктивной и лучше будет пока оставаться вне рынка. Тейк-профит в стратегии по торговле треугольника предполагается разместить на расстоянии равном основанию треугольника. Часто бывает так, что цена проходит гораздо большее расстояние (как и на рисунке). Если трейдер хочет забрать как можно больше прибыли с рынка, он может установить стоп в безубыток по достижении «классического» профита. А если цена на этом не остановится, а продолжит движение дальше, его нужно будет просто периодически пододвигать.

Объемы для торговли на пробой тренда

Торговля по тренду – одна из излюбленных форм трейдинга для многих инвесторов. Это обусловлено простотой таких тактик и их потенциальными большими прибылями. Но не стоит забывать, что любой тенденции свойственно развернуться. Именно этот разворот для многих трейдеров часто становиться каким-то неожиданным и непредсказуемым. Хотя на самом деле это не более чем ценовая модель, просто отображающаяся с некоторым разнообразием. Конечно же, визуально и с первого взгляда не всегда можно рассмотреть начинающийся разворот. Но это в разы проще сделать, если построить ценовой канал и применить индикатор вертикального объема.

Как максимально продуктивно использовать индикаторы объема

Пробой тренда

Для работы по стратегии необходимо выбрать валютную пару, которая будет находиться в тренде. Это может быть любой таймфрейм, даже краткосрочный. Хорошим вариантом будет пара с фунтом, например фунт/доллар, так как Британской валюте свойственно трендовое движение. Он крайне редко находится во флете. На получасовом графике это будет локальный тренд. Возможно, это даже просто сильная коррекция.
Прежде чем произойдет разворот медвежьего тренда, цена часто консолидируется возле нижней границы канала. Этот цикл характерен низкой волатильностью, то есть свечи по размеру заметно меньше остальных. Конечно же, это не всегда является разворотным паттерном. Вполне вероятно, что это связано с определенной торговой сессией или «выдохом» рынка. Для того чтобы идентифицировать, что тренд иссякает и планирует развернуться, стоит прибегнуть к показаниям индикатора Volumes. Если показания объема на нем сильно снижены, это подтверждает подозрение трейдера о смене тренда.
Если посмотреть на дальнейшее поведение цены после ослабления текущей нисходящей тенденции, то можно заметить постепенный пробой верхней границы канала. Причем, это не импульсный ложный пробой большой тенью, а постепенное нарастающее движение. К тому же сопровождавшееся повышенным интересом участников рынка, то есть ростом гистограммы индикатора объема. Далее, когда цена уже закрепилась вне канала, объем повышается еще больше, что говорит о начале нового тренда.

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *