Новые методы использования ЕМА

Скользящая Средняя – это без преувеличения самый популярный и часто используемый индикатор. Он применим для любых торговых систем, так как его можно настроить как под внутридневную и даже скальпинговую стратегию, так и под долгосрочное инвестирование. Инструмент является трендовым, то есть проецировать сигналы на вход он способен только в условиях тенденции. Во время низковолатильной консолидации или боковика узкого диапазона Moving Average давать сигналы не будет. В принципе так же, как и любой другой индикатор, ведь этот цикл рынка не предназначен для эффективной торговли.

Что такое экспоненциальная скользящая средняя

Ни для кого не секрет, что многие торговые стратегии будут более перспективными и рентабельными при торговле на старших таймфреймах. Более того, чем старше временной рабочий интервал, тем надежнее и отработаннее будет сигнал. Так вот, что касается Скользящей Средней, она способна показывать себя весьма качественно и на самых коротких ТФ. Это и есть основное преимущество, которое так располагает к себе многих внутридневных трейдеров. Даже если они организовывают свою деятельность на других индикаторах, Moving Average никогда не будет лишним и сможет лишний раз отфильтровать уже существующий сигнал.
Мувинг эксплуатируется на любых активах с целью распознавания течения настоящего тренда. Выглядит он как плавная линия, повторяющая движение графика с высокой или более низкой точностью. То, насколько Скользящая «чувствительна» к этому трафику, зависит от установленных прежде параметров. Это обусловлено тем, что при расчете для построения инструмент учитывает определенное число периодов. Чем большее значение было задано, тем периодически в большей удаленности от графика линия будет располагаться. Таким образом, Moving Average с показателем, например, «10» будет намного подвижнее, нежели средняя с периодом «50» или «100». На каком бы отдалении от цены не формировалась Скользящая Средняя, она проецирует один из следующих сигналов:

  • На покупку. При этом японские свечи должны располагаться над линией индикатора, что говорит о бычьем тренде. Второй и даже более ранний сигнал на buy возникнет в момент пересечения мувинга снизу вверх;
  • На продажу. Ситуация зеркальная предыдущей. Ценовое движение фиксируется снизу или только что произошло пересечение сверху вниз.

Характеристики инструмента подразумевают его применение для любого временного сегмента. Конечно же, частота и количество торговых сигналов на таймфрейме M15 и D1 очень сильно отличаются между собой. В первую очередь это связно с самой сутью работы индикатора, в формуле которого играет роль исключительно число баров, а не их длительность. Вторым не менее важным аспектом является персональная настройка мувинга. Ведь его однозначно не следует использовать по умолчанию на всех графиках. Адаптация трендового индикатора под конкретный временной отрезок имеет максимальное значение. Это первый этап работы с ним, от которого зависит весь дальнейший успех и потенциальная прибыль трейдера.
Скользящую Среднюю необходимо настраивать индивидуально под каждую тактику методом проб и ошибок. Изначально стоит определиться в специфике самой ТС и желаемом количестве и качестве сигналов. Принципы работы по данному инструменту, которые возникли уже более ста лет назад и постоянно тестировались, довольно логичны и легки для восприятия. Чем старше рабочий таймфрейм, тем более чувствительным должен быть на графике мувинг. И наоборот. Это общее правило, которое полезно будет интерпретировать под каждый ТФ.
Так же стоит учитывать другие индикаторы технического анализа, которые, безусловно, должны присутствовать в любой стратегии. Мувинг по своей сути является хорошим фильтром, но его использование в качестве основы будет очень рискованным и, скорее всего, неоправданным. Поэтому было бы разумным сначала определиться с базовыми индикаторами и тем, каких сигналов от них будет ожидать инвестор. Следующим же действием будет подборка под них Скользящей Средней. Она должна работать так, чтобы образовывать аналогичный сигнал чуть ранее или немного позже, чем они. И в том и в другом случае это будет подтверждением, что сделает сделку в разы более предсказуемой и надежной.

Индикатор экспоненциальная скользящая средняя в краткосрочной торговле

Примером оптимальной торговой стратегии на краткосроке будет выступать метод, базирующийся на двух Скользящих. В общем, это довольно частая практика в трейдинге. Она заключается в том, чтобы наложить на график две Simple Moving Average c разными периодами. Их чувствительность должна значительно отличаться между собой. Это позволит получать качественные сигналы.

Еще один плюс использования Скользящих Средних в торговле на финансовом рынке в том, что сигналы возникают довольно часто. Более того, возможная прибыль сравнительно велика и начинается от нескольких пунктов на самых краткосрочных временных интервалах.

Индикатор экспоненциальная скользящая средняя в краткосрочной торговле

Сигналы по стратегии

Благодаря этой особенности трейдер имеет шанс находиться в рынке большую часть времени. Вернее, постоянно иметь текущие позиции, которые рано или поздно принесут доход. Торгуя по подобной стратегии, можно собирать прибыль практически со всего движения, ничего не пропуская. Такую возможность предоставляет далеко не каждая стратегия.
В новой модифицированной вариации тактика на основе двух мувингов предполагает использование не «Простого» МА, а «Экспоненциального». Данный выбор вызван методом построения самих Скользящих. Exponential Moving Average сглаживает острые углы и выглядит на графике более плавной. Это свойство крайне полезно, особенно на внутридневных ТС, так как избавляет от «шума» и мелких колебаний. Тем самым, инвестор получает только качественные сигналы, сводя к минимуму ложные и не очень хорошие.
Настройка индикаторов для проведения технического анализа и определения точек входа, крайне проста и не отнимает массу времени. Для этого на график устанавливаются ЕМА с периодом «5» и вторая ЕМА, более длинная, с параметром «20». Инструменты так же имеют цветовые характеристики, которые можно скорректировать исходя из личных предпочтений, и определенные варианты толщины линий.
Аналогично правилам базовой стратегии с двумя Скользящими Средними, сигнал тут сформируется при пересечении двух линий. Если быстрый мувинг (с настройкой «5», голубого цвета на рисунке) пробивает медленный снизу вверх (период «20», оранжевый), то бычий тренд начинает преобладать на рынке. А, значит, будет разумным входить на покупку. При образовании противоположной ситуации, разумеется, открывается сделка на продажу. Стратегия настолько проста и логична, что в большинстве случаев является для трейдера одной из первых. Благодаря ей, можно за короткие сроки понять принцип работы рынка и получить необходимый опыт для дальнейшей работы.

Экспоненциальная скользящая средняя на долгосрок

Данная торговая система является менее привычной, чем предыдущая. Она не так часто находит свое применение, так как большинство трейдеров подходят к использованию мувингов «с другой стороны». Стратегия подойдет для среднесрочных трейдеров и даже инвесторов на долгосрок. Поэтому оптимальным рабочим таймфреймом будет D1. При желании можно использовать недельный и даже месячный график. Единственное, что там придется отредактировать параметры установки индикаторов.
Как уже известно, для долгосрочной торговли Скользящая Средняя должна быть очень «медленной», чтобы проецировать необходимые торговые сигналы. На дневной таймфрейм первоначально наносится Сглаженный Moving Average с периодом «200». Теперь на графике расположилась плавная кривая линия, которая отображает глобальные направления цены. Свечи пересекают мувинг довольно редко, что позволяет довольно долго находиться в одной позиции. Это не может не радовать, так как смотреть за рынком тут нужно не чаще раза в неделю. Правила входа будут «классическими». Если цена расположена сверху, актуальна бычья тенденция. Если же снизу – медвежья. Но если проанализировать по истории ключевые моменты, можно обратить внимание на наличие ложных сигналов. Это практически неотъемлемая часть любой торговой стратегии, но на старшем ТФ они особенно опасны. Ведь тут совершенно другая дистанция по сравнению с младшими графиками, которая может стать причиной большой просадки.
Для того чтобы заметно преуменьшить непрогнозируемый результат, есть еще один интересный параметр. Индикатор МА очень гибкий и его правильная настройка может существенно улучшить качество сигналов на открытие позиций. Скользящая Средняя , образующая собой своеобразную линию поддержки и сопротивления, здесь будет устанавливаться с двумя уровнями отклонения.

Экспоненциальная скользящая средняя на долгосрок

Настройка индикатора

Для дневного графика подойдут уровни «1000» и «-1000», так как они должны образоваться на отдалении от «главного» мувинга. Соответственно, при работе на более младших интервалах значение уровней будет меньше, например, «500» или «100», а на старших еще больше.
Что дают эти дополнительные уровни и какую роль играют в торговле? Они отфильтровывают непродуктивные сигналы, причем делают это высококачественно.

Экспоненциальная скользящая средняя на долгосрок

Сигналы по долгосрочной стратегии

В первоначальном варианте, а именно при торговле по главному мувингу, стоило бы придерживаться того же правила. Покупка при пересечении Скользящей снизу вверх и продажа при пробое вниз. Но если внимательно посмотреть на график цены и подобные моменты, то даже на этом относительно коротком промежутке, становится очевидно наличие ложных сигналов. Фактически на этом промежутке их три, в то время как «реальных» сигналов будет четыре. Не нужно быть профессиональным трейдером, чтобы понять, что 3 к 4 это соотношение, которое вряд ли принесет хороший результат. Если половина сделок из всех является убыточными, данную тактику можно приравнять к казино. Даже если открываться «наугад», результат будет ни чуть не хуже.
Но ситуация в корне меняется если проанализировать поведение дополнительных уровней. Ведь именно при их касании в данной ТС будет предусмотрен вход в рынок. Уникальность данной тактики в том, что при касании и даже пробитии ценой центрального (основного) мувинга, инвестор не предпринимает никаких действий. Открывается он лишь тогда, когда будет достигнут и пробит один из удаленных уровней. Если график пересекает верхний уровень, имеющий отклонение с параметром «1000», он получает сигнал на buy. При этом сразу можно открывать позицию, при желании используя какие-либо дополнительные трендовые инструменты. В зеркальной ситуации, когда пробивается нижний уровень (с настройкой отклонения «-1000»), становится актуальна короткая позиция. Здесь трейдер входит в sell. Стоп-лосс разместить нужно вблизи линии, от которой произошел вход в рынок, но с другой (внутренней) его стороны. Но лучше даже если он будет располагаться на главном EMA. Стоит учитывать, что во втором варианте срабатывать уровень ограничения убытков будет в разы реже. А это, безусловно, положительно скажется на торговле в целом. Еще один приятный момент заключается в том, что на дневном графике по данной стратегии сделка проходит не менее ста пунктов. Тейк-профит было бы верно установить на таком расстоянии или использовать трейлинг-стоп для максимально безопасной торговли.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *