Основные индикаторы объема на МТ4

Несмотря на многообразие инструментов технического анализа, найти качественную стратегию, которая будет приносить стабильный доход, довольно затруднительно. Это может быть связано с массой причин, одна из которых – сам принцип работы индикаторов. Трендовые и осцилляторного типа инструменты обладают рядом весомых отличий в построении и вообще методах применения. Тем не менее, у них есть общая черта, которая часто стала рассматриваться как негативная. Это особенность их расчета. А заключается она в том, что формулы большинства индикаторов состоят из прошлых данных – цен, которые имели место быть какое-либо время назад и уже, грубо говоря, не имеют никакого значения. Безусловно, они могут использоваться в торговле и приносить положительный результат, так как рынку свойственна «средняя цена». Основной вопрос состоит именно в точности входа в рынок. В этом может оказать помощь один из индикаторов объема.

Индикаторы объема для мт4

Торговый терминал Metatrader 4 по умолчанию включает в себя большое количество инструментов анализа, в том числе несколько индикаторов объема. Изначально подобные виды прогнозирования были применимы только на фондовом рынке, где отображали число открытых сделок на определенный момент времени. В условиях Форекс инструменты объема не способны давать такую информацию, потому работают немного иначе. Фактически они высчитывают не объем открытых торговых позиций, а количество тиков. Если цена начинает вести себя активнее, индикатор на это реагирует и моментально отображает на своем графике.

Тем самым, трейдер получает не запоздавшую информацию о цене, а самую свежую.

Индикаторы объема готовы проявлять себя в разнообразных условиях. Они дают сигналы в такие моменты, как:

  • Четкий тренд и позиции в его направлении;
  • Затухание тенденции и воздержание от входа в рынок в это время;
  • Дивергенция;
  • Вход на глубокой коррекции, против тренда;
  • Вход по тренду после отката;
  • Пробой любых видов каналов и графических фигур.

Индикаторы объема бывают горизонтальными и вертикальными. Первые строятся прямо на графике цены, перпендикулярно ему и определяют сильные уровни поддержки и сопротивления. Второй же вид индикаторов занимает свою нишу прямо под графиком, как большинство осцилляторов и является более функциональным во многих циклах рынка. Все вертикальные инструменты имеют вид кривой или гистограммы и, несмотря на общий принцип работы, каждый обладает своими индивидуальными преимуществами.

Volumes — лучший индикатор объема для мт4

Весьма часто в торговых стратегиях используется вертикальный индикатор объема «Volumes». Выглядит он как гистограмма со столбиками двух цветов (по умолчанию красного и зеленого). При оценке показаний инструмента стоит обращать внимание одновременно и на размер столбиков и на их цвет. Столбик зеленого цвета информирует о том, что цена текущего периода для трейдеров была интереснее предыдущей и символизирует повышенный объем открытых сделок. Красные столбики говорят о снижении количества тиков, а значит и активности инвесторов. Что касается их размеров, наибольшее значение имеет момент, когда гистограмма формирует данные, которые заметно выше среднего значения. Эта ситуация говорит о наличии сигнала на открытие той или иной позиции. Более того, это является подтверждением силы тренда и его намерений продолжиться. Притом, слишком низкие столбики объема должны сигнализировать трейдеру о том, что тренд иссяк и возможен скорый разворот, а среднего размера о воздержании от открытия новых позиций.
Лучшая стратегия с индикатором вертикального объема Volume основана на его комбинировании с «Линиями Боллинджера». Bollinger Bands основан на простой Скользящей средней, построенной с отклонением, что дает два дополнительных мувинга по обе стороны базового. Это индикатор трендовый, формирующий качественные сигналы на вход в рынок. На самом деле он способен образовывать множество сигналов, но в данной тактике будет применяться один, самый рентабельный. В принципе полосы Боллинджера – это оригинальный канал, в пределах которого движется цена. Кроме того, его ширина варьируется в зависимости от волатильности, что дает дополнительную информацию об особенностях актива. Следует учитывать то, по каким правилам движется цена в границах полос. Если она расположилась в верхней половине индикатора, следует говорить о преобладании восходящего тренда. При пересечении вниз и фиксации цены ниже среднего мувинга стоит рассматривать только продажи, так как возникла нисходящая тенденция.
Для осуществления торговли по данной стратегии следует установить полосы Боллинджера с параметрами:

  •  Период – 20;
  • Отклонения – 2;
  • Применить к ценам закрытия (close).

Правила открытия сделок по стратегии с индикатором Volumes

Одна из самых доходных и простых тактик является среднесрочной. Оптимальным таймфреймом для работы будет дневной график. Здесь практически полностью отсутствуют ложные сигналы, не нужно много времени проводить в рынке и, что особенно приятно, сделка может иметь довольно большие цели. Для торговли подойдет любой актив, будь то, например, валютная пара или акция. После выбора актива, нужно добавить на график оба индикатора – Volumes и Bollinger Bands.

Правила открытия сделок по стратегии с индикатором Volumes

Точки открытия позиций по стратегии

На валютной паре американский доллар/канадский доллар присутствует трендовое движение, что говорит о благоприятном фоне для осуществления сделки. Теперь нужно определить направление тренда и точку открытия торговой позиции. Первоначально оценивается положение цены относительно индикатора Боллинджера. Бары, находящиеся в верхней части канала, начинают пересекать вниз среднюю (базовую) Скользящую среднюю. Эта ситуация – первый сигнал на продажу. Для того чтобы быть уверенным в его правильности, обязательно получить подтверждение другого индикатора. В данном случае Volumes. Если гистограмма остается ровной, сделку открывать не стоит, так как в ней заложено много риска. В случае же положительной реакции индикатора объема, а именно появления «сильного» зеленого столбика, пора зайти в шорт.
Пока цена движется в рамках нижней границы полос Боллинджера, USD/CAD находится в медвежьем тренде, то есть позицию стоит держать открытой. Установленный сначала на уровне верхнего мувинга стоп-лосс, в дальнейшем нужно передвинуть в безубыток. На рисунке изображено два потенциальных выхода из сделки. Оба расположены там, где цена начинает пересекать Скользящую вверх. Вот в чем разница между ними:

  • Первая цель, по достижению которой можно закрыть позицию с текущей прибылью, принесла бы порядка 1036 пунктов. При размере контракта в 100000$ и объеме сделки в 1 лот это принесет около 1000$ прибыли. Так как таймфрейм сравнительно долговременный, ордер будет находиться в рынке в течение двух с половиной месяцев;
  • Второй вариант выхода из сделки вручную располагается немного дальше, но и принесет больше прибыли. Его цель составила бы 1223 пункта, что увеличило бы срок действия ордера еще на полтора месяца, а доход на 200$.

В принципе, каждая из точек фиксации прибыли имеет право на существование. Но есть ключевая разница, на которую обязательно стоит обратить внимание. Это поведение индикатора объема в обеих ситуациях. В первом случае он не проявляет никакой реакции. А значит, коррекция не затянется и не приведет в ближайшее время к изменению тренда.

Если взять второй вариант, то тут ситуация выглядит иным образом. Еще до пересечения мувинга в противоположную сторону, в самом начале коррекционного восходящего движения резко «вырастает» гистограмма Volumes. Это является уверенным знаком начала смены тенденции. А значит, лучшим моментом для закрытия предыдущих сделок на продажу.

OBV объемы в мт4

On Balance Volume – еще один индикатор вертикального объема, доступный в торговой платформе. В отличие от «Volumes» его построение происходит иным образом. Вместо гистограммы он заключает свои данные в линию, которая возвышается или падает в зависимости от поведения ценового графика.

В двух словах, кривая индикатора повторяет движения актива. Она показывает рост на бычьем рынке и отображает падение при медвежьем.

Но, разумеется, линия OBV не всегда повторяет движение графика. Периодически их направления расходятся и это не случайно. Дивергенция – понятие, часто используемое в сфере финансовых рынков. Она проявляется на индикаторе объема или осцилляторе и нужна для прогнозирования дальнейшего движения. При этом имеют значение локальные точки максимумов или минимумов (в зависимости от тренда).
Принципы открытия позиции по стратегии:

  • Выбор торгового инструмента. Дивергенция образовывается на графике не так часто, поэтому стоит анализировать все торгуемые активы для поиска необходимого паттерна;
  • Таймфрейм не имеет весомого значения, можно пользоваться любым, на котором сформирована дивергенция. Все же ей не свойственно часто и качественно отрабатываться на младших временных интервалах. Потому краткосрок стоит исключить и начать хотя бы с 30-минутного графика;
  • Далее стоит просмотреть показания индикатора на всех активах и найти дивергенцию. Для того чтобы ее выявить первоначально можно рисовать линии на индикаторе и графике, так она будет более наглядна.
OBV объемы в мт4

Дивергенция на индикаторе объема

 

Потенциальным сигналом будет любой момент, на котором образовалось расхождение направлений цены и кривой индикатора. А именно, если один из них растет, а второй падает – трейдер может открыть торговую позицию. А вот в какую сторону будет открываться ордер, зависит от индикатора объема.

Если ценовые бары находятся в нисходящем тренде и была обновлена цена min, а кривая OBV на том же промежутке противоречит и рисует восходящую тенденцию – нужно входить в buy. Даже если тренд после этого не изменится глобально, все равно коррекция на четырехчасовом графике позволит довольно неплохо заработать. Цена может проходить разные расстояния при этом, поэтому лучшим решением будет использование tralling-stop. Ведь ничто не способно так же обезопасить позицию, как он.

Индикатор объема Money Flow Index

Еще один индикатор вертикального объема, также работающий по принципу дивергенции, это Money Flow Index. В переводе как «Индекс денежных потоков» инструмент внешне имеет много общего с On Balance Volume. Если применить их вместе на один и тот же график, их кривые будут на большом отрезке практически идентичны. И все же, между ними есть принципиальные отличия, да и использование двух похожих инструментов не имеет смысла.
MFI – кривая, отображающая объем торговых позиций на определенной цене. Но он обладает еще одной интересной характеристикой, свойственной нескольким осцилляторам, это определение зон перекупленности и перепроданности. Первая из них базируется наверху, а именно выше 80-го уровня и говорит о сильном преобладании на рынке покупателей на данный момент времени. Это означает, что актив переоценен и скоро «ворвутся» продавцы, которые и собьют цену. Когда же кривая дойдет до противоположной зоны перепроданности, это будет свидетельством того, что продавцов уже слишком много и вскоре цена должна развернуться.
Тем самым, совмещая в себе качества осцилляторного и объемного индикаторов, Money Flow Index способен проецировать довольно интересные и качественные сигналы. Тем не менее, даже этот инструмент следует использовать только во взаимодействии с другими. Хорошим вариантом был бы трендовый индикатор для выявления начала новообразовавшегося движения. Например, Параболик.

Индикатор объема Money Flow Index

Выход из зоны перепроданности

Parabolic SAR наносится прямо на график и образует локальные тренды, которые вырисовываются в виде точек. Как использовать этот инструмент? На самом деле его суть максимально просто – если точки возникли над ценовыми барами (сверху), значит тренд нисходящий, а если снизу – то он восходящий. Тем самым, появление первых точек считается знаком изменения текущего направления цены. На рисунке очевидно, что Параболик периодически формирует не столько ложные сигналы, сколько вполне не продуктивные. Для того чтобы их отфильтровать и пригодится индикатор объема. Чтобы открыть сделку на покупку, должны совпасть два условия:

  • Parabolic SAR переместился сверху вниз и начал рисоваться под графиком;
  • Индикатор объема Money Flow Index ранее располагался в зоне перепроданности (ниже значения «20»), а теперь пересек уровень снизу вверх.

Стоп-лосс и тейк-профит можно установить по «классике» в соотношении один к трем или использовать любой привычный вариант фиксации прибыли. Главное, чтобы профит по своим размерам превосходил SL, ведь в таком случае вероятность получения стабильного дохода достаточно велика.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *