Паттерн ап-траст в форекс

Технический анализ, используемый на финансовых рынках, крайне многогранен. Он состоит из множества трендовых индикаторов и осцилляторов, а также включает в себя свечной анализ. Однако лишь совместное их использование может привести к полноценной торговой системе, которая будет приносить прибыль на протяжении многих лет. Принцип свечного анализа заключается в определенных комбинациях ценовых баров. При этом определенные взаимодействия свечей дают довольно точные сигналы на открытие позиций. Принято считать, что такие модели лучше всего отрабатываются на старших таймфреймах. В реальности же они способны давать хорошие результаты и на краткосроке. Но ни для кого не секрет, что каждый торговый сигнал должен проверяться дополнительными инструментами. Именно это делает его жизнеспособным. Конечно же, далеко не каждый индикатор подойдет для фильтрации сигналов свечных паттернов. Но с этой задачей довольно интересно и эффективно может справиться индикатор вертикального объема.

VSA и ап-траст на форекс

На индикаторах объема основано множество торговых систем и стратегий, которые большинство трейдеров не используют. Чем совершают большую ошибку. Сам по себе резко увеличившийся объем может говорить о наличии в рынке крупного игрока. А в этом случае волатильность актива становится высокой, но и движение в определенную сторону может протекать довольно долго. А инвесторы, которые не обращают внимания или попросту не знают об этом, вынуждены упустить хороший шанс для заработка. И, что не маловажно, такое происходит на форексе слишком часто. Несмотря на широкий спектр выбора «объемных» стратегий, часть из них имеет существенный недостаток. Это не достаточно точный вход, вследствие чего позиция может некоторое время «висеть» в отрицательном результате.
Volume Spread Analysis – это особый метод прогнозирования цены актива, базирующийся на показаниях индикатора объема и свечных моделей.

Свечной анализ, как известно многим, это один и вариантов анализа, дающий очень точный вход. Более того, процент отработки таких паттернов сравнительно велик, что дает еще одно преимущество.

VSA включает в себя разнообразие свечных моделей и их отработки благодаря поддержке индикатора вертикального объема. Один из интереснейших паттернов – ап-траст. Он пока еще не так популярен среди инвесторов, но процент закрытых в прибыли сделок по нему довольно велик. В двух словах, ап-траст – это свечная комбинация, которая при «правильном» показателе объема дает сигнал на открытие позиции. Причем, именно короткой позиции. В сфере трейдинга часто встречается такое явление, когда два противоположных паттерна ценовых баров или графических фигур носят разное название. Это является комфортным для их идентификации, тем не менее, они относительно друг к другу зеркальны. То есть один из паттернов дает сигнал на покупку, а второй на продажу. Так, есть следующие сигналы по методу VSA:

  • Ап-траст;
  • Вытряхивание.

Оба сигнала формируются в тренде. А точнее, в момент очередного противотрендового отката, который неизбежен по своей сути. Многие торговые стратегии, причем вполне консервативные, предполагают вход в рынок именно после отката в направлении общей тенденции. Это более чем обоснованно, особенно в самые первые коррекционные движения. Тренд только зародился, но уже определился со своим направлением. По сути это самая выгодная точка входа, ведь она располагается в начале движения, но уже во много раз снижается риск на импульс в обратную сторону. Именно такой принцип и заложен в торговле паттернов ап-траста и вытряхивания.

Особенности ап-траст

Ап-траст и вытряхивание символизируют пробой уровня. Причем первый сигнал образуется на медвежьем рынке при импульсном пробитии вверх, фактически вход происходит на откате против тренда. Второй же сигнал – это полное отражение ап-траста, но возникающее на бычьей тенденции при выбросе цены вниз.

Основная отличительная черта тактики торговли здесь в том, что ситуация рассматривается не просто как свечной паттерн, а только во взаимодействии с индикатором объема Volumes.

Выявить эту модель с помощью других индикаторов невозможно. А, так как валютная пара включает в себя фактически сразу два инструмента (базовый актив и котируемый), то для одной это будет ап-траст, а для второй вытряхивание. Как же данные сигналы найти на графике цены?
Ап-траст – это медвежий сигнал, то есть для работы по нему первоначально должен быть в наличии нисходящий тренд (или хотя бы достоверные сигналы на то, что бычий рынок собирается развернуться).
Пример сигнала на продажу по тренду.
Когда образован медвежий тренд, рано или поздно будет сформирована некая коррекция. Ибо рынок имеет волнообразную структуру. Часто бывает такое, что при этом происходит обновление локальных максимумов. А это, между прочим, является одним из возможных сигналов разворота цены наверх. Как же определить что это – глубокий откат, предвещающий резкое падение или изменение направления в принципе?
Одним из вариантов мотивации цены в этот момент – скопившиеся стопы. Ведь именно здесь они выставляются по всем правилам техники и часто бывают сбиты. Именно поэтому туда может идти цена. По сути, имеет место быть ложный или реальный пробой. Чтобы интерпретировать его верно, стоит рассмотреть правила торговли ложного и реального пробоя. Например, можно посмотреть на то, как будет реагировать индикатор объема на этот пробой. Если он образует рост – вероятно пробой реальный. Если нет – ложный.
Для формирования именно ап-траста должна сформироваться определенная модель. Цена (обязательно находящаяся в медвежьей тенденции) прошедшая дистанцию, совершает коррекцию (или консолидацию), рынок вдыхает, после чего и тренд должен продолжиться.
Индикатор вертикального объема Volumes отлично подходит для подтверждения движений паттерна. После начала нового импульса вниз часто возникают пинбары, которые еще раз подтверждают настроение рынка. Как же ведут себя объемы при формировании аптраста?

Ап-траст и объемы. Стратегии торговли

Для того чтобы начать торговлю по стратегии сначала нужно провести технический анализ актива. Можно остановиться на любой валютной паре, находящейся в тренде. Таймфрейм так же не принципиален, в данном случае будет использоваться M30.

Ап-траст и объемы. Стратегии торговли

Ап-траст на графике валютной пары

Евро/доллар образует на получасовом графике нисходящий тренд. В определенный момент возникает консолидация, которую стоит оформить как канал. Пробой линии сопротивления (который по сути является ложным) будет сопровождаться столбиками Volumes среднего размера или чуть больше. Гистограмма на этом этапе вырастает не максимально, что говорит о том, что рынок и инвесторы не настроены серьезно относительно этого направления. Если после немного повышенного объема дальше он не растет, а снова сходит на средние показатели это так же может говорить что бычий тренд не интересен по сути ни маркет-мейкерам ни инвесторам. Очень часто при формировании ап-траста происходит следующее:

  • Движение после пробоя вверх не подтверждается индикатором объема, то есть его гистограмма остается на своих средних показателях или немного выше;
  • Цена фиксируется на максимуме, касается очередного уровня и отталкивается в обратную сторону, вниз;
  • Теперь медвежье движение сопровождается действительно высоким объемом индикатора. Это говорит о силе тренда и его продолжении.

Этот момент и будет точкой для открытия позиции.
Трудно переоценить важность и актуальность данного паттерна. И дело не только в том, что с его помощью можно заработать, но и даже не потерять часть средств на депозите. Что не менее важно в условиях повышенного риска. Торговля на пробитие канала, в том числе флета, часто сводится к выставлению отложенных ордеров за его пределами. Так, выше линии сопротивления устанавливается buy-stop, а ниже уровня поддержки – sell-stop. Подобные тактики действительно могут приносить трейдеру прибыль. Но, к сожалению, далеко не всегда. А порой даже вероятности получения дохода и убытка сводится 1 к 1. Что, безусловно, является высокорискованным шагом. А причиной тому является ложный пробой. Возникает он на любых активах, таймфреймах и циклах рынка.

Фактически, предсказать заранее приход ложного пробоя невозможно. Единственное, что может помочь трейдеру не открыть нерентабельную позицию – это паттерн аптраст. А индикатор Volumes подскажет уже в момент пробития канала, стоит ли входить в рынок или лучше временно остаться вне.

Но по сути, аптраст – это не конкретная свечная комбинация, а определенная модель, которая может вырисовываться по-разному. Ее можно увидеть даже на кратковременном рабочем интервале. Тем не менее, подобно трендовым стратегиям торговли, тут стоит придерживаться общего направления актива. Далее нужно просто определить консолидацию и ждать пробоя. После того, как был сформирован ложный пробой и гистограмма индикатора вертикального объема снова снизилась, можно предположить начало образования паттерна. Далее, если объем резко возрастает, трейдер открывает позицию по текущей цене в том же направлении.

Обратная стратегия — вытряхивание

Несмотря на довольно специфичное название, данная ценовая модель фактически является ап-трастом, только в противоположную сторону. Это его зеркальное отражение.
Появляется данный паттерн в преддверии продолжения бычьего движения, а вернее, на характерном откате перед ним вниз. При этом происходит резкий медвежий импульс, который вызван выходом из рынка большого числа покупателей, а также захватом стопов. Маркет-мейкер, который планирует «вытряхнуть» с рынка часть покупателей, может двигать цену туда, где установлено большинство стоп-приказов. А, как известно, в случае с длинными ордерами (на покупку) они будут расположены на несколько пунктов ниже уровня поддержки. Так часто и происходит – тень свечи пробивает ценовой канал, а потом практически без задержки возвращается к выбранному направлению.

Обратная стратегия - вытряхивание

Паттерн вытряхивание на получасовом графике

Если цена долгое время находится в боковом тренде на низах, то, скорее всего, маркет-мейкеры периодически выбивают продавцов. В итоге это становится причиной тому, что цена начинает расти и противодействовать ей уже некому.
Почему же при выбросе цены против тренда индикатор Volumes тоже может показывать высокий объем, даже если пробой ложный? Вероятнее всего это является последствием участия маркет-мейкеров, ведь их вход в рынок всегда сопровождается резко увеличившимся объемом. Это также может привести к отрицательным результатам даже трейдеров, которые пользуются индикаторами объема. Вернее, особенно их. Для того чтобы избежать убыточных сделок, стоит обратить внимание на общий тренд актива. Если он противоречит направлению текущего движения, значит, в рынок пришли ММ, чтобы выбить часть инвесторов и не дать им заработать.

Именно поэтому в стратегии торговли с использованием ап-траста так важно придерживаться основной тенденции и открывать ордера только в соответствующем направлении.

В целом, и ап-траст и вытряхивание считаются свидетельством участия маркет-мейкера, который входит в рынок для того чтобы «вытряхнуть» из него какую-то часть трейдеров. И сделать это представляется довольно просто, так как профиты, стопы и отложенные ордера выставляются приблизительно на одних и тех же уровнях. Точнее, в одних и тех же зонах. Чтобы отличить этот процесс от «обычного» движения цены, стоит обратить внимание на ценовые бары. Ложный пробой или манипуляции маркет-мейкеров всегда сопровождаются высокой волатильностью, то есть свечами сравнительно большого размера или со значительной тенью. Поэтому при любой торговле на пробой сначала нужно полностью убедиться в том, что он истинный. Сделать это в момент выхода цены за границы канала крайне сложно, ведь даже при подтверждении индикатором объема он может быть ложным. Для своевременного открытия торговой позиции с высокой вероятностью получения прибыли вход стоит осуществлять только после ретеста. Каждый сильный уровень, даже будучи пробитым, все равно должен еще раз подтвердиться в уже новом своем качестве. Бывший уровень сопротивления, который был пробит вверх и стал линией поддержки, будет еще раз протестирован ценой, от него теперь нужно рассматривать покупки. И наоборот.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *