Самые прибыльные безиндикаторные стратегии

При выборе торговой стратегии каждый трейдер ищет что-то свое. Кто-то отталкивается от простоты и лаконичности, другой рассматривает сложные и многоиндикаторные системы в надежде на их неуязвимость. Один трейдер может торговать только в определенные часы каждый день, когда второй является долгосрочным инвестором и заходит в рынок крайне редко. Также большую разницу имеет выбор актива, одного или сразу нескольких. Несмотря на столь разные пристрастия трейдеров и особенности их торговых систем, есть один главенствующий фактор, который их все объединяет. Это доходность. Каким бы не был вид анализа и по каким бы причинам не открывались сделки, единственная их цель – это прибыль.

Как найти прибыльную торговую стратегию?

Для получения прибыли с рынка, безусловно, каждому трейдеру приходится пройти долгий путь. У кого-то это занимает несколько месяцев, а у кого-то лет. В теории каждая торговая стратегия способна принести доход. Но вопрос в том, чтобы он был не единичным случаем, а именно возможностью стабильного заработка. Есть несколько важных критериев, которым должна отвечать система, чтобы соответствовать этой цели:

  • Хорошие результаты на протяжении некоторого времени. Для того чтобы сделать вывод о том, насколько тактика жизнеспособна, нужно ее как следует протестировать. Необходимое время зависит от рабочего таймфрейма. При краткосрочной торговле  сделок осуществляется довольно-таки много даже в течение дня. Тем не менее, для качественной «проверки» работы стратегии, необходимо, чтобы она попала под все циклы рынка. Ведь наличие прибыльных сделок в периоды тренда не говорит об аналогичных результатах во флэте или, например, во время выхода экономической новости. Оптимальным было бы иметь статистику за два-три месяца, прежде чем открываться на реальном счете. В случае со среднесрочной и, особенно, долгосрочной торговлей дело обстоит иначе. Здесь, для объективной информации о продуктивности тактики, понадобится еще больше времени на проверку;
  • Просадка. Этот термин в сфере финансовых рынков символизирует текущие (изначально не зафиксированные) убытки. Самым приемлемым принято считать показатель не более 25-30% от депозита. Это одновременно отображает еще и уровень рискованности выбранной тактики. Не стоит забывать, что этот показатель должен соответствовать полученной прибыли.Допустим, если позиция на каком-либо отрезке времени приносила текущий убыток в размере 1000 долларов, а в итоге была закрыта с прибылью 100$, скорее всего, стоит пересмотреть суть торговой стратегии;

Именно этим критерием трейдеры часто пренебрегают, что может привести даже к потере депозита. Но, в действительности, для каждого есть индивидуальный уровень комфортной просадки. Он зависит от психологических особенностей инвестора и его системы. Для кого-то может и просадка в 50% депозита быть нормой. В то же время для другого 30%-ная уже кажется повышенным риском.

  • Риск-менеджмент. Особая отрасль науки, позволяющая рассчитывать сумму, задействованную в рынке, чтобы снизить вероятность потери средств. По довольно консервативным правилам, привыкли рассчитывать, что в рынке должно находиться задействованными всего 2% депозита. Разумеется, этот показатель приходится пересчитывать в зависимости от стратегии и предполагаемым ею числом сделок, открытых одновременно.

Конечно же, это далеко не все составляющие, способные помочь в достижении положительных результатов. Здесь обязательно нужно отметить уровни фиксации прибыли и ограничения убытков, которые должны соответствовать выбранной системе. Так же стоп-лосс и тейк-профит должны быть определенного размера друг относительно друга. Опять же, есть особенности рынка, которые являются заблаговременно более эффективными, чем другие. Например, торговля по тренду всегда относилась к более надежным и может принести много пунктов прибыли даже с одного ордера. С другой стороны, есть довольно противоречивые тактики, например, стратегии против тренда, которые тоже часто становятся весьма прибыльными.

Прибыльная стратегия торговли на корреляции

Корреляция на форекс – это своего рода зависимость торговых активов друг от друга. Проявляется она в схожем движении инструментов. Наличие корреляции и ее сила выражается в значении коэффициента. При этом различают два ее вида – прямую и обратную.
Первая разновидность говорит о сонаправленном поведении цены. Если один актив имеет восходящую тенденцию, второй тоже растет. Моменты коррекций и разворотов тоже проявляются одинаково. Но то, насколько они идентичны, зависит от значения коэффициента. Если он «1», то корреляция между активами очень сильна. Близкие к единице числа также информируют о значительной зависимости двух инструментов. Соответственно, чем значение дальше от «1», тем больше отличий образуется в их движении.
Второй вид – обратная корреляция. Это свойство также отображает зависимость, но теперь другого характера. Валютные пары, имеющие между собой обратную корреляцию, являются зеркальным отображением друг друга. То есть, когда один актив проявляет медвежью тенденцию, на втором формируется рост цены. Чем коэффициент ближе к «-1», тем больше синхронность движения двух активов.

В действительности, коэффициент корреляции на одной и той же паре инструментов может отличаться в зависимости от временного параметра. Так, показатель на краткосроке может быть равен «1», а на долговременном промежутке уже «0,92». Тем не менее, чаще всего, самым оптимальным является выбор среднесрочной торговли с использованием корреляции.

Варианты торговли с использованием корреляции

Безусловно, идентичность движения двух или более активов, способна дать трейдеру преимущество и дополнительный повод для заработка. Это удобно как со стороны фундаментального, так и технического анализа.
Основная тактика открытия позиций.
Для торговли по стратегии, прежде всего, нужно выбрать две валютные пары с самым высоким коэффициентом. Прямым или обратным значения как такового не имеет. Хорошим вариантом будет взаимодействие EUR/USD и USD/CHF. Они имеют довольно высокий отрицательный коэффициент, то есть зеркально отображают поведение друг друга.
Для определения лучшего момента для входа в рынок можно использовать любой из привычных инструментов. Так как торговля по тренду является все-таки более приоритетным направлением, можно использовать для анализа ценовой канал. Для его построения используются линии поддержки и сопротивления. Теперь, имея сформированный канал, нужно определиться с направлением и точкой открытия сделки.
Самым «безопасным» и потенциально доходным способом заработка является торговля в направлении тренда. Поэтому, имея восходящую тенденцию, нужно придерживаться позиций только на покупку.

Варианты торговли с использованием корреляции

Открытие разнонаправленных позиций на двух парах

Для этого нужно открыть сделку у нижней границы канала, то есть вблизи уровня поддержки. Это можно сделать по текущей цене или отложенным ордером.Так как для торговли выбраны две пары с отрицательным коэффициентом корреляции, направления трендов будут противоположны. Значит, вторая валютная пара обязательно будет находиться в медвежьей тенденции и здесь будет актуальна сделка на sell около уровня сопротивления.

Стоит отметить, что один из графиков все равно будет запаздывать относительно другого, что дает возможность открыть одну сделку раньше, чем начнется сильное движение, то есть по лучшей цене.

Принцип открытия на новости.
Торговля на новостях – очень частое явление даже среди «технических» трейдеров. Мало кто может устоять перед соблазном заработать некоторое количество денег за короткий промежуток времени. Новостных стратегий довольно много. Самая популярная и простая из них состоит в том, чтобы установить два отложенных ордера в обе стороны. При этом полностью отсутствуют индикаторы технического анализа. После выявления экономической новости и, соответственно, торгуемой валютной пары, за некоторое время до ее выхода выставляется sell-stop и buy-stop. Сделки должны располагаться на идентичном расстоянии от текущей цены. Например, на расстоянии 20-ти пунктов. После того, как произойдет ценовой импульс и одна из позиций сработает, вторая моментально закрывается вручную. Прибыль фиксируется с помощью трейлинг-стопа.
Суть стратегии при использовании дополнительно корреляции никак не меняется. Единственный нюанс заключается в том, чтобы использовать сразу несколько валютных пар, взаимосвязанных между собой. Опять же, за счет того, что одна из пар начинает двигаться несколько раньше остальных, можно «выиграть» некоторое количество пунктов.

Варианты торговли с использованием корреляции

Открытие на новости

Разумеется, это далеко не все стратегии, основанные на корреляции. Это свойство может рассматриваться и благоприятно использоваться под разным углом. Одним из самых весомых преимуществ является «свобода» для трейдера. Он в силах сам выбирать точки входа или даже придерживаться своей торговой системы с добавлением этой особенности. Для инвесторов, которым необходимы более «конкретные» точки входа, можно добавить в ТС какой-либо из осцилляторов.

Самая прибыльная безиндикатоная торговая стратегия

Многообразие индикаторов технического анализа не всегда делает стратегию прибыльной. Все больше трейдеров склоняются к тому, что каждый инструмент работает с запаздыванием. Одни с большим, другие с меньшим, но тем не менее. Это стало причиной тому, что безиндикаторные системы на сегодняшний день все больше пользуются популярностью.
Одна из подобных ТС, показывающая хорошие результаты в течение времени, это недельная стратегия. Часто ее можно увидеть под названием «Ва-банк». По названию можно предположить, что она достаточно рискованная, но в реальности это не совсем так.

Основной принцип тактики в волнообразности движения любого актива. Каким бы сильным не был тренд, ему всегда свойственны коррекции и откаты. Зачастую на довольно «приличную» дистанцию.

Правила торговли по стратегии.
Для осуществления торговых операций по данной ТС подходит любая валютная пара. Рабочий таймфрейм – W1. В целом, это все, что нужно для торговли. Вход в сделки будет происходить всего один раз в неделю, а именно в понедельник, на открытии рынка после выходных. Первым этапом будет процесс выбора подходящих активов. Основное условие в том, что валютная пара должна пройти за прошлую неделю дистанцию не меньше 85-ти пунктов. А именно, это расстояние не от max до min, а от цены открытия до закрытия свечи, то есть только ее «тело». Если таких пар нет вовсе, то на этой неделе трейдер не открывает никаких позиций. В случае соответствия этому условию определенного инструмента, открывается позиция в обратном направлении, на откат.
Пример.
Свеча предыдущей недели пары USD/CHF демонстрирует нисходящее движение размером 146 пунктов. Это подходит для торговли и можно открывать позицию на откат, то есть на покупку.

Самая прибыльная безиндикатоная торговая стратегия

Открытие покупки на недельной свече

В классическом подходе, стратегия подразумевает установку следующих уровней:

  • Take-profit = 50 пунктов;
  • Stop-loss = 100 пунктов.

Очевидно, что размеры профита и стопа не совпадают с привычными представлениями, где TP превышает SL в три раза. Здесь это можно оправдать тем, что вероятность закрытия в профит очень высока, поэтому убытки очень редки. Многие используют эту стратегию для разгона депозита. Это действительно возможно, но зависит больше от размера используемого лота.
Второй вариант торговли по стратегии.
Если трейдер использует стратегию с целью быстрого увеличения баланса, что говорит об увеличенном размере объема сделки, тактика становится уже рискованной. Но, для того, чтобы обезопасить депозит от непредсказуемых последствий, стоит использовать модифицированный метод. Его суть и моменты входа в рынок остаются прежними. Корректироваться будет только способ фиксации прибыли. Вместо фиксированных стоп-лосс и тейк-профит на каждую сделку сразу применяется tralling-stop с уровнем от 15-20 пунктов. Это может несколько уменьшить потенциальную прибыль со сделки, но практически сведет на нет позиции, закрытые в убыток.
Как и всегда при работе с новой торговой системой, первоначально стоит ее протестировать на демо-счете. Но следует понимать, что для полноценного тестирования недельной тактики уйдет довольно много времени. Поэтому можно чуть сократить эту ступень, только если есть возможность открываться на реальном счете очень маленьким объемом лота.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *