Самые стабильные и консервативные стратегии

Каждый трейдер, на каком активе он бы не торговал, имеет свою уникальную торговую систему. ТС – это не только набор индикаторов и их настроек, в принципе, это все детали, относящиеся к работе на рынке. Перед тем, как начать открывать какие-либо сделки, у инвестора должно быть четкое понимание того, в каких ситуациях он будет открываться, что должно произойти, чтобы зафиксировать прибыль или даже закрыть ордер с убытком, в какие дни недели, и в какое время он будет работать, на каких валютных парах и, конечно же, как он будет бороться с непредсказуемыми результатами. Проще говоря, торговая система трейдера должна включать в себя все действия, которые могут пригодиться в ходе торговли, чтобы полностью исключить момент случайности. К сожалению, в реальности это еще не залог успеха. Для того чтобы на ТС действительно можно было бы положиться, она должна качественно работать в двух временных аспектах – здесь и сейчас и в потенциальном будущем. Очень часто инвесторы сталкиваются со смежными проблемами. Например, стратегия хорошо себя показывала в течение нескольких месяцев, а потом непредсказуемое движение цены полностью выбивает ее из колеи, чем повлияло на результаты всей торговли. Поэтому основная проблема, которую стоит решить, это эффективность стратегии в долгосрочной перспективе.

Стабильная торговая стратегия по каналам

Крайне трудно было бы представить стабильную и надежную торговую стратегию без использования в ней ценовых каналов. Данный способ анализа актива на самом деле по праву считается одним из самых эффективных. Что вообще из себя представляет канал? В двух словах, канал – это диапазон движения цены. Он может быть разным в зависимости от временного интервала, да и вообще от особенностей актива. Грубо говоря, канал, в рамках которого цена движется большую часть времени, и является компонентом всего движения рынка.
Разумеется, далеко не все каналы подходят для эффективной торговли. Для того чтобы соответствовать, он должен обладать следующими свойствами:

  • Подтверждение. Считается, что качественный канал должен быть от трех раз подтвержден касаниями цены одной из его границ;
  • Ширина. Обычно в ситуации, когда канал имеет совсем небольшой диапазон движения, трейдеру не рекомендуется на нем торговать, так как такие сделки будут иметь маленький потенциал;
  • Направление. Восходящий он или нисходящий. От этого будет зависеть приоритетное направление сделок. Естественно, боковик тоже может быть предназначен для торговых операций, но в этом случае будет иметь ключевое значение его ширина. Кроме того, трудно предположить, куда он будет пробит, чтобы снизить риски к минимуму.

Как же происходит построение самого ценового канала? Тренд, предположим восходящий, обрамляется двумя линиями, одна из которых проходит по минимальным ценам, а вторая – по максимальным. Нижний уровень называется линией поддержки, верхний – сопротивления. Две эти границы максимально важны для трейдера, так как от них, в основном, будет происходить вход в рынок. Основная задача канала состоит в том, чтобы показать, каков потенциал движения цены дальше и в какой момент можно ожидать коррекции. Так как график буквально движется от поддержки к сопротивлению и наоборот, приближение к каждому из этих уровней сразу рассматривается как сигнал на открытие сделки.

Классическая стратегия по каналу известна всем без исключения и заключается в торговле от одного уровня к другому. Когда цена касается линии поддержки, значит, пора открывать ордер на покупку. Он будет актуален ровно до момента касания противоположной границы канала. Причем, если этого не произошло, а случилось повторное касание нижнего уровня, трейдер вполне может открыться еще раз, тем самым удвоив объем своего buy – ордера. Когда цена все – таки дошла до верхней линии ( сопротивления ), следует вручную закрыть позиции на покупку и тут же войти на продажу. И дальше все будет происходить в обратном порядке. Позиция на продажу закроется только тогда, когда цена дойдет до уровня поддержки, от которого снова откроется покупка. Казалось бы, все максимально просто. Что же мешает быть стратегии высокодоходной? Прежде всего, вопрос в том, что конкретных точек входа фактически нет. Вернее, есть некий диапазон, который считается благоприятным для открытия ордера. Но на деле цена далеко не всегда ведет себя по шаблону. К тому же, не стоит забывать о том, что потенциал цены по тренду гораздо больше, нежели против. Инвестор может заметить, что на бычьем тренде сделки на покупку приносят больше прибыли и, вообще, закрываются в профит значительно чаще, чем sell- ордера. Из этого вытекает другая тактика, основанная на классической, но с другой стороны еще более надежная.
Для ее осуществления понадобится снова построить ценовой канал с помощью уровней поддержки/сопротивления. Количество сделок здесь будет приблизительно вдвое меньше, так как открываться можно будет только в одном направлении, которое будет соответствовать направлению тренда. Если трейдер имеет бычью тенденцию, то будет рассматривать исключительно длинные позиции (на buy). В противоположном случае – на медвежьем тренде – только на продажу. Позиции будут открываться вручную, так же, как и в предыдущей стратегии, при касании границы канала. По статистике данная вариация стратегии практически в несколько раз превосходит по результатам предыдущую, так как тренд на графике является очень сильной моделью, которая разворачивается реже, чем продолжает движение.

Стабильная торговая стратегия по каналам

Линии поддержки и сопротивления, сигналы на покупку по каналу

 

Главное преимущество канальной стратегии в том, что она одинаково хорошо работает на всех таймфреймах, будь то M15 или MN.

Но все же, при выборе таймфрейма для работы по ценовым каналам, стоит учитывать фактор пробития. Любой тренд рано или поздно изменит свое направление. А, значит, любой канал будет пробит. Рыночные процессы на коротких временных интервалах и долгосроке, хотя и имеет общую структуру, отличаются. И главным образом отличается поведение трендов. Каналы на старших таймфреймах главенствуют очень долго и перересовываются очень редко. Это, безусловно, очень комфортно для стабильной торговли, причем будет приносить значительную прибыль, но требует большего депозита. Торгуя по тренду на долгосрок, периодически трейдеру придется терпеть некую просадку, ведь цена движется волнами и не сразу позиция может начать давать прибыль. А, так как старший таймфрейм имеет широчайший диапазон, даже небольшое отклонение в другую сторону может заметно сказаться на сделке.

Стабильная коррекционная торговая система

Самым стабильным на рынке можно считать то, что отрабатывалось много раз. И чем больше выборка, тем, соответственно, надежнее система. Что же еще, кроме трендов, преобладает на рынке так часто, что может успешно торговаться? Каждое движение, вне зависимости от его продолжительности, да и вообще контекста, заканчивается откатом. После которого последует новый импульс и новый откат.
Торговля на коррекции известна трейдерам и активно ими используется чуть ли не с самого начала работы на финансовом рынке. Конечно же, самое важное и по совместительству самое трудное здесь – это само выявление начала коррекции. Этот вопрос принципиально важен, так как неправильная интерпретация может крайне негативно повлиять на результаты торговли. Самой частой ошибкой трейдера является ранний вход в позицию. Это происходит по той причине, что, например, движение в одну сторону происходит уже слишком долго, инвестор ожидает разворот и, грубо говоря, начинает его наблюдать уже чуть ли не в каждой свече. Кода он видит бар, который кажется ему разворотным, инвестор открывает ордер, но цена после незначительной консолидации продолжает движение по тренду и никакого отката не происходит. Причем, его может не случиться еще достаточно долго. В связи с этим может произойти одно из двух:

  • Срабатывание стоп – лосса. Если он был выставлен, так как далеко не все трейдеры им пользуются. В принципе, это лучший вариант исхода, но все равно, даже небольшой убыток не приятен;
  • Текущая позиция, находящаяся в просадке. Так как дальнейший тренд не определен, сделка может долго находиться в минусе, что даже, возможно, ее придется зафиксировать позже в большом убытке.

Именно поэтому так важно уделить максимум внимания точному определению начала коррекционного движения. Для этого существует несколько индикаторов – осцилляторов, но все же есть самый «древний» и высококачественный. Это известный всем индикатор Фибоначчи. В торговой платформе имеется сразу несколько инструментов Фибоначчи, среди которых дуги, веер, временные зоны и линии. Именно последний подвид индикатора будет использоваться в следующей стратегии.
Как уже говорилось выше, индикатор линии Фибоначчи предназначен для определения коррекции. А конкретно, ее начала и продолжительности. Соответственно, сначала должно образоваться трендовое движение или сильный ценовой импульс.

Стабильная коррекционная торговая система

Линии коррекции Фибоначчи

Например, на валютной паре Британский фунт/Японская йена сформировалось некое восходящее движение, которое обладает довольно большим углом наклона. Трейдер предполагает, что оно обязательно должно скорректироваться и часть «откатится» обратно. Для выявления потенциальных моментов начала коррекции, стоит нанести на график линии Фибоначчи. Для этого нужны две цены – начала импульса и его завершения. То есть максимум и минимум движения. На эти две точки трейдер должен растянуть линии Фибоначчи, который автоматически выстроит основные уровни коррекции. Для того чтобы уровни были выстроены верно, необходимо растянуть линии по мере движения, по есть по тренду. Например, как на рисунке, имея восходящее импульсное движение, от которого и будет торговаться в дальнейшем коррекция, начало установки инструмента будет располагаться на минимуме, а вторая точка – на максимуме. О начале коррекционного движения можно говорить в случае, когда цена пробьет первый уровень коррекции (23–й). Эта зона является рекомендуемой точкой для входа в рынок во многих стратегиях на базе Фибоначчи. Автор индикатора говорит о том, что если линия «23», выстроенная на бычьем движении, будет пробита вниз, значит, цена опустится как минимум до следующего уровня (38–й). Самая консервативная стратегия состоит в том, чтобы открыть сделку на продажу ниже на несколько пунктов пробития линии, а зафиксировать прибыль немного раньше следующего (30–го) уровня. Торговлю по данной тактике можно сделать еще более удобной, если использовать отложенные ордера, как для входа в рынок, так и для выхода. На практике очень часто бывает, что коррекция происходит глубже, чем до первого уровня. Более того, нередки ситуации, когда движение откатывается даже на 100% от первоначального тренда. Здесь может быть несколько вариантов самого продуктивного использования линий Фибоначчи:

  • Применение индикатора на старших таймфреймах;
  • Установка трейлинг – стопа или стоп – лосса в безубыток.

Коррекция от 23–го до 38–го уровня является самой высоковероятной, то есть такая сделка принесет прибыль в большинстве случаев. Разумеется, при правильном построении индикатора. Но на младших и средних таймфреймах актуальность такой торговли ставится под сомнение. Прибыль сравнительно небольшая, а так как позиция получается против тренда, риск довольно велик и не оправдан. Поэтому было бы оптимальным вариантом применить ту же тактику, но на старших временных интервалах, так как прибыль там уже будет в несколько раз больше.
Если же трейдер больше заинтересован в торговле на младших или средних таймфреймах, ему стоит попробовать «ловить» более глубокие коррекции. К тому же, происходят они достаточно часто. Открывшись так же на пробитии вверх или вниз (в зависимости от направления тренда) 23-го уровня, инвестор не будет фиксировать полученный доход сразу, как цена дойдет до следующей линии Фибо, а даст возможность коррекции развернуться. Тем не менее, стоит обезопасить свою позицию, выставив TS или стоп-лосс в безубыток после того, как цена уже прошла некоторое расстояние.
Обе стратегии – трендовая и коррекционная – не рассчитаны на большой объем сделок внутри дня. Кроме краткосрочных таймфреймов. При торговле на графиках от H1 можно совместить два индикатора (ценовой канал и линии Фибоначчи), тем самым удвоить число сигналов и разнообразить свою торговлю в целом.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *