Стабильные стратегии против тренда

Все существующие стратегии можно разделить на два больших блока – торговля по тренду и против него. Имея принципиальные различия в рабочих индикаторах теханализа, системы настолько сильно могут отличаться друг от друга, что в один и тот же момент времени могут давать противоположные сигналы. Именно поэтому на рынке в любой момент времени находятся и продавцы и покупатели одновременно. Изначально торговля в направлении тенденции считается более консервативной и надежной. Это объясняется тем, что тренду «легче» продолжить свое движение, чем начать разворот, для которого требуется настоящая борьба быков и медведей. Но, тем не менее, цена не может вечно идти в одном направлении. Волнообразность рынка вынуждает его время от времени совершать откаты, коррекции и развороты. Поэтому можно сделать вывод, что торговля против тренда тоже имеет право на существование и в определенных условиях может иметь преимущество.

Торговля против тренда с индикатором Фибоначчи

Один из лучших и самых известных индикаторов технического анализа, работающих на откате тренда, это линии Фибоначчи. Числа Фибоначчи, выявленные средневековым математиком еще несколько столетий назад, в двадцатом веке нашли свое плотное применение и в области финансовых рынков. Это инструмент, основная идея которого заключается в том, что любое движение происходит циклично. Фибо с удивительной точностью рассчитывает «уровни коррекции», которые автоматически выстраиваются, имея только две точки – минимум и максимум. Для торговли против тренда, так же как и в торговле на пробой уровней , нужны особенно точные точки входа. С этим данный индикатор справляется лучше многих.
Для того чтобы получить сигнал на открытие сделки по линиям Фибоначчи, выбранный актив должен находиться в четком сильном тренде, даже скорее импульсе. Хорошей базой для этого может послужить хорошее движение после экономической новости. Например, на валютной паре USD/CHF преобладает нисходящая тенденция, которая усиливается в силу выхода каких-либо негативных данных по доллару. Индикатор при этом стоит «натянуть» сверху вниз, используя в качестве первой точки максимальную цену, то есть точку начала движения, а второй точкой послужит самый минимум. Многие трейдеры часто спорят о том, по каким точкам лучше строить Фибо – по телам свечей или по теням. Разобраться, как будет лучше можно методом тестирования, но, все же, работая на большом таймфрейме, лучше отталкиваться от теней. После того, как индикатор установлен, на графике сформировались уровни коррекции, между которыми и будет происходить торговля. Вход (в данном случае в покупку) будет находиться на первом уровне – «23-м». С учетом спреда открыть ордер нужно будет на несколько пунктов выше, чтобы обезопасить себя от шума. Комфортнее при этом пользоваться отложенной сделкой «buy-stop». Особенностью уровней коррекции Фибоначчи является то, что цена их «чувствует» и отчетливо отталкивается от них, прежде чем продолжить движение снова по глобальному тренду. Ввиду этого у сделки может быть сразу три цели, у каждого из сильных уровней – «38», «50» и «61». Причем чем ближе он расположен, тем больше вероятность, что цена его достигнет. Таким образом, трейдер часто открывает сразу три сделки. Конечно же, разумным объемом, который позволяет размер депозита. Первый тейк-профит размещается на 38-м уровне, второй на 50-м третий на 61-м. Если до «38-го» цена доходит практически во всех случаях без исключения, то вторая и третья цель не всегда смогут быть достигнуты. Чтобы не зависнуть в отрицательных сделках, нужно установить стоп-лосс в безубыток (немного выше точки входа) сразу, как только позиции будут давать прибыль.

Торговля против тренда с индикатором Фибоначчи

Открытие покупки по Фибоначчи

Если проанализировать по истории какой-либо валютной пары работу индикатора, то становится очевидным, что результаты достаточно высоки. Значит, даже среднесрочная торговля против тренда может быть стабильной и лояльной по отношению к просадке.

Противо-трендовый метод на базе сильных уровней

Если уровни коррекции Фибоначии являются локальными, применимыми только по отношению к первоначальному импульсу, то есть более глобальные уровни. Цена касается их не очень часто, но это можно оценивать как сильный сигнал на торговлю против тренда.
Первым шагом для торговли по данной стратегии будет поиск сильного уровня. Он может включать в себя не одну цену, а небольшой ширины зону. Оценивать стоит старшие таймфреймы, от четырех-часового. Найти интересную зону для торговли на отскок визуально довольно просто, ведь часто именно на ней заканчивается тренд и начинает разворот. Не редко здесь возникают свечи с большими тенями, которые как шпили задевают зону и резко отскакивают в другую сторону. Подобные моменты и стоит ожидать для открытия позиции.
Суть стратегии крайне проста – когда цена снова касается важной зоны, нужно открывать сделку против главенствующего на данный момент тренда. Например, если зона располагается на максимумах и является уровнем сопротивления, значит, трейдер будет торговать на продажу и наоборот.

Противо-трендовый метод на базе сильных уровней

Отскоки от сильного уровня

Можно открыться по текущей цене или заранее выставить отложенный ордер. В случае торговли на отскок при бычьем тренде это будет sell-limit. Сделка на продажу выставляется по более высокой цене, чем текущая. В большинстве случаев при отскоке от уровня цена направляется в противоположную сторону достаточно резко, с высокой волатильностью. В связи с этим было бы оптимальным сразу установить фиксированный тейк-профит, но лучше Traling-Stop. Он позволит трейдеру перевести уровень стопов сразу в безубыток, что уже не даст закрыться сделке с отрицательным результатом. С другой стороны, передвигаясь за ценой при импульсном падении, TS позволит в короткие сроки зафиксировать наибольшую часть прибыли.
Но не стоит забывать, что любой уровень, каким бы сильным он не был изначально, в определенный момент будет пробит. Для того чтобы не оказаться из-за этого в большом минусе, нужно воспользоваться стоп-лоссом, который необходимо разместить выше уровня сопротивления.

Stop-Locc важно выставлять не слишком далеко и не слишком близко. Так как в первом случае можно зафиксировать слишком большой убыток, даже несравнимый с потенциальной прибылью, а во втором он может быть зря задеть шумовым движением. Идеальное для него место – в точке, в которой уже приходится говорить о начале пробоя.

Торговля против тренда на основе MACD. Стратегия

Было бы странным в теме противотрендовой торговли не вспомнить про MACD. В расшифровке известный как Moving Average Convergence Divergence, он основан на двух мувингах, которые способы показывать конвергенцию и дивергенцию. MACD известен как качественный осциллятор, способный давать информацию так же и по тренду в том числе – о силе и направлении текущей тенденции и о предстоящем развороте. Несмотря на то, что индикатор генерирует довольно много сигналов практически в любом цикле рынка, одним из самых интересных и, в то же время актуальных в стратегиях против тренда, является дивергенция.
И, хотя, правила торговли по forex master method рассматривают его интересную интерпритацию в полуавтоматическом режиме, сначала стоит рассмотреть ее работу «вручную».
Дивергенция – это термин, применяющийся в нескольких науках для определения какого-либо рода расхождения, различия. Существует несколько ее видов в мире финансовых рынков:

  • Классическая;
  • Скрытая;
  • Расширенная.

При этом две последних свидетельствуют о продолжении тренда, поэтому для противотрендовой торговли актуальна будет только классическая дивергенция – «бычья» и «медвежья».
Для начала нужно установить на график индикатор MACD, который есть в торговой платформе Metatrader 4 с параметрами, имеющимися по умолчанию: быстрое ЕМА-12, медленное ЕМА-26, MACD SMA-9, применить к ценам закрытия. Для того чтобы распознать на гистограмме классическую дивергенцию, нужно выявить момент разнонаправленности ценового графика и индикатора.
Например, цена находится в восходящем тренде. На текущий момент времени максимум перебил все остальные, а столбики индикатора показывают противоположную ситуацию, а именно – последний max не перебил предыдущий, а расположен ниже, чем он. Это медвежья дивергенция, которая говорит о том, что нужно входить в сделку в ее сторону. При таком раскладе открывается позиция на продажу по текущей цене.

Торговля против тренда на основе MACD. Стратегия

Пример медвежьей дивергенции

Бычий вариант дивергенции проявится в обратном случае. А именно, если при нисходящем тренде индикатор MACD покажет «возрастание», второй холм столбиков при этом будет выше первого. Расположение ниже нулевого уровня. Тогда открывается ордер на Buy.
Обычно после данного сигнала цена проходит приличное количество пунктов, индивидуальное для каждой валютной пары и временного интервала. Потому, для правильной работы с тейк-профитом, можно провести предварительное тестирование на конкретных условиях или воспользоваться трейлингом с минимальным уровнем стопов.

Графические фигуры как лучший знак разворота тренда

Так как торговля против направления тренда является опасной и рискованной, придерживаться ее стоит только в том случае, если трейдер обладает высокой уверенностью качества сигналов. К их числу легко можно отнести открытие по графическим фигурам. Фигуры технического анализа возникают на ценовом графике не так часто, как многие другие сигналы, но однозначно стоят внимания. С их помощью у инвестора появляется шанс открыться в самом начале новой зарождающейся тенденции, но все-таки наперекор нынешней.
Основными разворотными паттернами принято считать:

  • «Голова и плечи»;
  • «Двойное дно» и «Двойное основание»;
  • «Тройное дно».

Фигура «Голова и плечи» формируется в конце восходящего тренда и предупреждает о скором развороте. Она состоит из трех вершин, из которых первая и третья (плечи) могут быть практически идентичными и иметь максимумы на одном уровне. Вторая же является самой высокой из них, оставаясь и дальше глобальным максимумом тенденции. Под ними образуется линия поддержки, которая рисуется по базовым правилам теханализа и называется ту «Линией шеи». От нее и будет происходить дальнейшая торговля, точнее на ее пробитии вниз. На нисходящем же тренде будет проявляться зеркальная фигура — «Перевернутая голова и плечи».
Что касается «Двойного дна» и «Двойного основания», то это так же один вид паттерна, который образуется на медвежьем и бычьем тренде соответственно. Первая фигура будет иметь форму в виде двух схожих впадин, имеющих близкие друг к другу по цене минимумы. По максимуму между ними проводится линия сопротивления, от которой и откроется отложенный ордер на покупку. При образовании Двойного основания на вершинах восходящего тренда, по таким же критериям откроется сделка на продажу.
«Тройное дно». Кроме принципиальной разницы с предыдущим паттерном в количестве впадин, стоит отметить, что данная формация не имеет противоположной на обратном тренде. Она не имеет себе пары и формируется только при развороте медвежьего тренда на бычий. Образуя аналогично «Двойному дну» пару похожих по форме и ценовому диапазону впадин, после здесь появляется третья, которая и подтверждает потенциальный разворот. Она может быть уже меньшего размера, а ее min не достает до минимумов предыдущих. Вход в рынок подразумевается так же на пробитии линии сопротивления вверх. В данном случае только на покупку.
Торговлю по фигурам можно осуществлять как по текущей цене, так и отнести к стратегиям с применением отложенного ордера.
Важной особенностью всех разворотных моделей можно считать индивидуальный уровень take-profit. Кроме того, что он для каждого свой, он фактически каждый раз разный. При образовании фигуры «Голова и плечи» он будет базироваться на расстоянии, равном от «верхушки головы» (то есть самого максимума или минимума цены) до «линии шеи». В моделях «Двойное дно», «Двойное основание» и «Тройное дно» это уже будет дистанция, равная высоте впадин, а именно от линии сопротивления до самой дальней от нее точки (max или min).
В итоге, несмотря на то, что торговля по направлению тенденции считается в кругах трейдеров более стабильной и безопасной в долгосрочной перспективе, тем не менее, стратегии открытия сделок против тренда также могут приносить хорошие результаты.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *