ADX crossing индикатор для краткосрочной торговли

Краткосрочные стратегии занимают отдельную нишу в области анализа финансовых рынков. Их существует великое множество, однако большое количество трейдеров относятся к такого рода прогнозированию с неким скептицизмом и даже негативом. Вероятнее всего это связано с высокой степенью риска таких тактик. Все дело в том, что на средних и старших графиках, в некоторой степени, технический анализ проще. На долгосрочном графике проще выявить сильный и главенствующий тренд, причем он здесь очень редко перерисовывается. Зачастую те же самые способы не работают на краткосроке, ведь движение цены там более хаотично, а предсказать его направление действительно сложнее. Торговля против глобальной тенденции внутри дня и вовсе может быть крайне «опасной», ведь просадка может затянуться на неопределенное время. Тем не менее, все эти нюансы не отменяют высокой популярности внутридневных тактик. Они хорошо подходят для разгона депозита, для инвесторов с небольшим опытом работы и для трейдеров, которые привыкли заканчивать торговый день, не оставляя активных позиций.

Индикатор ADX для определения тренда

Так как прогнозирование краткосрочных графиков – задача не из легких, есть трейдеры, которые предпочитают альтернативный подход к торговле. Они выбирают вероятностные тактики, которые по совместительству являются безиндикаторными . Часто инвестор останавливается на «Принципе Мартингейла» или чем-то аналогичном. Однако такой подход редко приводит к стабильному и постоянному заработку, он может на самом деле работать и показывать результаты, но только до определенного момента. Поэтому, если инвестор заинтересовался каткосрочными тактиками, ему следует обратить внимание на фундаментальный анализ, то есть новостной фон определенных стран и, разумеется, собрать для себя ТС из соответствующих технических инструментов.

Довольно перспективный, но в то же время всем известный трендовый индикатор ADX может быть очень актуален для торговли на графиках M1 – M30. Average Directional Movement Index часто используют для долгосрочной торговли, но на коротких таймфреймах он так же может генерировать неплохие сигналы. Его показания говорят трейдеру:

  • О силе тренда;
  • О его направлении.

ADX состоит из трех кривых, по «состоянию» которых и получаются те или иные данные, касаемо тенденции. Они располагаются под основным движением, в отдельном окне, подобно индикаторам осцилляторного типа. С первого взгляда индикатор довольно запутанный и может показаться не очень удобным для работы, но в действительности это не так. Стоит разобраться с его особенностями и эти мувинги будут быстро подсказывать трейдеру о том, какова текущая ситуация на рынке.

Две из линий инструмента тесно взаимосвязаны между собой. Можно выразиться, что они имеют высокую отрицательную корреляцию, то есть их движения практически в 100% случаев зеркальны.

Это красная и линия пунктирные кривые. Каждая из них символизирует свое направление тенденции:

  • Красная линия отображает медвежий тренд;
  • Кривая синего цвета воспринимается как показатель бычьей тенденции.

В любой фазе рынка актив находится в каком-либо из трендов. Если текущей ситуации свойственна восходящая тенденция, линия синего цвета будет находиться над красной. Если наоборот, красная кривая формируется сверху, значит, на рынке преобладает нисходящий тренд. Кроме того стоит обращать внимание на расстояние между этими двумя мувингами. Если оно «приличное», вероятнее всего тенденция довольно сильная. Слишком близкое расположение двух кривых друг к другу должно насторожить трейдера, так как такое поведение индикатор демонстрирует при отсутствии направленного движения, в период флета или консолидации.

Третий мувинг в составе Average Directional Movement Index информирует о силе тренда. Он независим от других двух линий, но его движение имеет ключевое значение. Когда голубая линия формируется слишком низко, даже, пересекая красный и синий мувинги, период не самый оптимальный для торговли. Возвышение кривой, наоборот, свидетельствует о благоприятной для торговли ситуации.

Краткосрочная стратегия с ADX

Average Directional Movement Index предназначен для выявления краткосрочных трендов. Здесь все так же просто, как при работе, например, с двумя Скользящими Средними. Как только две линии индикатора пересекаются, трейдер получает сигнал о зарождении новой тенденции (или сильной коррекции). Как же можно применять данный трендовый инструмент для торговли на краткосроке?
По сути, сигналы от ADX не будут отличаться в зависимости от временного отрезка и актива. Для простоты ориентации в показаниях индикатора, стоит добавить дополнительный уровень – «14». Он будет находиться внизу и иметь большое значение для открытия торговой позиции. Так будет выглядеть сигнал на продажу:

  • Две пунктирные линии пересекаются таким образом, что красная располагается над синей;
  • Голубая линия выше уровня «14».

Для момента, подходящего для позиции на покупку, справедливо тоже поведение мувинга голубого цвета, но теперь кривая синего цвета должна находиться выше красной.

Краткосрочная стратегия с ADX

Сигналы от ADX

Пятнадцатиминутный график пары доллар/йена показывает довольно четкий тренд, который имеет лишь небольшие флетовые участки. Начало движения, несмотря на то, что образовалось с достаточно резкого нисходящего импульса, не подтверждается трендовым индикатором. Линии ADX располагаются близко друг к другу, причем голубая кривая, которая информирует о силе тенденции, находится довольно низко. Поэтому, на данном участке не отмечены моменты, благоприятные для входа в рынок.

Далее трендовый инструмент начинает вести себя более «трендово». Первое пересечение двух пунктирных линий, красная из которых оказывается сверху, подтвержденное голубым мувингом, который теперь показывает достаточную силу, является хорошим сигналом на продажу. Позже возникает сигнал на покупку, потом еще два на продажу. На самом деле преимущественное большинство краткосрочных стратегий на основе трендовых индикаторов имеет один большой недостаток – слишком большое число сигналов, чуть ли не половина из которых можно назвать ложными.

Преимущество индикатора ADX в том, что даже на графике M15, который все равно отличается высокой степенью непредсказуемости, ложных и непродуктивных сигналов совсем немного. А это делает стратегию уже в несколько раз надежнее.

Но, конечно же, не существует прибыльных стратегий настолько надежных и рабочих, что они вовсе не нуждаются в подтверждении. Особенно если речь идет об одном индикаторе теханализа, каким бы он не был. Для того чтобы сделать тактику торговли на валютной паре M15 более качественной, достаточно добавить линию тренда. Провести ее можно вручную, объединив локальные экстремумы.
Например, инвестор выбрал для торговли валютную пару фунт/доллар. Этот актив довольно волатилен, редко образует продолжительный флет, а, значит, хорошо подойдет для торговли по тренду. На данный момент валютная пара имеет восходящее направление, поэтому трендовая линия будет проходить по минимумам цены и будет представлять собой уровень поддержки.

Краткосрочная стратегия с ADX

Сигналы по тренду

Теперь трейдер для открытия позиции должен получить сразу два сигнала. Так как тенденция на данный момент имеет восходящий характер, стоит рассматривать только позиции на покупку. Сделки на buy будут иметь больше шансов на то, чтобы стать успешными, да и их цели потенциально выше, чем имели бы ордера на продажу. Чтобы инвестор открыл длинную позицию, должно произойти следующее:

  • Цена приближается к уровню поддержки;
  • От ADX поступает сигнал на покупку (синяя кривая оказывается сверху).

Стоит отметить, что касание трендовой линии периодически происходит несколько раз за короткий период. По данной тактике каждое из этих касаний зоны поддержки является сигналом на покупку. Трейдеру стоит учитывать эту особенность стратегии и заранее выбрать уменьшенный размер торговой позиции, ведь их может быть несколько в одном направлении. Так и получилось на выбранном отрезке. ТС предложила целых пять точек, благоприятных для открытия на buy, причем все бы сделки принести прибыль.

Важное условие пятнадцатиминутной торговой стратегии – полное игнорирование противотрендовых сигналов. Каким бы привлекательным и доходным не казался момент входа на продажу, пока актив находится в бычьем тренде, никакие короткие позиции не открываются.

На рисунке так же указано два момента, которые обозначены как «close 1» и «close 2». Это точки, по достижении которых инвестору рекомендуется вручную зафиксировать полученную со всех на тот момент открытых сделок прибыль. Они соответствуют ситуации, когда линии ADX пересеклись в обратном направлении. То есть когда трендовый индикатор проинформировал об изменении локального тренда. Чтобы максимально обезопасить себя от просадки и значительных убытков, следует выставить стоп-лосс на несколько пунктов ниже уровня поддержки.

Индикатор adx crossing alert

В 21м веке практически каждый индикатор, который пользуется высокой популярностью среди инвесторов и показывает свою работоспособность на протяжении многих лет, имеет свой модифицированный вариант. И Average Directional Movement Index, конечно же, не исключение. Видоизмененные инструменты появляются с такой скоростью, так как гораздо удобнее для новичков трейдинга. Все дело в том, что многие индикаторы технического анализа в классическом своем проявлении не так просты для восприятия. Правильное их понимание и интерпретация их сигналов порой отнимает столько времени, что теряется сам смысл открытия позиции по такой цене. На самом деле и для профессионалов торговли на валютном рынке намного удобнее видеть видоизмененный инструмент, который базируется на той же формуле, что и стандартный индикатор, но отображается значительно более комфортно и лаконично.

Это позволяет использовать в торговой системе гораздо больше составляющих, в то же время визуально график выглядит более свободно, нет нагромождений разнообразных линий и кривых.

ADX crossing – это та самая модификация классического ADX. Теперь пересечение двух линий не нужно искать на графике инструмента. Моменты, которые соответствовали бы этим пересечениям, стали выглядеть как цветные точки, нанесенные прямо на свечи.

Индикатор adx crossing alert

Сигналы от модифицированного ADX

Как очевидно, точки красного цвета воспринимаются как сигналы на продажу, а зеленые – для входа на покупку. Индикатор предназначен для торговли на коротких таймфреймах, однако, ложных сигналов тут не избежать. Хотя их в принципе трудно избежать на пятиминутном графике. Как же использовать индикатор таким образом, чтобы ТС имела право на существование?
Прежде всего, никогда не стоит забывать о глобальном направлении. Пожалуй, это основное правило при работе по тренду. Опять же, как показала предыдущая тактика, открытие сделок в направлении основной тенденции имеет намного больше шансов на успех, чем одновременная работа в двух направлениях.

При торговле на M5 стоит взять во внимание и сравнительно старший таймфрейм для определения тенденции. Это будет правильно, ведь тренды на M5 перерисовываются слишком часто.

Так, если вход в рынок будет происходить на графике M5, определять глобальный тренд, в направлении которого будет осуществляться работа, следует на M30. Для этого можно использовать любой другой трендовый инструмент. На получасовом интервале нужно построить ценовой канал или линию тренда. Так же можно применить Скользящую Среднюю с большим периодом, которая будет являться одновременно то линией поддержки, то сопротивления. Выявив приоритетное направление, инвестор снова откроет пятиминутный таймфрейм и будет открывать соответственные ордера сразу, как только появится сигнал от ADX crossing. Так как инструмент имеет алерт, каждый из сигналов будет сопровождаться звуковым сигналом. Такая пятиминутная торговля может приносить хороший и стабильный профит трейдеру и, что не маловажно, сделки не остаются на следующие сутки и не нуждаются в контроле.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *