Hull moving average – совершенный мувинг

Скользящая Средняя уже долгие годы является практически самым распространенным из всех доступных трендовых индикаторов анализа. Даже трудно представить и уж тем более попробовать посчитать, в какое количество стратегий торговли он входит в том или ином виде. Moving Average к тому же очень гибкий и разнообразный, что и позволяет адаптировать его к любому виду трейдинга и прогнозировать цену любого из известных активов. Но идеальных инструментов не существует и мувинг тоже обладает отрицательными чертами, из-за которых даже часть трейдеров исключают MA из своих систем. Скользящие Средние имеют два весомых недостатка. Это наличие ложных сигналов и запаздывание. По сути, ложные сигналы, относятся к весьма частой проблеме торговли на финансовых рынках, которые проецируют многие индикаторы, даже, можно сказать, большинство. Но минимизировать их вполне реально, для этого необходимо просто правильно настроить индикатор, исходя из особенностей тактики. Запаздывание – это более серьезная проблема, которую значительно труднее решить, ведь ее корни кроются в самой формуле.

Чем индикатор hull moving average лучше обычного мувинга?

Стандартная Скользящая Средняя , как и любой индикатор технического анализа, имеет индивидуальную формулу. По ее расчетам и выстраивается инструмент тем или иным образом. Что входит в формулу Moving Average? Конечно же, трейдеру не обязательно знать в подробностях, почему определенный инструмент выстраивает свои данные именно так. Главное, понимать общий принцип работы, чтобы уметь интерпретировать его показания. Прежде чем на графике вырисовывается кривая, мувинг использует цены за несколько временных периодов, которые в дальнейшем усредняет. Разумеется, чем больший период установлен, тем более сглаженным и усредненным получится линия индикатора.

Больший временной период уменьшает число ложных сигналов, но в то же время и сглаживает настолько, что дает сигналы зачастую гораздо позже, чем было необходимо.

А когда инвестор открывает позицию слишком поздно, он рискует потерять несколько пунктов возможной прибыли или даже не заработать с такой сделки вовсе.
Австралийский трейдер Алан Халл в 2005-м гому представил широкому кругу инвесторов новый индикатор на основе классического Moving Average. Он представляет собой, казалось бы, такую же кривую, разве что с некоторыми отличиями. Первое из которых — цветовая характеристика, а вторая, наиболее важная, это сам способ построения линии. Грубо говоря, это инструмент, очень похожий на мувинг в стандартном его проявлении, только с модифицированными функциями, благодаря которым реакция на рынок улучшена. Инструмент стали называть в честь автора и многие трейдеры подтверждают, что он работает интереснее, чем Moving Average с любыми настройками.

Чем индикатор hull moving average лучше обычного мувинга?

Сравнение стандартных мувингов с кривой Халла

На рисунке показано несколько мувингов с разными методами сглаживания и Скользящая Халла. Для сравнительного анализа все инструменты установлены с одинаковым периодом – «20». Их можно отличить по цветам:

  • Simple Moving Average (простая Скользящая Средняя) – темно-синего цвета;
  • Exponential Moving Average (экспоненциальная) – сиреневая;
  • Linear Weighted Moving Average (линейно-взвешенная) – светло-синяя;
  • Hull Moving Average (мувинг Халла) – двухцветная.

Если взять первые три индикатора, которые являются стандартными и отличаются лишь методом сглаживания, они движутся практически синхронно. Однако в моменты образования тренда линии инструментов расходятся. Соответственно, их точки пересечения с графиком часто не совпадают, имея незначительную разницу во времени. По сути, три стандартных мувинга взаимозаменяемы, только если речь не идет об особо краткосрочных стратегиях, где каждый пункт на счету.

Что же касается Скользящей Средней Халла, ее поведение принципиально отличается от предыдущих трех индикаторов. На протяжении всего движения актива кривая расположена гораздо ближе к ценовым свечам, а пересечения на смене тренда случаются заметно раньше. Кроме того, цветовые характеристики помогают обозначить направление локального тренда. Отрезки линии красного цвета говорят о присутствии большого числа продавцов в рынке, чьи силы превышают силы покупателей. Когда тенденция меняется и показывает рост, индикатор корректируется в светло–зеленый цвет.

Индикатор hma. Описание настроек

Работа любой торговой системы начинается с настройки входящих в нее индикаторов. Именно от того, насколько они будут приемлемыми и соответствующими, зависит больше половины успеха стратегии. Здесь нет исключений.

Скользящая Средняя Халла – это модифицированный индикатор, в котором успешно совмещены два качества привычного инструмента. Сглаживание и отставание находятся здесь в балансе, тем самым сигналы должны подаваться вовремя, в то же время минимизированы ложные.

Главной целью автора индикатора Hull Moving Average было сведение к минимуму запаздываний сигналов индикатора. Но довольно трудно сделать так, чтобы и число ложных сигналов не возросло, хотя их и так довольно много в любом мувинге. Создатель долго думал и пытался решить этот вопрос и в итоге пришел к тому, что последние цены должны иметь преимущество над ценами историческими, которые уже позади. Такой подход уже был применим и все еще актуален при работе со Взвешенной Скользящей Средней, на которой и основана кривая Халла.
Модернизированного инструмента еще нет по умолчанию в торговом терминале, поэтому первоначально его слеует скачать и установить в MT4. После добавления файла в терминал по всем стандартным правилам, появится окошко настройки.

Индикатор hma. Описание настроек

Настройка индикатора

Инвестор получил индикатор, который может применять сразу с базовыми параметрами, или же только после адаптации к своей ТС. Первая строка настроек – «HMA Period». Это период мувинга. Любой, кто имеет опыт работы с классическим MA, в курсе, как пользоваться этой характеристикой. Это значение отображает количество периодов, цены за которые будут применяться для расчета и построения инструмента на графике. Чем значение меньше, тем больше сигналов будет образовываться. Так как часть из них будут ложными, получается, такой вариант работы не является продуктивным. Слишком большое значение, наоборот, лишит трейдера возможности открываться во многих интересных точках, а будет реагировать только на самые яркие движения.

Разумеется, индикатор Hull Moving Average будет выстраиваться не так, как, например, Simple MA. И размер периода здесь тоже работает несколько иначе. Поэтому, прежде чем начать торговлю, стоит вручную попробовать несколько вариантов, а далее протестировать самые оптимальные на демо-счете.

Следующий параметр – это цены, по которым будет рассчитываться построение индикатора. Эта характеристика так же не будет для трейдера новой, она часто настраивается при торговле с любой MA. Единственная разница состоит в том, что здесь для установки параметра имеются числовые обозначения, которые нужно знать, чтобы не допустить ошибки:

  • «0» для цены close;
  • «1» для open;
  • «2» — high;
  • «3» — low;
  • «4» — Median price;
  • «5» — Typical price;
  • «6» — Weighted close.

По умолчанию в настройках индикатора установлен параметр «0», то есть построение по ценам закрытия, что является довольно частой практикой в трейдинге. Следующая строка – это «HMA Method». Метод сглаживания мувинга, среди которых простой, экспоненциальный, сглаженный и линейно-взвешенный, а обозначаются они цифрами «0», «1», «2» и «3» соответственно. «Normalize Values» — нормализация значений, не так сильно влияет на формирование инструмента, поэтому его можно оставить без изменений. И, наконец, «Vertical Shift» для установки размера вертикального сдвига. Если данный параметр трейдер захочет изменить, ему следует вбить в строку определенное значение в пунктах.

Стратегия с hull moving average

Как уже было сказано выше, цвет и направление Hull Moving Average показывает трейдеру то, какая тенденция на данный момент преобладает. Естественно, индикатор предназначен для трендовой торговли, а в ситуации флета от его показаний лучше не отталкиваться при принятии решений. Казалось бы, каждый знает правила открытия позиций по Скользящей Средней, н работа с мувингом Халла будет выглядеть несколько иначе. В чем же причина?
В случае трейдинга с использованием SMA инвестор открывает сделку в случае, когда цена пересекает мувинг в определенном направлении. Так как Moving Average представляет собой своеобразный гибкий уровень поддержки/сопротивления, его образование на графике воспринимается следующим образом:

  • Если график над MA, то он служит линией поддержки, а тренд имеет восходящее направление;
  • Когда цена образуется снизу, кривая является уровнем сопротивления, тренд – нисходящий.

Но, так как индикатор Халла строится слишком близко к цене, работа по нему, аналогичная стандартному мувингу, не принесет хороших результатов.

Стратегия с hull moving average

Сигналы по мувингу Халла

На рисунке изображено два мини-тренда, на которых можно было бы заработать. При этом когда кривая стала зеленого цвета, было бы разумно открываться на покупку, а при изменении на красный, стоило закрыть buy и теперь войти на продажу. Нисходящий тренд довольно сильный, волатильность можно назвать высокой, поэтому свечи формируются на отдалении от уровня сопротивления. Если же посмотреть на предшествующий ему восходящий тренд, ситуация будет несколько иная. Несмотря на то, восходящая тенденция довольно четкая и практически не имеет откатов, все ее протяжение характеризуется постоянными пересечениями с мувингом.

Поэтому при торговле на основе Hull Moving Average не стоит слишком ориентироваться на моменты пересечения графика с кривой, лучше обращать внимание именно на цветовую характеристику линии.

Это правило особенно актуально в условиях не слишком яркого тренда. Еще один вариант – избегать в принципе торговли в моменты низкой активности рынка.

Тактика с двумя мувингами Халла

Еще одна стратегия торговли с индикатором Халла, скорее всего, очевидна. Как чаще всего используют мувинги для выявления лучшей точки входа в сделку? Конечно же, пересечение сразу двух кривых между собой. И линия Халла не исключение. Для осуществления стратегии, прежде всего, необходимо настроить два индикатора так, чтобы они давали качественные сигналы. Эффективными сигналами от любых Скользящих Средних принято считать такие точки входа в рынок, которые образуются не слишком часто, чтобы не приносить убытки, но и не очень редко.

Кроме того, при работе с двумя мувингами, обычно один из них довольно «быстрый» и чувствительный к любым колебаниям, а второй «медленный» и показывает более долгосрочные тренды.

 

Тактика с двумя мувингами Халла

Сигналы на пересечении двух кривых

Периоды обоих индикаторов могут быть различными, главное – весомая дистанция между ними. Особое внимание тут стоит уделить старшему мувингу, ведь, по сути, он будет обозначать те тренды, по которым будет происходить торговля и, что важно, их частоту. Методом проб и ошибок трейдер сможет подобрать параметры Скользящих Халла таким образом, чтобы они максимально подходили под временные рамки его стратегии и другие ее особенности. Сигналы на вход в рынок здесь очевидны и подобны сигналам от двух SMA:

  • Когда быстрый мувинг расположен сверху, над медленным, значит, актив в бычьем тренде. То есть необходимо рассматривать только сделки на покупку;
  • Если ситуация разворачивается и «длинный» MA формируется выше «короткого», получается, что актуален медвежий тренд и оптимальными были бы позиции на продажу.

Довольно трудно объективно оценить продуктивность данного индикатора и, тем более, предположить на какую доходность по нему можно рассчитывать. Стоит понимать, что это не тот инструмент, который может стать основой торговой системы, от сигналов которого следовало бы отталкиваться. Он действительно показывает тренды и при правильной установке довольно не плохо, но это не значит, что он будет эффективно работать во всех условиях и фазах рынка. Более того, техника периодически меняется из-за присутствия экономических новостей, поэтому лучше было бы дополнить стратегию индикаторами, которые позволят проводить полноценный анализ, учитывающий большинство факторов.

Опять же, нет абсолютно рабочих или, наоборот, нерентабельных индикаторов. Каждый трейдер на каждом этапе торговли ищет что-то свое, инструмент с определенными особенностями, которые дополнят его метод прогнозирования цены . В любом случае, применять Hull Moving Average лучше для определения тренда, а вот искать конкретные точки открытия позиции лучше с помощью других, более точных инструментов.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *