Индикатор QQE для эффективного анализа рынка

QQE, а точнее Qualitative Quantitative Estimation, что переводится как «качественная количественная оценка» это инструмент достаточно новый, по сравнению в большинством других, которые применяются для анализа разнообразных активов уже многие десятки лет. Опять же, в отличие от других индикаторов, которые могут по-разному себя проявлять, например, на валютных парах и акциях, QQE одинаково хорошо работает всех видах торговых инструментов. Еще один крайне интересный момент состоит в том, что данный индикатор один из немногих, если не единственный, который «пережил» финансовый кризис 2000-х, что придает ему значительное преимущество.

Описание индикатора qqe

Технический индикатор Qualitative Quantitative Estimation визуально очень напоминает несколько осцилляторов. А именно те, которые выстраиваются в виде кривой линии. И эта схожесть не случайна. Фактически, QQE – это преобразованный Индекс Относительной Силы.
Relative Strength Index уже можно смело отнести к «классическому», ведь тысячи инвесторов по всему миру полагаются на его показания уже более тридцати лет. Основные его функции, сделавшие инструмент таким популярным, это определение зон перекупленности и перепроданности. О них можно говорить при достижении ценой неких экстремальны значений. Если его кривая, расположенная в отдельном от графика окне, возрастает и при этом обновляет максимумы, пробивая уровень «80», трейдер информирован о том, что резкий всплеск цены вскоре спровоцирует вход в рынок медведей. То есть продавцов, которых обязательно заинтересует завышенная цена актива. Рано или поздно на любом инструменте сформируется противоположная ситуация – когда цена снизится и будет достигнута зона перепроданности. Большое число продавцов довольно быстро сменится на покупателей, вошедших в рынок по привлекательно низкой цене.

Данный индикатор довольно точно улавливает точки начала потенциальной коррекции. Это не обязательно говорит об изменении направления глобального тренда, но торговля на откате так же бывает довольно прибыльной и перспективной.

Так вот, инструмент Qualitative Quantitative Estimation это не что иное, как индикатор, производный от Индекса Относительной Силы. Его кривая практически аналогична построению RSI, но имеет дополнительную линию, формула которой чуть отличается, что делает пунктирную скользящую более сглаженной.

Описание индикатора qqe

RSI и QQE

Как использовать индикатор в торговле

Самый простой вариант применения индикатора схож с использованием практически всех похожих на него осцилляторов. Центральная зона, которая часто обозначается как нулевой уровень, разделяет «намерения» участников рынка. Расположение выше него говорит о восходящем тренде. Если же линия пробивается вниз и там образует движение, время медвежьих настроений, где актуальны будут сделки только на продажу. Это сигналы подтверждения тренда, которые можно использовать как дополнительные при основной работе на любых других индикаторах.
И все же ключевыми моментами, которые будут интересны для инвестора, работающего по индикатору QQE, будут точки пересечения двух его линий – базовой и сглаженной. Если первый тип сигнала подтверждает текущее направление, то второй – выявляет начало разворота.

Как использовать индикатор в торговле

Сигналы по QQE

Принцип торговли по пересечению линий QQE будет сразу понятен для тех, кто имеет опыт работы с двумя мувингами

. Две Скользящие Средние, пересекаясь между собой, дают сигнал на вход в позицию. Направление сделки зависит от того, в какую сторону произошло пересечение. При нанесении на график двух Moving Average, обычно они имеют разные периоды, один из которых значительно «старше» второго. Принято считать, что точка пересечения мувингов, когда быстрый оказывается над медленным, совпадает с благоприятным моментом входа на покупку, так как тренд редактируется с медвежьего на бычий. В то же время пробитие чувствительной Скользящей Средней более плавного МА вниз информирует о начале нисходящего движения, что делает эффективным сделки на продажу.
Та же логика преследуется в трейдинге, основанном на Qualitative Quantitative Estimation. Быстрый мувинг (базовая линия) пересек медленный (пунктирная кривая) сверху вниз – трейдер получает сигнал на продажу, в обратном направлении – на покупку.

Ложные сигналы здесь возникают не слишком часто, но их, разумеется, невозможно избежать полностью. Чаще всего они появляются во времена консолидации и неопределенности рынка, которая характеризуется низкой волатильностью.

Пониженное число инвесторов в определенный момент времени и как следствие низкую волатильность можно быстро выявить с помощью индикатора вертикального объема, например, такого популярного как Volumes. Гистограмма со значениями заметно ниже средних будет информировать о том, что текущая цена не интересна большому количеству трейдеров. Таким образом, вполне можно фильтровать «лишние» сигналы. Данная стратегия относится к разряду тех, благодаря которым инвестор практически постоянно находится в рынке. Закрывая одну позицию, он сразу получает сигнал на вход в противоположную.

Плюс такой тактики в том, что размер депозита увеличивается достаточно быстро, ведь трейдер собирает прибыль с большей части движения, за исключением разве только неблагоприятных моментов для торговли в целом. Например, таких как затянувшийся флет небольшого диапазона. Отрицательной стороной можно считать необходимость находиться в рынке практически постоянно. Особенно это касается коротких и средних временных интервалов. Если же выбрать долгосрочную торговлю с дневным или даже недельным таймфреймом, то достаточно будет просто заглядывать в рынок пару раз в день, чтобы проконтролировать поведение открытых позиций и при необходимость войти в новые сделки.
Более того, как это всегда бывает при повышении временного аспекта, количество ложных сигналов резко сократится, в связи с чем, эффективность стратегии заметно повысится. Долгосрочные тактики, за счет своей «размеренности», даже если имеют сравнительно небольшие цели, подразумевают торговлю сразу на нескольких активах. Так, тактика осуществления сделок на основе индикатора Qualitative Quantitative Estimation принесет гораздо лучшие результаты при условии, что ордера будут открываться сразу на нескольких валютных парах. Разумеется, каждая из них движется по собственному сценарию, часто моменты спада и, наоборот, нарастания активности инвесторов приходятся на разное время. Это тоже вполне комфортно, так как затянувшийся флет на одной паре компенсируется повышенной волатильностью на другом. Трейдер никогда не ждет, он всегда находит активы, интересные для торговли.

Индикатор qqe new histo

Даже профессиональные трейдеры, которые находятся в рынке уже не один год, всегда стараются улучшить показатели своей доходности. Для этого существует масса критериев, от корректировки и правильной интерпретации которых, оказывается, зависит успех. Одни трейдеры допускают ошибки в соотношении закладываемого риска в позицию и дальнейшей фиксации прибыли. Допустим, слишком рано выходит из рынка, в то время как сделка могла принести профит иногда даже в несколько раз больше. Другие не соблюдают соответствующий размеру депозита объем ордеров, что так же сказывается негативно, так как приводит к большой просадке и, как вариант, даже сливу счета. Кроме того, нередки случаи, когда индикатор работает качественно, но далеко не в ста процентах случаев. Действительно, даже инструмент, дающий неплохие результаты на протяжении времени, часто нуждается в доработке, после чего эффективность повышается.
Многие трейдеры приходит к тому, что торговую систему, а в частности основной индикатор технического анализа стоит модернизировать, внеся изменения в те или иные его функции. Корректировка в визуализации индикатора применяется для улучшения визуального восприятия или фильтрации «ненужных» сигналов и настройка более важных.
В принципе, если какой-либо инструмент показывает на протяжении долгого времени неплохие результаты, он обязательно заинтересует какого-либо аналитика, который в дальнейшем его модифицирует. Qualitative Quantitative Estimation не стал исключением, существует несколько его трансформаций, каждая из которых индивидуальна и имеет свои особенности. Тем не менее, самым новым и в то же время эффективным является вариант «QQE new histo».

Индикатор qqe new histo

Модифицированный вариант индикатора

Цветная гистограмма инструмента по методу построения напоминает какой-либо из осцилляторов, например, MACD. Он так же формируется вокруг нулевого уровня, по положению которого можно определить направление тренда. Считается, что его расположение ниже нуля говорит о нисходящем движении, выше нуля – о восходящей тенденции. Так как преобладающий бычий тренд (то есть столбики расположены над центральным уровнем) рано или поздно изменится на медвежий, это будет легко выявить – гистограмма начнет вырисовываться снизу. QQE new histo работает по тому же принципу, а для своевременного определения затухания тренда и начала его перерисовки индикатор использует цветовую гамму.
Восходящий тренд сопровождается гистограммой только сверху, причем столбики имеют зеленый цвет, который очень часто во многих торговых системах символизирует движение вверх. По сути, зеленый цвет индикатора символизирует четкое движение довольно высокой волатильности, то есть определившийся тренд. Если он начинает ослабевать и возрастает вероятность коррекции или даже изменения общего направления, столбики заметно уменьшаются в размере и становятся желтыми. Разумеется, этот момент не стоит рассматривать как удачный для торговли, лучше было бы воздержаться от любых позиций, пока ситуация не выправится. Во время нисходящей тенденции, когда гистограмма формируется под нулевым уровнем, она является преимущественно красной. Если же тренд сходит на нет и не имеет дальнейшего потенциала, гистограмма снова уменьшается и меняет цвет на желтый.

Если внимательно посмотреть на поведение индикатора, можно заметить, что столбики желтого цвета образуются только в случае консолидации или слабого движения и не выходят за пределы уровней «10» и «-10». И только после пробития одного из них, инструмент корректирует свой «окрас».

Еще одно нововведение, которое может повлиять на скорость реакции индикатора на цену, это особенность линии Индекса Относительной Силы. В базовом варианте его параметр по умолчанию равен четырнадцати и не подлежит корректировке. В Qualitative Quantitative Estimation версии «new histo» кривую RSI можно адаптировать к любому рабочему таймфрейму, ведь ее период можно корректировать, тем самым делая ее более или менее чувствительной.

Сигналы на вход в рынок

Вне сильной зависимости от вариации индикатора, он в принципе дает одни и те же сигналы. Разница лишь в быстроте реакции – более старые модификации работают чуть медленнее, информируя инвестора об «интересной» ситуации не сразу, а когда многие участники уже вошли в рынок. Другие же, более современные модели подобно QQE new histo, чувствуют цену и ее дальнейшее поведение несколько раньше, что может быть очень приятно, так как дает несколько «лишних» пунктов прибыли.
Индикатор довольно многофункционален и способен давать несколько сигналов разного рода. Самый достоверный из них и в то же время самый простой основан на пересечении столбиками нулевого уровня. Как уже было рассмотрено ранее, образование выше нуля подтверждает силу бычьего движения, а ниже – медвежьего. Второй способ открытия позиций базируется именно на цветовой характеристике гистограммы на данный момент. При этом не стоит путать инструмент с некоторыми осцилляторами, работающими по принципу перекупленности/перепроданности. Здесь сильное нисходящее движение, сопровождающееся сильным пробитием вниз, говорит не о том, что силы продавцов иссякают, а, скорее, наоборот – большинство инвесторов находятся в коротких позициях. А, значит, движение цены еще продолжится. Следовательно, в такой ситуации стоит придерживаться направления индикатора, а не противоречить ему.
Кроме того, следует обращать внимание на моменты, когда нулевой уровень пересекает зеленая линия (Индекс Силы), ведь это может говорить о том, что нужно закрыть текущий ордер и/или открыть новый в противоположном направлении.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *