Индикаторы для определения разворота цены

Каждый аспект поведения цены финансового инструмента по-своему важен для трейдера. От того, по каким правилам формируется график цены торгуемого актива, зависят результаты торговли в целом. Для кого-то главенствующим фактором является волатильность, притом не важно, куда движется график, другой инвестор остается в прибыли только тогда, когда актив формирует четкий и стабильный тренд, третий участник рынка заинтересован в пробое определенных уровней. Существует один нюанс движения торгового инструмента, который может оказать влияние фактически на каждого трейдера, а, точнее, на состояние его баланса. И это разворот цены.

Как вовремя определить разворот цены?

Несмотря на то, что движение каждого актива в чем-то индивидуально и имеет свои особенности, формирование любого графика образуется по некоторым правилам. Одни и те же паттерны и модели поведения повторяются на валютных парах, графиках драгоценных металлов и акций известных компаний. Некоторые из аспектов формирования движения возникают крайне неожиданно и их появление предсказать практически невозможно. Другие же лучше поддаются прогнозу и даже могут быть использованы с целью заработка.

Наиболее часто трейдеры могут сталкиваться с разворотом цены. Развороты происходят в каждой рыночной фазе: во время возникновения нового тренда, по ходу усиления движения, а откаты и коррекции и вовсе появляются после каждой локальной тенденции. Своевременное выявление предстоящего ценового разворота бывает очень полезным, так как используется инвестором в нескольких случаях:

  • Помогает вовремя закрыть текущую позицию с максимальной прибылью, пока график не развернулся в обратную сторону;
  • Для открытия сделки в новом направлении;
  • Для открытия сделки в прежнем направлении, но по более выгодной цене, после коррекции.

Момент разворота цены так важен для инвестора не только потому, что предупреждает о начале коррекционного движения. Смена локального направления может перерасти и в полное изменение тенденции. А это, естественно, вносит сильные коррективы в торговые планы трейдера.

Для определения ценового разворота на сегодняшний день существует немало технических индикаторов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. В зависимости от предпочтений конкретного трейдера с этой целью может быть использован один из осцилляторов, например, Стохастик , или трендовый инструмент. Часто для этого выбирают Уровни коррекции Фибоначчи, но существуют и модифицированные методы анализа рынка, которые, возможно, смогут проявить себя еще лучше.

Разворотные уровни индикатора fxi pivots

Уровни Пивот, то есть «разворотные» уровни, известны в мире трейдинга уже с первой половины двадцатого века. Несмотря на то, что рынку свойственно меняться и зачастую старые инструменты анализа перестают быть эффективными, pivot points до настоящего времени остаются актуальными и применяются инвесторами во многих торговых системах. По сути, данные уровни представляют собой те же линии поддержки и сопротивления, да и отрабатываются аналогичным образом. Единственное отличие состоит в том, что уровни Пивот не наносятся инвестором вручную, исходя из того, как повела себя цена актива, а рассчитываются по определенным формулам.

Чтобы нанести на график финансового инструмента уровни Пивот, необходимо каждый из них рассчитать по индивидуальной формуле или же применить модифицированный индикатор, который сам нанесет на график все необходимое.

Можно найти один из нескольких подобных друг другу индикаторов, применимых для автоматического нанесения уровней Пивот, например, fxi pivots. Обычно на графике выстраивается семь уровней, для расчета которых используются цены минимум и максимум прошлого дня:

  • Начинается построение с центрального уровня, от которого уже расходятся все остальные линии. Этот уровень принято называть «точкой вращения», на графике актива он представляет собой горизонтальную линию синего цвета. Она носит название «PP» или «P Day»;
  • Ниже ключевого уровня выстраивается три линии поддержки, именуемые как «S1», «S2» и «S3». На fxi pivots они имеют желтый оттенок;
  • Если же посмотреть на цены выше, чем уровень PP, можно увидеть три линии сопротивления «R1», «R2» и «R3».

Опыт многочисленных трейдеров показал, что лучших результатов можно добиться в том случае, если производить расчеты потенциальных точек разворота цены, используя дневные данные, а вот сами торговые операции будут краткосрочными. Таким образом, торгуя даже на пятиминутном таймфрейме, инвестор будет видеть значимые уровни для D1, соответственно, открытые сделки будут более надежными. Если же инвестор предпочитает более консервативный подход и хотел бы увеличить временной аспект своей ТС и качество сигналов одновременно, ему следует обратить внимание на параметр «WeeklynotDaily». Установив в строчке с этой настройкой значение «true», индикатор fxi pivots рассчитает и выстроит цены max и min за прошедшую неделю.

Разворотные уровни индикатора fxi pivots

Уровни, выстроенные индикатором fxi pivots

Уровни Пивот подобны любым сильным горизонтальным уровням и отрабатываются таким же образом. Цена часто определенным образом реагирует на близость к этим линиям, что приводит к двум сценариям – пробой уровня и продолжение тренда или отскок в обратную сторону (коррекционное движение). Исходя из этого, трейдер может придерживаться одного из нескольких вариантов работы:

  • Торговля на пробой;
  • На отскок;
  • Открытие на «ретесте» после пробоя.

Допустим, цена приближается к уровню S1, то есть к ближайшей линии поддержки. Разумеется, трейдер заранее не может предугадать дальнейшее развитие событий и определить, откатится цена обратно или же с увеличенной волатильностью продолжит первоначальное движение. Если рассматривать позицию на отскок, следует представить себе ситуацию, каким образом это будет происходить и провести возможный анализ. Довольно комфортным способом входа в рынок при этом будет установка отложенного ордера. Причем, лимитного ордера, так как цена на текущий момент находится выше, чем потенциальная точка входа на покупку. Для этого на несколько пунктов выше от уровня S1 выставляется buy-limit, то есть, когда цена начнется откатываться, сработает ордер и автоматически откроется длинная позиция. Без проведения дополнительного анализа такой метод может быть неэффективным, ведь установленный ордер цена может задеть и без дальнейшего отскока. Чтобы быть уверенным в качестве такого входа в рынок, можно прибегнуть к какому-либо осциллятору, который покажет, соответствует ли текущая цена зоне перепроданности (подходит ли она для покупок).

Какой бы способ входа в рынок вблизи уровня Пивот трейдер не использовал, ему сразу следует учитывать, что цена финансового инструмента не обязана реагировать на каждую из зон. Это лишь вероятные исходы развития событий, убедиться в наличии которых можно лишь, проведя полноценный анализ.

Торговля на пробой уровня поддержки нуждается уже в другом подходе. Она так же возможна с применением ордера отложенного типа (sell-stop), но продолжение тренда сначала следует подтвердить. Какой инструмент поможет определить усиление движения, ведь пробой чаще всего происходит импульсом? Логичным было бы добавить в ТС индикатор, показывающий интерес трейдеров (баланс продавцов и покупателей) или хотя бы стандартный Volumes. Увеличившаяся гистограмма во время медвежьих пробойных свечей говорит о хорошем потенциале нисходящего движения.

Ну и, пожалуй, самый консервативный способ из предложенных – торговля на ретесте. Такой способ входа в рынок так же давно известен и эффективно применяется во время торговли с любыми сильными горизонтальными уровнями. Осуществляется он в несколько этапов:

  • Сначала цена пробивает уровень поддержки (лучше, если волатильность при этом повышена);
  • Далее некоторое время график продолжает двигаться вниз, но обычно это небольшая дистанция;
  • Начинается коррекция вверх, экстремум которой касается бывшего уровня поддержки (теперь сопротивления). Отсюда открывается сделка на sell.

После того как позиция была открыта, остается обезопасить ее с помощью SL и определить место оптимального профита. Для этого так же пригодятся уровни Пивот. Линия S1, от которой и совершался вход в продажу, подойдет для установки стоп-лосса. Лучше его отодвинуть на несколько пунктов выше. Что же касается Take-profit, лучшее место для него – на следующем уровне поддержки, который обозначен на графике как S2.

Смена локального тренда с индикатором asctrend

В последние несколько лет особенно вызывают интерес у трейдеров стрелочные индикаторы. Эти технические инструменты носят свое названия, исходя из способа визуализации. Все, что они представляют собой на графике цены, это стрелочки с определенным направлением, которым они в сочетании с тем или иным цветом подсказывают инвестору будущее направление торгуемого актива. Такие индикаторы являются вероятностными. Разумеется, как и другие методы анализа рынка, они не гарантируют успеха и лишь дают предположение о поведении цены в ближайшее время. Стрелочных индикаторов существует довольно много, а работа каждого из них основана на определенном классическом инструменте (или даже сразу на нескольких). Сами сигналы практически не отличаются, но, конечно же, моменты их появления и качество отработки совершенно разные.

«Стрелочник» ASCtrend с первого взгляда абсолютно такой же, как и множество других аналогичных индикаторов. Стрелочки розового цвета, образующиеся сверху графика, говорят о том, что можно открыться на продажу, а голубые стрелки, которые появляются под локальным минимумом, свидетельствуют о возможности удачного входа на покупку. И все же есть интересная одна особенность, которая отличает индикатор от других и может стать причиной его выбора.

Так как asctrend является трендовым индикатором, несложно догадаться, в каких рыночных фазах он лучше работает. Во время преобладания четко направленной тенденции стрелочник генерирует оптимальное количество сигналов, причем, они не перерисовываются. Но вот как только на рынок приходит флет, а это неизбежно при работе даже с самыми ликвидными валютными парами, вероятностный индикатор начинает формировать слишком много сигналов, а большинство из них – ложные. Поэтому трейдеру лучше заранее позаботиться о том, каким образом, он будет как можно раньше выявлять начало образования боковика, чтобы воздержаться в этот период от торговли.

Смена локального тренда с индикатором asctrend

Сигналы стрелочного индикатора

На графике слева как раз можно увидеть участок, неблагоприятный для открытия позиций по asctrend. За совсем небольшой промежуток времени возникло сразу шесть разнонаправленных сигналов и, по сути, ни один из них не был истинным.
Что же касается торговли на основе стрелочного инструмента в тренде, здесь он сможет приятно удивить. Дело в том, что практически все его аналоги на протяжении всего движения цены генерируют сигналы в обе стороны. Так, даже в период восходящей тенденции, когда очевиден приоритет сделок на покупку, большинство стрелочников на локальных максимумах формируют и сигналы на продажу. А этим они, конечно же, вводят в заблуждение неопытных трейдеров, которые открываются против глобального движения и оказываются в просадке.

Если asctrend нарисовал во время четкой тенденции сигнал на покупку, он не будет формировать противоположных сигналов хотя бы до начала коррекционного движения.

Конечно же, ни на одном индикаторе стрелочного типа, и на asctrend в том числе, крайне не рекомендуется основывать ТС. Лучше будет работать с ним как с фильтром для сигналов, которые показывают несколько более проверенных индикаторов. Кроме того, инструменты такого типа не очень хороши на коротких таймфреймах, так как начинают реагировать на каждый «значимый» экстремум, что приводит к ложным входам. Даже если трейдер предпочитает торговлю внутри дня, он может нанести asctrend на старший график и использовать предоставленную им информацию о старшем тренде в своих целях.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *