Как эффективно использовать Parabolic SAR в стратегии?

Многообразие технических индикаторов, существующих на сегодняшний день и доступных широкому кругу трейдеров, еще не гарантирует успехов в торговле. Если проанализировать поведение многих инструментов на истории, может показаться, что работа по ним максимально проста, а сигналы очень качественны и надежны. Но когда дело доходит до торговли в режиме реального времени, к сожалению, ситуация складывается иначе. Сигналы поступают с опозданием, что порой очень сильно сказывается на результате, или вовсе в неблагоприятные для торговли фазы рынка. Сталкиваться с негативными последствиями инвестор может по нескольким причинам, но есть две самые частые и неприятные. Во-первых, это настройка индикатора, которая не соответствует характеристикам торговой системы. Во-вторых, неправильное применение и понимание самого технического инструмента. Оба нюанса зачастую портят результаты торговли по большинству индикаторов, особенно это касается «Parabolic SAR».

Описание индикатора «Parabolic SAR»

Параболик – один из давно известных трендовых индикаторов. Что бы его нанести на график цены, достаточно открыть набор стандартных технических инструментов в торговом терминале. Данный индикатор, казалось бы, не несет за собой ничего нового. Это давно привычный вид анализа, благодаря которому трейдер сможет определять локальные тренды на финансовом активе. Однако его визуальные характеристики действительно делают его уникальным. Инвесторы привыкли к тому, что локальные направления цены обозначаются Скользящими Средними, которые подают сигналы на buy или sell своими пересечениями с графиком, или определенным видом формирования гистограммы. Parabolic SAR же отдаленно имеет нечто общее с Moving Average, но наносится на график актива в виде множества точек.

Само по себе «SAR» расшифровывается как «Stop and Revers», что в переводе на русский означает «остановка или разворот». Именно так и будут использоваться точки Параболика трейдером. Формируются они по простому и очевидному правилу:

  • Когда точки образуются над графиком, значит, индикатор предполагает нисходящее движение и, соответственно, позиции на продажу;
  • Если точки индикатора появляются снизу, поддерживая тем самым ценовое движение, стоит говорить о локальном бычьем тренде и рассматривать рекомендуется только сделки на покупку.

С первого взгляда может показаться, что данный технический инструмент ничем не отличается от других трендовых индикаторов, показывающих локальные ценовые направления. Многие трейдеры, в большинстве своем не очень опытные, используют Parabolic SAR не совсем по назначению. Как только они наблюдают формирование точек в новой зоне, например, когда после восходящего движения сигналы начинают появляться в другой области (над графиком), инвесторы воспринимают это как сигнал на вход в buy. В лучшем случае они находят подтверждение от другого инструмента, а в худшем и вовсе открываются по показаниям только одного Параболика. Разумеется, это в большинстве случаев приводит к просадкам или частому срабатыванию стоп-лосса. Отсюда мнение, что индикатор проецирует множество ложных сигналов и не подходит для стабильной и надежной торговли.
Конечно же, это не так и приводит к негативным результатам скорее не совсем правильное использование индикатора, нежели его неэффективность. Использовать показания Параболика лучше всего в двух случаях:

  • Для фильтрации сигналов, полученных от других индикаторов;
  • Для выставления стопа в безубыток.

С первым пунктом, вероятнее всего, все понятно. Если инвестор имеет основу для стратегии , состоящую из пары качественных индикаторов, он может добавить к ТС Parabolic SAR и тем самым сделать полученные сигналы от стратегии еще более проверенными и, соответственно, надежными.

Описание индикатора «Parabolic SAR»

Параболик на часовом графике

Каким же образом трендовый индикатор поможет при установке уровня ограничения убытков? Stop-loss, инструмент, применимый практически каждым трейдером без исключения с целью обезопасить свои открытые позиции, играет важную роль в торговом процессе, ведь от него напрямую зависит итоговая доходность. Большинство трейдеров допускают две ошибки во время установки стоп-лосса, притом каждая из них по-своему «опасна» для депозита. Первая ошибка – SL, выставленный слишком далеко от места входа в рынок. Это происходит по той причине, что инвестор опасается внезапного увеличения волатильности и случайного касания ценой стоп-лосса. Он настолько не хочет, чтобы сделка закрылась в убытке, что отодвигает уровень SL слишком далеко. Как бы не было парадоксально, но таким образом потенциальные финансовые потери только возрастают. Вторая ошибка – уровень ограничения убытка, выставленный слишком близко. Это противоположная проблема, с которой сталкиваются «слишком жадные» трейдеры. Инвестор настолько не готов терпеть значительные убытки, что устанавливает SL слишком близко к цене открытия. Это приводит к значительно более частому его срабатыванию. Убыток небольшого размера, но появляется слишком часто.

Для того чтобы избежать таких негативных последствий, которые могут стать даже первопричинами слива депозита, следует отталкиваться от показаний индикатора Parabolic SAR. Точки, которые вырисовывает индикатор, можно удобно использовать для переноса стоп-лосса в безубыток. Удивительной особенностью является то, что размер определенного SL не является аналогичным для всех сделок.

Индикатор Parabolic SAR. Практика применения

Как известно, преимущественное большинство индикаторов технического анализа, используют для формирования сигналов исторические данные. Они не реагируют на цену и ее поведение «здесь и сейчас», а склонны рассчитывать по определенной формуле средние данные и цены, выбивающиеся из них. По сути, каждый трендовый инструмент работать по аналогии с другими похожими индикаторами. Как только текущая цена становится выше средних значений выбранного финансового актива, инструмент сразу генерирует сигнал на продажу. Если цена наоборот занижена по сравнению с привычными ценами, следует ожидать сигнал на покупку. Происходит это по причине того, что одно из базовых правил технического анализа гласит, что цене свойственно возвращаться к своим средним значениям. Но не всегда учитывается, что происходит это далеко не сразу. Более того, по такой логике работает большинство стрелочных, сигнальных индикаторов и даже осцилляторов.

Помимо области формирования сигналов (образования точек сверху или снизу) следует обращать внимание на еще одну особенность Parabolic SAR. И это расстояние, на котором сами точки образуются.

Параболик в отличие от многих классических трендовых индикаторов не только реагирует на цену актива, но и в некотором смысле привязан ко времени. Он не имеет ничего общего, например, с временными зонами Фибоначчи, но способен определять «старение тренда».

Любая тенденция имеет свой срок жизни. В одном случае это всего пару дней, в другом – несколько недель или даже месяцев. Но, даже работая на одном таймфрейме, с помощью Параболика трейдер сможет выявить, есть ли у текущего тренда потенциал или же он вскоре завершится. Старение тренда можно определить, если обратить внимание на расстояние, на котором образуются от цены точки индикатора. Если точки расположены от графика на достаточном отдалении, можно предположить, что текущий тренд достаточно молодой. Часто такое бывает во время повышенной волатильности, что в принципе логично, ведь такие импульсы резко не проходят. Если трейдер заметил, что точки индикатора Parabolic SAR стали образовываться слишком близко к ценовым свечам, он может сделать для себя вывод, что текущая тенденция вряд ли будет долгосрочной и вскоре закончит свое существование.

Грубо говоря, по показаниям данного индикатора, можно выделить две фазы на графике валютной пары (или другого актива):

  • Точки Параболика расположены далеко от цены. Текущий тренд молод и имеет четкое направление, достаточно большой угол наклона. Разворот в ближайшее время маловероятен, поэтому стоп-лосс можно расположить подальше;
  • Точки инструмента формируются совсем близко к цене. Господствующая тенденция завершается или вовсе образуется флет. Дальнейший прогноз пока затруднителен, поэтому SL в безубыток для открытых позиций лучше разместить поближе к текущей цене.

Но расстояние, на котором формируются в определенный момент точки Параболика, актуально использовать в своих целях не только для выставления стоп-лосса в безубыток, но и для правильной фильтрации сигналов, полученных от других индикаторов системы.

Стратегия с Параболиком

Самая простая торговая стратегия с Параболиком состоит всего из двух индикаторов и подходит для любого рынка. Торговля будет происходить только во время четких тенденций, как только наступает флетовая фаза, от открытия позиций следует воздержаться. Так же лучше избегать слишком коротких временных интервалов, необходимо выбрать таймфреймы более консервативные и спокойные.

На график выбранного актива устанавливается Parabolic SAR и Average Directional Movement Index. Параметры обоих индикаторов следует оставить стандартными, изменить можно только визуальные характеристики для лучшего восприятия.
ADX давно известен трейдерам как трендовый индикатор, определяющий как направление текущего движения, так и его силу. Он располагается подобно осцилляторам в отдельном окне и состоит из трех мувингов. Именно по ним в дальнейшем будет определяться тренд и, естественно, приоритетные направления для торговых ордеров.

Стратегия с Параболиком

Сигнал на продажу

Можно обратить внимание на две цветных кривых, которые обычно располагаются противоположно друг другу. Когда мувинг оранжевого цвета располагается выше голубого, индикатор говорит о том, что актив находится в медвежьем тренде. Пересечение этих кривых в обратном направлении, то есть, таким образом, что голубой мувинг оказывается сверху, свидетельствует об изменении локальной тенденции. Само пересечение этих двух кривых говорит о том, что тренд меняет свое направление, а, значит, и инвестор должен пересмотреть свои торговые планы. Более того, на индикаторе ADX есть еще и третий мувинг. Он никак не зависит от двух других, может располагаться в нижней зоне или значительно подниматься вверх. Его поведение оценивается отдельно и говорит о силе текущего тренда.

Например, голубой мувинг расположен сверху, а в это же время «кривая тренда» находится внизу. Это может означать то, что на данный момент выбранный актив показывает восходящее движение, но оно достаточно слабое, тренд не имеет большого угла наклона и волатильности. Далее ситуация меняется, две Скользящих Средних пересекаются и теперь оранжевая оказывается сверху. Постепенно и третий мувинг меняет свои показания и заметно «вырастает». Теперь на рынке преобладает нисходящий тренд, причем достаточно сильный для входа в короткие позиции.

Для входа в рынок на продажу, трейдер должен увидеть два сигнала от своей ТС. Первый – два мувинга пересекаются так, что оранжевый оказывается сверху, в то же время ADX показывает, что текущая тенденция имеет силу. Точки Parabolic SAR подтверждают нисходящее направление, так как формируются сверху.

Дополнительным знаком для трейдера, что сделка на продажу с высокой вероятностью станет прибыльной и не приведет к просадке, будет оптимальное расстояние, на котором образовались точки Параболика. Если они удалены от ценовых свечей, значит, тенденция имеет потенциал, а может и только зародилась. С такой позиции можно получить хороший профит. Фиксировать прибыль по сделке лучше вручную , причем сделать это можно так же, исходя из поведения Параболика. Если точки индикатора начинают образовываться все ближе и ближе к свечам или вообще переместились в другую зону, лучше не затягивать и фиксировать уже имеющуюся прибыль.

Сигналом для сделки на покупку будет пересечение двух кривых индикатора ADX в обратную сторону и возникновение точек Параболика под графиком. Так же важно для успешности сделки наличие сильного тренда, что поможет определить третий мувинг инструмента ADX.
Главное – не открывать по данной стратегии сделки в периоды бокового тренда. К счастью, оба индикатора помогут выявить его наступление. В случае с ADX это может быть низкое расположение третьего мувинга, отвечающего за силу движения, а для Parabolic это слишком близко расположенные к цене точки.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *