Как трейдеру использовать волатильность рынка в своих целях?

От характера движения цены торгового инструмента практически полностью зависит результат торговли. Главным критерием здесь выступает волатильность. Почему показатель изменчивости цены так сильно влияет на успех сделок, а точнее на размер прибыли по ним? Чтобы понять это, достаточно открыть два ордера в разных рыночных условиях – один во время повышенной волатильности, а другой в период спада заинтересованности инвесторов. Сделка, открытая в период низкой волатильности, то есть тогда, когда цена актива на протяжении времени совершала движение в узком диапазоне, вряд ли порадует своим результатом. Скорее всего, текущая позиция будет показывать то небольшой положительный результат, то убыток, то будет возвращаться к нулю. Конечно же, о каком-либо достойном заработке в такой ситуации говорить не приходится. Но ситуация резко меняется, когда та же позиция открывается в условиях высокой волатильности. Цена практически сразу далеко уходит от точки открытия сделки. А что это принесет – быструю и заметную прибыль или весомый убыток – зависит от действий и торговой системы трейдера.

Для чего нужны индикаторы волатильности на Форекс?

Однозначно говорить о том, что волатильные финансовые инструменты преобладают над низковолатильными, конечно же, нельзя. Как «спокойные» графики, так и более импульсные имеют свои особенности, которые в определенных обстоятельствах могут выступать как недостатками, так и преимуществами. Например, спокойный график какой-либо акции, который движется довольно размеренно и без резких колебаний, будет оптимальным вариантом для долгосрочных трендовых тактик. Для инвестора, открывшего позицию в направлении текущей тенденции, очень даже удобна стабильность выбранного финансового актива . Так как он редко меняет направление и ему не свойственны частые хаотичные движения, достаточно просто найти наилучший момент для открытия позиции по тренду. Такую сделку можно удерживать до тех пор, пока глобальное направление не начнет редактироваться.

Инструменты с высокой волатильностью, к которым в большинстве своем относятся валютные пары, проходят большую дистанцию за короткое время. Это благоприятно для осуществления внутридневных и краткосрочных стратегий.

Такие ТС зачастую бывают более доходными, но являются не самыми простыми из-за повышенного риска. Анализ здесь должен проводиться еще более детально, ведь ордер, открытый «не в ту сторону» достаточно быстро может принести убыток трейдеру.
Существует ряд торговых стратегий, которые особенно нуждаются в своевременном определении волатильности, ведь именно она позволяет сделать вывод о том, насколько участники рынка заинтересованы в данном активе и текущей его цене. Например, резкое возрастание волатильности в большинстве случаев происходит во время пробоя затянувшегося боковика или выхода цены за пределы прежнего ценового диапазона в связи с выходом экономической новости. Именно по тому, каким образом произошел пробой, трейдер может принять решение о входе в сделку или, наоборот, о том, что лучше пока от входа в рынок воздержаться.

Определение роста волатильности с помощью ADX

Выявить увеличение волатильности, а, значит, и роста заинтересованности участников рынка, достаточно просто. Для этого существует множество технических инструментов разного характера действия. Одни из них показывают сигналы с помощью гистограммы, другие – определенным поведением кривых. Что особенно приятно, для определения волатильности совсем не обязательно искать модифицированные способы анализа финансовых инструментов и разбираться с деталями их работы. Вполне качественные индикаторы можно найти и в стандартном наборе инструментов торгового терминала.

Один из классических инструментов, Average Directional Movement Index, издавна применяется инвесторами с двумя целями:

  • Выявлением главенствующего тренда на текущий момент;
  • Определением силы тенденции.

Чтобы понять по индикатору то, позиции в какую сторону на данный момент являются более приоритетными, трейдеру необходимо обратить внимание на две пунктирных кривых – зеленого и оранжевого цвета.

Определение роста волатильности с помощью ADX

Истинный пробой и сигналот ADX

Расположение зеленого мувинга сверху говорит о силе бычьего тренда на графике выбранного актива. Когда происходит пересечение двух кривых, что приводит к тому, что они меняются местами и теперь оранжевый MA находится выше, инвестору следует рассмотреть сделки на продажу, ведь теперь имеет силу нисходящая тенденция.

Голубая кривая ADX необходима для понимания силы волатильности. Если она располагается вблизи уровня «34» и периодически пересекается с двумя другими мувингами, значит, интерес трейдеров не так велик, а силы покупателей и продавцов приблизительно находятся в балансе. Непродолжительный период времени могут «побеждать» быки, но к сильному и продолжительному тренду это не приводит, так как направление меняется, и преобладать начинают уже медведи. Такая ситуация может продолжаться довольно долго, а завершится она тогда, когда ценовой диапазон будет пробит.

Когда цена резко пробивает уровень поддержки или сопротивления, это отражается на линии силы тренда индикатора ADX. Повышение волатильности приводит к тому, что кривая приближается к зоне «50» и даже выше (вплоть до «67»го уровня).

Это довольно легко можно проследить на рисунке графика валютной пары. Японские свечи большого размера и значительный угол наклона тренда – явные признаки повышенной волатильности. Когда интерес инвесторов снижается, кривая индикатора Average Directional Movement Index постепенно опускается и возвращается к уровню «34» или еще ниже. Данный технический индикатор, конечно же, реагирует на все изменения волатильности, но присутствует в нем и весомый недостаток. И это запаздывание. Обратив внимание на тот же пробой бокового канала и другие значимые моменты, на которых многим трейдерам хотелось бы заработать, можно отметить сомнительное поведение ADX. Только после того как самый сильный пробой уже произошел и даже успел немного скорректироваться, индикатор показал увеличение силы тренда. Такая медленная реакция будет не удобна для торговли, ведь сигнал от инструмента появляется на графике уже тогда, когда его актуальность практически сошла на нет. Поэтому для выявления изменения волатильности лучше протестировать и другие индикаторы.

Bollinger Bands — индикатор волатильности валютных пар

Еще один классический индикатор, используемый для определения направления тренда и моментов его смены, но так же способный показывать волатильность, — полосы Боллинджера. Инструмент основан на стандартном Moving Average с периодом «20» (по умолчанию). По расположению мувинга и, главное, цены относительно него трейдер определяет, какая тенденция присутствует на данный момент на выбранном торговом инструменте. Здесь все так же, как и при работе с любым из MA:

  • Формирование цены выше центральной кривой говорит о присутствии восходящего тренда. Пока ситуация остается неизменной, трейдеру рекомендуется придерживаться позиций только на покупку;
  • Пробой центрального мувинга и образование движения под ним говорит о смене локального тренда и, соответственно, о смене приоритетов для инвестора. Теперь длинные позиции лучше закрыть, ведь пришло время для входа в продажи.

Помимо основного Moving Average индикатор полосы Боллинджера визуализируется с помощью еще двух кривых. Они так же напоминают Скользящие Средние, но расположены по бокам таким образом, что напоминают динамичный ценовой канал. Эти гибкие уровни поддержки и сопротивления формируют такой коридор, что цена из него практически не выбивается. Пробои, конечно же, происходят, но крайне редко и свечи при этом не уходят слишком далеко от Bollinger Bands.

Помимо использования индикатора для получения сигналов на покупку или продажу ленты Боллинджера хорошо помогают трейдеру, для которого принципиальна текущая волатильность. Именно расстояние между границами такого канала, которое не является фиксированным, говорит об интересе инвесторов. Когда волатильность актива растет и движение приобретает значительный угол наклона, уровни поддержки и сопротивления отдаляются друг от друга. Чем больше между ними расстояние, тем, соответственно, больше волатильность финансового инструмента на определенный момент времени.

Bollinger Bands - индикатор волатильности валютных пар

Реакция лент Боллинджера на изменение волатильности

Когда волатильность снижается и диапазон движения становится совсем небольшим, границы полос Боллинджера приближаются друг к другу, в итоге ценовой канал становится совсем узким. Такая ситуация отмечена на часовом графике пары евро/доллар желтым прямоугольником. Как только консолидация пробивается в одну из сторон, а интерес покупателей или продавцов возрастает, канал цены снова расширяется.

Индикатор Боллинджера довольно неплохо подходит для определения волатильности, а его запаздывание заметно меньше, чем, например, при работе с тем же ADX.

Но ситуация может измениться при условии, что будут скорректированы параметры индикатора. 20-й период, свойственный трендовому инструменту по умолчанию, скорее всего, будет оптимальным для определения волатильности. Увеличение этого параметра может быть полезно для сглаживания показаний и уменьшения количества ложных сигналов. Но вот реакция на изменившуюся волатильность при этом будет снижена, что не благоприятно для торговли.

Volumes и торговля на откат дневного диапазона

Довольно трудно представить определение волатильности с помощью технических инструментов без индикатора объема Volumes. Его так же можно найти в самой популярной на сегодняшний день трейдерской платформе Metatrader 4. Добавив индикатор с параметрами по умолчанию на график интересующего финансового актива, инвестор получит двухцветную гистограмму. Многие уже привыкли к тому, что, если гистограмма индикатора представлена в двух цветах, то один означает нисходящий тренд, а другой соответствует восходящему движению графика. Здесь же зеленый цвет говорит о том, что волатильность по сравнению с прошлым периодом возросла, а красный цвет столбика гистограммы означает снижение интереса участников рынка. И все же главной характеристикой здесь является не цвет гистограммы, а именно ее размер:

  • Пока рынок находится в спокойном состоянии, а тенденция, даже имеющая конкретное направление, движется медленно, гистограмма Volumes будет небольшого размера;
  • Резкое усиление тренда или же его внезапное изменение приводит к тому, что столбики гистограммы вырастают.

Любой истинный пробой на рынке, касающийся любого сильного уровня или определенного диапазона цены, должен сопровождаться повышенным объемом индикатора Volumes. Если происходит пробой, но это не подтверждается гистограммой данного инструмента, велика вероятность, что данный пробой является ложным и вскоре цена вернется в прежний диапазон. Эту особенность можно использовать для осуществления простой дневной стратегии.

Несмотря на то, что данная торговая тактика осуществляется на дневном графике, она не будет долгосрочной и не требует большого торгового баланса. Кроме того, она относится к безиндикаторным тактикам, но может быть оптимизирована с помощью одного только Volumes. Для начала торговли необходимо найти активы, имеющие определенные параметры. А в данном случае это волатильность.

Для торговли по ТС подойдет любая валютная пара, прошедшая за прошлые сутки дистанцию минимум в 100 пунктов. Это главный критерий выбора торгового инструмента. Если последний дневной диапазон цен на всех активах меньше, открытие сделок следует отложить.

Volumes и торговля на откат дневного диапазона

Высокая волатильность и вход в длинную позицию

Стратегия основана на одном нюансе движения графика. Цена волнообразна и сильный импульс в любую из сторон обязательно скорректируется. Откат после сильного движения может как привести к смене общего направления, так и просто выступать в качестве очередной коррекции. Так или иначе, на этом колебании тоже можно заработать. Причем без особых усилий.

Чтобы открыть сделку по этой ТС, трейдеру необходимо определить, в какую сторону произошло сильное движение актива за прошлые сутки. Если цена упала, ему стоит ожидать отката наверх, а, значит, войти на покупку. Рост цены валютной пары говорит о том, что следует на коррекции открываться на sell. В классическом варианте стратегии инвестору необходимо производить измерение японской свечи финансового инструмента вручную. Если же на график был нанесен Volumes, можно отталкиваться от его показаний. То есть, если гистограмма небольшого размера, актив не подходит для торговли на сегодняшний день. Столбики большого размера позволяют открыть торговый ордер.

Есть вариант использования TP фиксированного размера, который, к сожалению, иногда не закрывается вовремя и позиция «зависает» на неопределенное время. Трейлинг-стоп избавляет от этих рисков и, хотя может несколько снижать потенциальную прибыль, заметно сокращает время нахождения в сделке. Но успех торговой стратегии в некотором смысле больше зависит от поведения самих валютных пар, чем от действий трейдера. Бывают дни, когда сигналов очень мало или даже они вовсе отсутствуют. А по прошествии небольшого времени точек входа, напротив, появляется очень много. Таким образом, инвестору будет затруднительно заранее планировать свою доходность, но, это можно наладить, если правильно варьировать размер лотности торговых позиций.

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *