Какие преимущества дает индикатор открытого интереса?

Каждая торговая система на финансовом рынке является индивидуальной и неповторимой. Причем не только способы открытия и закрытия сделок, особенности мани- и риск-менеджмента, но и методы анализа. Очень большое количество инвесторов для прогнозирования поведения цены актива используют технический анализ. Он включает в себя огромное число индикаторов и вариаций их взаимодействия. И действительно, один и тот же инструмент приспосабливается к стратегиям, которые порой не имеют между собой ничего общего. Происходит это в связи с наличием многих настроек, что делает индикатор разносторонним. С другой стороны, могут ли в принципе технические инструменты давать не запаздывающие и своевременные сигналы, вопрос довольно спорный. Так как большинство из них базируются на определенной формуле расчета, которые берут во внимание прошлые цены, вряд ли они способны «предугадать» будущее и даже настоящее. Но есть отдельный вид индикаторов, отличающихся по принципу работы и тем самым заслуживших интерес трейдеров. Что же в них такого неординарного?

Индикатор открытого интереса на форекс

Для того чтобы осуществлять успешную в долгосрочной перспективе торговлю, прежде всего нужно понять специфику работы рынка. А точнее – причину беспрерывного движения цены. График абсолютно любого рыночного актива, причем не важно – акции, валютной пары или cfd-контракта, имеет общий предлог. Это не сложнейшая закономерность причинно-следственных связей, как воспринимают это новички, а всего лишь психология толпы.

Цена движется в ту или иную сторону, потому что имеется численное преобладание продавцов над покупателями или наоборот.

Получается, теперь для прибыльной торговли нужно всего лишь выяснить, куда и почему люди открывают свои позиции. Прежде всего, стоит понять, кто входит в число участников и рынка. Это:

  • Частные инвесторы;
  • Крупные инвесторы;
  • Хеджевые фонды;
  • Коммерческие и центральные банки.

Это лица, которые больше всего оказывают влияние на цену и поведение каждого актива. Разумеется, банки и наикрупнейшие инвесторы оказывают гораздо большее влияние, вплоть до того, что большой по объему позицией способы заметно «протолкнуть» цену в определенную сторону. В то же время частным инвесторам с меньшими в сотни раз позициями остается только определить «нужное» направление.
Существует два индикатора, которые могут быть актуальны для решения этого вопроса. Первый из них – это индикатор объема. В моменты высокой волатильности он формирует показатели, которые говорят о большом количестве инвесторов в рынке и их торговых позиций. Тем самым инструмент формирует сигнал на открытие ордера в том же направлении. И все же, использовать его как основной инструмент не рекомендуется, но фильтрует он довольно неплохо.
Второй тип инструмента, который отображает не математические данные, а прямое участие инвесторов в рынке, это индикатор открытого интереса. Аналогично предыдущему индикатору, ОИ не определяет направление приоритетного направления. Он лишь демонстрирует величину открытых позиций актива.

Особенности индикатора открытого интереса

Открытый интерес отображает именно количество открытых, то есть текущих позиций.

Еще одной его отличительной чертой является то, что индикатор отображает лишь величину незакрытых контрактов. То есть, если откроется новый, а при этом один из старых будет закрыт, то его показатели не поменяются. Таким образом, минимизируется число ложных и неоправданных сигналов.

Индикатор открытого интереса отображается в нижней части торгового терминала, под графиком, подобно большинству осцилляторов. Его данные формируются в виде кривой, которая вырастает или снижается в зависимости от величины интереса к данному активу.

Особенности индикатора открытого интереса

Построение индикатора открытого интереса

Независимо от того, что ОИ находит свое применение не в таком большом числе ТС, как многие другие индикаторы теханализа, инструмент может давать качественные дополнительные сигналы. Притом, самые эффективные из них это:

  • Сигнал на подтверждение силы текущей тенденции;
  • Разворот тренда.

Если на рынке сформирован ярко-выраженный тренд любого направления, а индикатор открытого интереса растет, это может быть свидетельством того, что цена привлекла новых инвесторов, теперь их стало еще больше. А значит, тенденция усиливается и способна пройти еще значительную дистанцию перед разворотом. Рано или поздно наступит момент, когда тренд начнет выдыхаться и терять свои силы. Подобно поведению индикаторов объема, открытый интерес здесь начинает угасать. Это является хорошим подтверждением скорой смены тренда или сильной коррекции. Тем не менее, не стоит отталкиваться только для него. Лучше применять как второй или третий по важности сигнал.

Индикатор открытого интереса и сигналы на открытие сделок

Весьма часто на финансовом рынке возникает ценовой импульс, который воспринимается трейдерами практически как разворотный сигнал. Это может быть резкое движение вблизи сильного уровня или одного из коррекционных уровней Фибоначчи. Для того чтобы не открыть убыточную сделку, можно использовать индикатор открытого интереса. Если он не реагирует на данное движение цены, а остается на средних значениях, вероятно, что откат или коррекция все же произойдет. Но в случае его бурной реакции и роста, скорее всего, первоначальное движение будет продолжено.
В такой ситуации лучше всего воздержаться от открытия позиций на некоторое время. Повышенный интерес в ситуации с сильным уровнем говорит о предстоящем пробое. Теперь, возможно, бывшая линии поддержки станет сопротивлением (или наоборот). Соответственно, будут актуальны совсем иные (противоположные) торговые позиции. Если же высокий интерес сопровождает один из уровней Фибоначчи, значит, стоит ожидать движения цены далее, уже до следующего уровня коррекции. И только там будут рассматриваться сделки на откат. Опять же, при соответствующем поведении индикатора. А именно, в отсутствии его поддержания первоначального направления.
С другой стороны, не только повышение, но и резкое падение кривой индикатора ОИ не должно остаться без внимания. Что же это может значить? С одной стороны, логично предположить, что если повышенный интерес говорит о вливании денежных средств в рынок, то пониженный, скорее всего, будет свидетельством закрытия множества ордеров. Но с другой, в реальности это более важный сигнал, чем может показаться.

Индикатор открытого интереса и сигналы на открытие сделок

Резкое повышение и понижение кривой индикатора

 

Уменьшение показаний кривой инструмента открытого интереса во время четкого тренда чаще всего говорит о том, что тенденция намерена развернуться в обратную сторону.

Игнорировать этот сигнал (пусть даже он не основной в торговой системе) не рекомендуется, ведь это может стать причиной убыточной сделки. В принципе, так и происходит у многих трейдеров. Они открывают позицию по тренду, которая обещает быть благоприятной, но в самый неожиданный момент тренд меняет направление. Тогда ордер в лучшем случае закроется автоматически по стоп-лоссу или даже останется в текущей просадке и надежде трейдера, что цена вернется. Если же использовать в техническом анализе индикатор открытого интереса, то можно избежать этой неприятной ситуации и не подвергать свой счет неоправданному риску.
Кроме всех рассмотренных преимуществ и вариантов использования в торговле индикатора открытого интереса, стоит учитывать, что его работа на средних и старших таймфреймах поможет не только заработать несколько пунктов, но и выявить целостное настроение рынка. А это в свою очередь даст хорошее преимущество, так как подсказывает глобальное направление и позиции, от которых стоит отталкиваться.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *