Какие сигналы Stochastic Oscillator лучше работают на среднесрок?

Каким бы разнообразием не отличался технический анализ в 21-м веке, классические индикаторы остаются незаменимыми и все еще находят применение в большом количестве торговых стратегий. Каждый из них основан на индивидуальной формуле, что сильно отличает сигналы разных инструментов друг от друга. Это влияет как на частоту образованных сигналов, так и на их истинность и своевременность. Все эти нюансы являются причинами тому, что одни индикаторы все больше входят в жизнь трейдеров, замещая другие способы анализа рынка, а другие, наоборот, постепенно теряют свою популярность. Трендовые инструменты чаще считаются основными и сигнальными, от их показаний инвестор отталкивается во время принятия решения об открытии сделки. Что же касается индикаторов осцилляторного типа, вероятнее всего, в большинстве торговых тактик они играют роль второго плана, представляя собой фильтры для уже полученных сигналов. Однако это не может говорить о том, что они менее важны для качественного анализа, а их сигналами можно пренебрегать.

Как работает индикатор Стохастик?

На сегодняшний день без доли преувеличения можно сказать, что один из самых эффективных и простых осцилляторов, показавших высокие результаты на протяжении времени, это Stochastic. Известный десятки лет инструмент не претерпевал изменений, но стал базой для множества модифицированных индикаторов. Чтобы добавить Стохастик на график цены, следует найти его в торговом терминале, а далее указать предпочтительные параметры или же оставить их стандартными. Используя настройки по умолчанию, трейдер получит две кривых, которые движутся в определенном диапазоне, где особое значение имеют два уровня:

  • 20;
  • 80.

Двадцатый уровень расположен в нижней части окна индикатора. Кривые не слишком часто пробиваются вниз, а если это происходит, следует говорить о наступившей перепроданности. То есть, нахождение цены в пределах от «0» до «20» редко продолжается долго, ведь является свидетельством «заниженной» стоимости финансового инструмента. Вернее, она не столько объективно является низкой, сколько заметно отличается от средних показателей за выбранный период времени. Такая ситуация образуется после активного участия в торгах продавцов. Изначально привлекательная цена для позиций на sell повышает предложение, все больше «медведей» открывают свои сделки. Разумеется, постепенно (или даже импульсно) цена снижается и в какой-либо момент оказывается интересной уже для покупателей. Тогда мувинги Стохастика снова пробивают уровень «20» снизу вверх.

Несмотря на используемые параметры осциллятора, преимущественную часть времени обе его кривые совершают движение между уровнями 20 и 80. Это говорит о том, что текущая цена близка к средним значениям за указанный период.

Полная противоположность 20-го уровня – зона выше «80». Как только цена выбивается за 80-й уровень, она оказывается в зоне перекупленности. Такая ситуация происходит в связи с предшествующим повышенным интересом покупателей. Получается, теперь «быки» так продавили цену, что она достигла локального экстремума (максимума), чем снова стала привлекательной для продавцов.
В целом, все поведение Стохастика представляет собой информацию о том, насколько текущая стоимость актива близка к средним ценовым значениям. Пробивая один из ключевых уровней, мувинги сигнализируют о том, что в ближайшее время высока вероятность начала коррекции или же нового тренда. Осциллятор способен генерировать несколько различных сигналов, а какой из них выбрать – зависит от конкретной стратегии и ожиданий инвестора.

Сигналы осциллятора

Прежде всего, нужно понимать, что количество и качество всех полученных сигналов от индикатора напрямую зависит от выставленных трейдером параметров. По умолчанию Stochastic имеет такие характеристики:

  • Период %K – 5;
  • Период %D – 3;
  • Замедление – 3;
  • Применить к ценам low/high;
  • Метод МА – Simple.

В зависимости от таймфрейма определенной стратегии и деталей работы по ней инвестор может редактировать стандартные данные. Причем, в основном затрагивают первые три параметра, так как они особенно влияют на формирование движения мувингов.

Например, если трейдер осуществляет торговлю на самых коротких временных интервалах, он должен постараться исключить ложные сигналы и сделать истинные максимально надежными и продуктивными. Для этих целей инвесторы часто прибегают к сглаживанию всех применимых индикаторов. Это справедливо и для Стохастика. Чтобы это сделать, придется увеличить значения стандартных периодов. То, насколько их увеличить – так же вопрос индивидуальный. Если инвестор настраивает график под конкретную ТС, он просто вбивает в окошке настроек осциллятора предложенные автором стратегии данные. Если же он пытается адаптировать индикатор под свою собственную тактику, ему необходимо будет протестировать несколько разных значений и далее уже остановиться на более соответствующих. Разумеется, уменьшение заданных параметров приведет к противоположному эффекту. Кривые технического инструмента будут чаще реагировать на колебания цены , затрагивая тем самым менее значительные, а торговых сигналов будет больше. Но, так как количество сигналов не является пропорциональным качеству, а порой даже наоборот, уменьшать стандартные периоды лучше не стоит.

Самый часто используемый сигнал от Стохастика – пробой уровней перекупленности/перепроданности. На реальном графике выглядит он так:

Сигналы осциллятора

Выход из ключевых зон

Получается, верхняя зона предпочтительна для продаж, а нижняя – для покупок. Но на графике изображены чуть модифицированные сигналы от индикатора. Изначально сигналом на продажу считался пробой мувингами уровня перекупленности снизу вверх. Но далее аналитики стали замечать, что цена не всегда сразу реагирует на подобный сигнал. Нередко происходит такое, что кривые, оказавшиеся в зоне перекупленности, не спешат ее покидать. Скользящие Средние еще некоторое время находятся в диапазоне 80 – 100, а в это же время валютная пара (либо другой актив) продолжает свое восходящее движение. Если бы трейдер уже имел активный ордер на продажу, он бы находился в просадке или даже уже «вылетел» бы из рынка по стоп-лоссу. Поэтому большинство трейдеров несколько изменили подход к данному сигналу и стали открывать свои позиции только после того, как убедились, что текущее движение завершено. А именно, после возвращения мувингов из той или иной зоны в пределы 20 – 80.

Таким образом, открываться на продажу нужно после того, как кривые сначала оказались в зоне перекупленности, а потом пересекли уровень 80 сверху вниз. Момент этого пересечения и является сигналом на sell. По той же логике открываются и продажи. Линии индикатора сначала пробивают 20-й уровень вниз, оказываясь в зоне перепроданности, а снова потом пересекают его, но теперь в обратном направлении.

Подобные сигналы могут быть актуальны для любого финансового инструмента и таймфрейма, но было бы не лишним перед началом работы на реальном счете обратить внимание на особенности и возможные нюансы. Например, выбирая экзотические валютные пары, которые отличаются довольно большим спредом, и очень короткий таймфрейм, инвестор в несколько раз повышает риски и одновременно уменьшает свою потенциальную прибыль. А вот открытие позиций по Стохастику на четырехчасовом интервале актива евро/доллар (как на рисунке) может быть весьма оправданным способом торговли.

Второй способ использования индикатора для открытия (и закрытия) сделок немного отличается. Соответственно, и результаты торговли по таким сигналам будут несколько иными. Для входа в рынок подойдет любой момент, где произошло пересечение двух мувингов:

  • Если красный пунктирный мувинг пересек голубой так, что оказался сверху, инвестору стоит рассматривать позиции на продажу;
  • Другое пересечение, когда голубая Скользящая Средняя оказывается над красной, рекомендуется открывать сделки на покупку.

Отличительной особенностью данного подхода является то, что для трейдера не имеет никакого значения то, в каком месте произошло пересечение двух кривых. Таким образом, пробой красным мувингом голубого снизу вверх в пределах зоны перепроданности считается сигналом настолько же приоритетным, как и подобное пересечение в любой другой зоне осциллятора.

Но и в работе по такому принципу существуют свои нюансы.

Сигналы осциллятора

Точки входа на пересечении кривых

Чем же отличаются такие сигналы от предыдущего метода работы со Стохастиком? Прежде всего, количеством. Разумеется, мувинги не постоянно пробивают уровни перекупленности и перепроданности, но локальные тренды меняются довольно часто, что и приводит к периодической перестройке Скользящих Средних. Подобные сигналы, образованные в рамках диапазона 20 – 80 обычно возникают в периоды незначительных движений, возможно в большинстве своем коррекционных. Что же касается сигналов с большим потенциалом, свойственном при открытии в начале нового тренда, они все же формируются за наиболее ценными уровнями, то есть в диапазонах 0 – 20 и 80 – 100. Но открытие ордеров на пересечении кривых все равно будет происходить здесь немного раньше, чем появятся сигналы на возвращение мувингов из зоны перекупленности/перепроданности. В этом кроется главная, а может и единственная, проблема такого рода сигналов.

Несмотря на несколько прибыльных сделок, открытых по данному методу, на четырехчасовом графике евро/доллара возник целый участок ложных сигналов. На рисунке он отмечен желтым прямоугольником.

Каждому трейдеру известно, что ложные сигналы – это неотъемлемая часть работы любого индикатора. Единственное, в чем кроется основная разница, это частота образования таких ситуаций. При работе на основе Стохастика такой отрезок возможен тогда, когда кривые «застревают» в одной из ключевых зон. А именно, за уровнем перекупленности или перепроданности. Если в это время посмотреть на сам график цены, там, скорее всего, будет довольно четкое и направленное движение. По своей сути оно является завершением текущего тренда. И, хотя чисто теоретически такое поведение актива дает возможность для заработка, используя сигналы пересечения линий Стохастика, инвестор здесь может потерпеть убытки.

Опять же, соблюдая правила риск-менеджмента и выставляя в правильной пропорции SL и TP, трейдер значительно снижает возможные риски и может потерять лишь небольшую часть от уже заработанного.

Как использовать Стохастик для торговли по дивергенции?

Очень известный и не без причины сигнал, свойственный большинству индикаторов осцилляторного типа, — дивергенция. Многим новичкам это понятие кажется довольно сложным, а сигналы не вполне понятными, так как «дивера» существует несколько видов. Тем не менее, все проще, чем может показаться, ведь такой сигнал является результатом расхождения данных на графике цены и на самом техническом инструменте.
Stochastic не исключение и на нем так же можно найти этот сигнал, причем он долгие годы воспринимается, как очень качественный и достоверный. Например, дивергенция медвежьего типа будет выглядеть так:

Как использовать Стохастик для торговли по дивергенции?

Медвежья дивергенция

Опытный трейдер, конечно же, легко увидит дивергенцию на графике. Менее опытному можно прибегнуть к таким построениям, чтобы убедиться в наличии сигнала. Чтобы найти медвежью дивергенцию на графике, необходимо определить совпадение двух условий:

  • График финансового инструмента формирует восходящее движение, новый максимум обновляет предыдущий;
  • Осциллятор в это время должен показывать обратную ситуацию. То есть, его экстремумы не будут обновляться, следующий пик будет расположен несколько ниже предыдущего.

Наблюдая такую картину на графике, трейдеру стоит «довериться» не цене, а индикатору и его направлению. То есть, если линия, проведенная по пикам Стохастика наклонена вниз, что противоречит самому графику, можно смело открываться на продажу по текущей цене. Тоже правило будет справедливо и для длинных позиций. Чтобы войти на покупку, инвестор должен найти расхождение между графиком и осциллятором, где направления проведенных по экстремумам линий будут вести себя наоборот – прямая максимумов цены направлена вниз, а индикатор показывает восходящее движение.

Важно отметить, что сигнал «дивергенция» можно найти на любом таймфрейме, но он не является долгосрочным. Редко он приводит к началу новой тенденции, чаще всего появляясь в преддверии коррекции. Поэтому инвестору не стоит ставить для себя здесь глобальных целей, лучше закрыть ордер с текущей прибылью сразу, как появился любой достоверный сигнал на возможную смену направления движения. Если вернуться к ситуации, как на рисунке, оптимальным местом для закрытия позиции была бы точка первой бычьей свечи после медвежьего мини-тренда. Для этого даже не было бы необходимости устанавливать другие индикаторы, ведь сам Стохастик оказался в зоне перепроданности, что говорит о вероятном завершении данного движения.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *