Какими инструментами лучше фильтровать сигналы Стохастика

Все стандартные индикаторы технического анализа можно грубо разделить на две категории – трендовые и осцилляторные. Трендовые инструменты довольно разнообразны, а использовать их следует только тогда, когда торговый актив показывает направленное движение. Причем, это можно быть как долгосрочная уверенная тенденция, так и некий коррекционный импульс. Трендовые индикаторы в большинстве своем наносятся прямо на график, а их показания расположены недалеко от цены, порой могут даже с ней пересекаться. Главный недостаток этих инструментов, пожалуй, состоит в их запаздывании. Кроме того, в период флета они не перестают генерировать сигналы, которые в этой фазе рынка не будут продуктивными. Если коснуться индикаторов другого порядка – осцилляторов, то они имеют весомые отличия. Эти инструменты отображаются в отдельном окне, где могут принимать любую форму, будь то гистограмма или взаимодействующие между собой кривые. Чаще всего они показывают инвестору о состоянии перекупленности или перепроданности валютной пары. То есть, их сигналы имеют больше разворотный характер, чем способствуют открытию позиции в текущем направлении.

Чем фильтровать Стохастик и какие сигналы он генерирует?

Несмотря на очевидное разнообразие осцилляторных инструментов анализа на настоящее время, как в торговом терминале, так и вне, неоспоримой популярностью пользуется Stochastic. Многолетнее доверие к нему множества инвесторов и аналитиков вызвано сразу несколькими аспектами. Во-первых, это гибкость индикатора. Не существует торговой системы, к которой бы Стохастик не подошел или, тем более, испортил ее работу. Он может быть успешно применим на любом таймфрейме как со стандартными настройками, так и с измененными при необходимости. Во-вторых, осциллятор предлагает несколько видов сигналов, которые формируются не слишком часто, то есть трейдер может рассчитывать на минимум ложных входов. Ну и, в-третьих, понять принцип работы Stochastic довольно просто, что позволяет работать с ним, в том числе и новичкам финансового рынка.

Визуализация этого технического индикатора не так сложна и заключается всего лишь в двух кривых, которые совершают движение между двумя уровнями, порой их пробивая.

Кривые не могут не напомнить примитивные и известные Moving Average, причем с несколько отличающимся периодом применения. Голубая кривая похожа на более чувствительный мувинг, быстрее реагирующий на изменение цены и первым показывающий появление новых экстремумов. Пунктирный мувинг красного цвета является чуть более меддленным. Он вторым пробивает ключевые для торговли зоны и возвращается в привычный диапазон. Смотря на чем акцентирует внимание трейдер, и какие торговые операции ему ближе, он может выбрать один или сразу несколько сигналов из тех, которые подает известный осциллятор:

  • Покупка при пробитии уровня перепроданности (диапазон 0 – 20) и продажа, если кривая заходит в зону перекупленности (80 – 100). Сигнал поступает не сразу, как только цена оказалась в «нужной» зоне, а только после того, как она снова вернулась в диапазон 20 – 80;
  • Покупка, если «быстрая» кривая пересекает «медленную» и оказывается сверху. То есть когда голубая линия %K расположена над красной %D, инвестор может задуматься о длинной позиции. Если мувинги меняются местами и сверху оказывается красный, благоприятными будут сделки на продажу;
  • Дивергенция. Расхождение между показаниями индикатора и поведением графика. Так бывает в случае, когда на графике обновляются максимумы, а на Стохастике — нет. При этом стоит положиться на осциллятор и рассмотреть позиции на продажу. То же справедливо и для нисходящего тренда, где график обновляет минимумы, а индикатор – нет.

Помимо всего этого, само пересечение зон перекупленности и перепроданности, которое еще не является сигналом к развороту, следует использовать для закрытия активных позиций. А именно, если трейдер уже длительное время находится в продаже, а Стохастик пробился вниз в зону «0 – 20», что говорит о перепроданности, это будет лучшим моментом для закрытия короткой позиции вручную с текущей прибылью. Конечно же, не всегда цена резко разворачивается и начинает восходящее движение, но, скорее всего, волатильность снизится и нисходящий тренд будет сильно замедлен.

Как и абсолютно любой технический инструмент, Stochastic в обязательном порядке нуждается в фильтре. Им может выступать любой из доступных индикаторов, главное здесь – чтобы он решал «проблему».

Подходит ли конкретный способ анализа рынка для того, чтобы фильтровать сигналы Стохастического осциллятора, можно только с помощью тестирования. Так, по истечении определенного временного интервала трейдер получит статистику с успешными сделками и ордерами, закрытыми по стоп-лоссу. Если соотношение прибыли к убыткам его не устраивает, нужно будет редактировать настройки индикаторов. Делать это придется до тех пор, пока результат не будет оптимальным для работы на реальном счете.

С каким индикатором лучше использовать Стохастик?

Индикатор, ставший давно классикой технического анализа, дает инвестору сразу несколько различных возможностей. Все доступные по нему сигналы можно считать разворотными, но время их появления на графике отличается. Соответственно, и фильтровать их лучше будет разными способами.
Первая рассмотренная стратегия торговли будет основана на свойстве «дивергенции». Данный сигнал так давно практикуется трейдерами, что его появление уже на любом осцилляторе воспринимается как удачный момент для входа на разворот. И Стохастик не исключение. Чтобы увидеть характерное расхождение между направлениями графика и индикатора, нужно постоянно анализировать обновленные экстремумы. Существует несколько видов дивергенции, но самая простая, популярная и «торгуемая» из них – классическое расхождение двух вариантов:

  • Бычье;
  • Медвежье.

Бычья дивергенция возникает на нисходящем тренде. В этом случае экстремумы (а именно минимумы) цены обновляются. То есть, текущий минимум формируется ниже предыдущего. Если осциллятор повторяет движение графика и впадины располагаются все ниже – дивергенция отсутствует, сигнала на вход в рынок в данный момент нет. Но, а если прямая, проведенная по «низам» Стохастика, будет направлена вверх, стоит говорить о наличии бычьего «дивера» и одновременно сигнала на покупку.

Дивергенция медвежьего типа свойственна финансовому инструменту в то время, когда он показывает восходящее движение. В принципе, она возникает на пике локального бычьего тренда . Чтобы увидеть ее на графике, стоит наблюдать за обновлением максимумов. Если текущая цена является самой высокой за последнее время, а движение осциллятора в это время ей противоречит (текущий пик ниже предыдущего), значит, имеет место быть медвежья дивергенция. Теперь инвестору следует незамедлительно войти в рынок, если у него есть достаточно уверенности для этого.

Когда речь заходит о дивергенции, несомненно, большинство трейдеров ассоциируют ее с MACD. Это осциллятор в виде гистограммы, который издавна используется для получения этого разворотного сигнала. Очевидно, что применение сигналов от MACD в качестве фильтра для аналогичных сигналов от Stochastic, сделает торговлю надежнее и прибыльнее.

Для заработка с помощью данной стратегии подойдет любой актив, но лучше остановиться на тех, которые имеют низкий спред. Например, популярные валютные пары.

С каким индикатором лучше использовать Стохастик?

Сигнал по Стохастику + MACD

Для начала работы по ТС нужно установить два индикатора – Shochastic и MACD. Настройки инструментов можно скорректировать по своему желанию, но и стандартные будут актуальны. Теперь главная задача – поймать момент, где оба осциллятора сгенерируют одинаковые сигналы. На рисунке это медвежья дивергенция. Пара Американский доллар/Сингапурский доллар на протяжении двух недель находилась в возрастающей тенденции. Несмотря на то, что волатильность была близка к средней, тренд вполне уверенный, коррекционные движения совсем незначительные. Конечно же, это не может продолжаться долго и следует ожидать если не изменения направления, то, хотя бы, отката. В один из моментов появления очередного экстремума, примененные индикаторы повели себя иначе. Если проанализировать показания Shochastic и MACD, они одновременно стали подсказывать трейдеру о дальнейшем намерении двигаться вниз. При возникновении сразу двух однонаправленных сигналов, следует открыть сделку на продажу по текущей цене.

Сам по себе сигнал «дивергенция» не считается долгосрочным. Это не сделка, подобная входу по тренду, которую можно удерживать несколько дней или недель. Периодически ордер, открытый на образованном расхождении графика и индикатора, не приносит очень большую прибыль. Однако вероятность закрытия позиции в профит очень велика, так почему же ей не воспользоваться.

Существует тактика, учитывающая фиксированный размер профита, но, ни для кого не секрет, что такое действие часто приводит к потере существенной части потенциальной прибыли. Поэтому закрывать текущую позицию лучше, исходя из поведения осцилляторов. Если вернуться к ситуации, рассмотренной на рисунке, зафиксировать прибыль по короткой позиции следовало, опираясь на один из сигналов от индикаторов:

  • Анализируя поведение Стохастика. В данном случае закрыть продажу было бы актуальным в тот момент, когда осциллятор пробил уровень «20» вниз, тем самым оказался в зоне перепроданности;
  • Исходя из формирования гистограммы MACD. Используя правило работы с данным индикатором, закрыть сделку нужно только тогда, когда инструмент начнет показывать восходящее движение. А именно, снова пробьет столбиками нулевой уровень снизу вверх.

Стоит отметить, что выход из позиции по показаниям MACD был бы совершен заметно позже, нежели при работе с противоположным сигналом от Стохастика. И все же, прибыль в обоих случаях была бы приблизительно равна и составила бы около 300 пунктов.

Стратегия на основе Стохастика с тремя мувингами

Довольно сложно представить осциллятор, который нельзя было бы отфильтровать с помощью Скользящей Средней. Торговая система, совмещающая в себе индикатор осцилляторного типа и несколько трендовых инструментов – самая настоящая классика технического анализа. А несколько Moving Average с разными периодами смогут с легкостью определить начало нового движения или образовавшуюся затяжную консолидацию.
Для начала торговли по данной тактике необходимо установить индикаторы с определенными параметрами:

  • Stochastic, где %K = 12, %D = 9, а замедление = 5. Плюс ко всему следует дополнительно нанести уровни «40» и «60»;
  • Exponential Moving Average с периодом 4;
  • EMA = 13;
  • EMA = 50.

Стратегия торговли, состоящая из Стохастика и трех MA, может быть применима на любой валютной паре, за исключением «экзотики», спред которых слишком велик для существенного заработка. ТС хорошо себя проявляет на графиках M15 и Н1, что обрадует внутридневных и среднесрочных трейдеров.

Стратегия на основе Стохастика с тремя мувингами

Вход на покупку по Стохастику и трем мувингам

Чтобы открыться на покупку, обязательно должно совпасть два условия. Первое из них – пересечение трех мувингов таким образом, чтобы они выстроились «по старшенству». То есть, сверху должен располагаться самый быстрый и чувствительный из Exponential Moving Average (с периодом 4), далее Скользящая со средними значениями и внизу старший MA. Если данный сигнал появился на графике актива, теперь необходимо подтвердить предполагаемую сделку вторым сигналом. Для этого красная пунктирная линия Стохастика должна пробить вверх 60-й уровень.

Зафиксировать прибыль с помощью установленного TP не получится, так как исход событий и размер дохода от одной сделки напрямую зависит от дальнейшего поведения валютной пары. Закрыть текущий ордер необходимо вручную, а то, когда это лучше всего сделать, подскажет один из индикаторов ТС. Первую возможность выйти из сделки инвестор получает, когда Stochastic пересекает уровень «60» в обратном направлении, сверху вниз. Второй момент, благоприятный для выхода из длинных позиций, наступает при противоположном пересечении мувингов.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *