Консервативные стратегии с Moving Average

Moving Average – это трендовый индикатор, предназначенный для осуществления технического анализа торгового актива. Подходит для абсолютно любого инструмента и торговой системы. В этом его уникальность, которая провоцирует доверие со стороны большинства трейдеров. Скользящая Средняя наносится на график цены в виде кривой, которая с определенной точностью повторяет движение баров. Этот индикатор максимально гибок, так что может подстроиться практически под любую стратегию. Все же применять его в качестве основного инструмента, сигнализирующего о входе в рынок, не стоит. А вот в качестве дополнительного индикатора он способен довольно неплохо фильтровать существующие сигналы.

Принципы работы Moving Average

Так как индикатор известен уже на протяжении всей истории работы финансовых рынков, его успели адаптировать к огромному числу стратегий. В зависимости от таймфрейма подбираются подходящие параметры MA. Основная характеристика, имеющая значение, это период Скользящей. Он выражает количество ценовых баров, цена за которые используется в расчете. Например, мувинг с параметром «5» — это кривая, повторяющая движения графика с высокой точностью. Формула расчета индикатора при этом включает в себя среднюю цену за пять последних свечей. То есть при работе на часовом графике это будет цена актуальная за последние пять часов, а на недельном графике это уже пять недель. Если трейдер хочет получить кривую, отображающую более глобальную цену, он устанавливает Скользящую Среднюю с большим периодом. Соответственно, чем больше параметр периода, тем мувинг более плавный и уже не так четко повторяет движение графика. Такой вариант индикатора удобно и эффективно применять на коротких и средних таймфреймах. Таким образом, сглаживается шум, который свойственен этим временным интервалам, который часто сказывается на торговле крайне не благоприятно.
Существует правило, которое поможет использовать инструмент верно и с правильными характеристиками. Оно говорит о том, что в краткосрочных тактиках (на младших таймфреймах) стоит учитывать больший период ценовых баров, когда на долгосроке порой более чувствительные МА дают лучший результат.
Несмотря на то, что этот параметр крайне важен, есть еще один аспект, имеющий принципиальное значение. Это виды мувингов, каждый из которых имеет индивидуальную формулу расчета. Простая Скользящая Средняя считается самой распространенной, ее внедряют в большинство торговых стратегий. Simple Moving Average высчитывает среднее значение между ценами за выбранный период и в зависимости от этого строится совсем близко к графику или на определенном удалении от него.

Основной момент при использовании на графике мувинга в том, где расположена цена относительно него. Бары могут формироваться над кривой, под ней и на самой линии.

При этом, когда свечи формируются сверху, приняло полагать, что преобладает бычий тренд. Здесь можно рассматривать только вход в длинные позиции, а от коротких следует отказаться, какими привлекательными они бы не были в принципе. Если же цена оказывается снизу, следовательно, теперь рынок контролируют быки и эффективными будут только сделки на покупку. Логика построения вполне проста и понятна, но какие меры предпринимать, если цена находится прямо на линии, пересекая ее? На самом деле эта ситуация является многогранной и может рассматриваться с разных сторон. В первую очередь нужно понять, что если происходит пересечение Скользящей, значит, цена намерена скорректировать направление. Например, если будучи над мувингом свечи начинают пересекать MA сверху вниз, значит, скоро можно будет открываться на продажу. В то же время, это лучший момент для закрытия текущих лонговых позиций. С другой стороны, пересечение Скользящей графиком еще не говорит о том, что пора открывать позиции. Ведь возможно образование консолидации или цена после касания снова вернется в прежнее положение. Вход в сделку нужно осуществлять уже после того, как ценовые свечи вышли, а лучше даже зафиксировались под кривой. Что касается консолидации или бокового тренда с маленьким диапазоном движения, здесь мувинг не будет давать никаких сигналов на открытие позиций вообще. Ведь он работает только во время четкой тенденции, но не флета.

Индикатор Скользящая средняя. Виды и настройка периода

Другие два вида в стандартной настройке Скользящей Средней это Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average. Если простой мувинг высчитывает среднее значение за определенный период времени, то «Экспоненциальный» и «Взвешенный» относятся к методам построения, для которым преимущественными являются последние цены. Так, при работе на периоде «10» большее внимание будут иметь цены 8-ой, 9-ой и 10-ой свечи, нежели 1-ой или 2-ой. В торговом терминале присутствует четвертый вид Скользящей Средней, который используется не так часто как предыдущие, но может быть не менее продуктивен при правильном использовании. Это «Сглаженны» мувинг. Как понятно из названия, он сглаживает цены к среднему значения, в связи с чем на графике выглядит самым плавным и менее остальных повторяет каждый ценовой импульс.

Индикатор Скользящая средняя. Виды и настройка периода

Базовые виды мувингов с периодом «10»

Если установить на график цены четыре мувинга разного вида с одинаковым периодом применения, становится заметна разница в их построении. В большинстве случаев самые ранние сигналы, то есть пересечение с ценой, создает Линейно — Взвешенная Скользящая Средняя. Простая и Экспоненциальная МА больше других похожи между собой и дают сигнал чуть позже, после WMA. Если говорить о Сглаженной Скользящей, то за счет своей мягкости, на часовом отрезке она формирует самые лучшие сигналы и по совместительству самые ранние.
У начинающих трейдеров может возникнуть вопрос, для чего такое количество мувингов, если рисуются они очень похоже. В целом это так, ведь логика работы на каждом из видов аналогична. Но именно точки пересечения с каждым из них имеют принципиальное значение для торговли. В краткосрочной стратегии или даже скальпинговой преимущество будет давать Скользящая, которая раньше других образовывает пересечение с барами, то есть вход в сделку. Если же применять тактику более консервативную и долгосрочную, ключевым уже будет не самый ранний вход в рынок, а самый оправданный. Для этого уже была бы удобной Скользящая самая «спокойная», не реагирующая на шумовые движения цены. Такая как Smoothed Moving Average.
Для того чтобы верно настроить временной период мувинга, нужно отталкиваться от целей и особенностей торговой тактики. К примеру, трейдер заинтересован в среднесрочной торговле на дневном графике. То есть, сделки тут будут не так часто, но чтобы «поймать» целый тренд иногда не хватает и нескольких месяцев. Не совсем комфортно так долго находиться в открытой позиции, тем более что отрицательный своп принесет позиции некоторый убыток. Поэтому было бы оптимальным остановиться на стратегии, которая будет позволять торговать локальные движения то в одну, то в другую сторону. При этом нужен индикатор, способный видеть зарождения этих волн и дающий своевременный сигнал на вход в сделку. С этой задачей хорошо справится Moving Average с коротким интервалом. Например, с периодом «5».

Индикатор Скользящая средняя. Виды и настройка периода

Торговля с быстрой Скользящей Средней

Дневной график характерен отсутствием шумов и как следствие ложных сигналов. Разумеется, не каждое движение образует четкий и продолжительный тренд, тут так же могут возникать «передышки» и боковики, но даже они могут принести прибыль, если вовремя закрыть позицию. Скользящая Средняя дает сигнал при пересечении с ценовым графиком. Если движение ранее формировалось сверху, образовывая восходящий тренд, а теперь происходит пробой линии вниз, можно говорить о начале нисходящего движения. После закрытия свечи в этой области (ниже мувинга) следует открываться на продажу на следующем ценовом баре. Обычно такое движение на валютной паре состоит минимум из нескольких свечей, а цена способна пройти в одном направлении от восьмидесяти до нескольких сотен пунктов. Стоп-лосс в такой стратегии должен располагаться недалеко от Скользящей в противоположной зоне. То есть при торговле на продажу чуть выше, а при позиции на покупку ниже линии.
Но средне- и долгосрочные тактики подходят не всем трейдерам. Есть те, которые работают внутри дня.

Применение индикатора Скользящая Средняя внутри дня

Для осуществления внутридневной стратегии нужно использовать соответствующие таймфреймы. Например, пятиминутный. Именно этот временной интервал позволяет за день производить большое число торговых операций. И, соответственно, принести хороший прирост к депозиту в месяц. В отличие от долгосрочных торговых систем, внутридневная нуждается в другом подходе. Здесь часто происходят пробои (истинные и ложные), новостные колебания. Да и в целом, все, что происходит на рынке, очень явно отражается на таком детальном графике. Потому стоит делать уклон на стратегии трендовые, способные выявить относительно долгое движение, сильный тренд. Одним из основных инструментов при этом может быть Simple Moving Average. Чтобы выявить точки открытия сделок стоит нанести на 5-миинутный график мувинг. В данном случае будет использоваться период «50».

Применение индикатора Скользящая Средняя внутри дня

Краткосрочная тактика с мувингом

Правила входа в сделки будут аналогичны с предыдущей стратегией, да и вообще со всеми тактиками, основанными на Скользящах Средних. Когда цена пересекает линию вверх, трейдер покупает, когда вниз – продает.

Закрытие ордера происходит единовременно с открытием противоположного.

Если проанализировать поведение любого вида Скользящей, можно увидеть множество случаев успешных входов, часть из которых приносит весьма ощутимые прибыли даже на краткосроке. Но, к сожалению, вероятность остается относительной и ситуации, где позиции принесли бы убыток, тоже нередки. Но это и предсказуемо. Ведь, несмотря на весомые преимущества MA, использовать его в качестве единственного инструмента крайне не рекомендуется.
Для решения этого вопроса инвесторами очень часто применяется сразу несколько мувингов. Причем происходит это в разного рода вариациях. Основной принцип совместного использования двух или даже трех Скользящих Средних состоит в их взаимопересечении между собой или с графиком. При торговле на основе двух МА выбираются индикаторы с разными периодами. Одни из них «быстрый», а второй «медленный». Пересекаясь между собой с ту или другую сторону они проецируют сигналы на вход.

Индикатор на основе Скользящих средних

Так как Скользящие это индикатор с самой многолетней историей, его успели адаптировать под огромное число ТС. В каком-то смысле, каждая стратегия имеет в своей базе мувинг в определенной интерпретации. Даже многие полноценные и обособленные индикаторы базируются на МА.
Кроме того, существуют инструменты настолько многогранные, что заменяют собой целую торговую систему. Один из таких представителей – индикатор Ишимоку. Созданный первоначально для фондового рынка много лет назад японским трейдером, теперь он плотно вошел в жизнь финансовых трейдеров. Фактически Ichimoku состоит из пяти Скользящих, каждая из которых несет свой вклад в прогнозирование актива.
По словам автора индикатора, использовать его не стоит на краткосроке, лучше отдать предпочтение графикам от часового. Притом можно выбрать любую валютную пару. Главное, чтобы ей не был свойственен затяжной флет. Хорошо подойдет Британский фунт, который почти ежедневно проходит хорошую дистанцию. Инструмент может показаться крайне сложным и запутанным, но если разобраться, то все более чем доступно и интересно.

Индикатор на основе Скользящих средних

Индикатор но основе МА

Два мувинга (на рисунке синий и красный) работают здесь так же, как в своем стандартном варианте. Пересекаясь между собой, они позволяют трейдеру открыть ордер в ту или иную сторону. Красный МА более быстрый. Когда он пробивает сверху вниз синий, пришло время входить на продажу. При возникновении зеркальной ситуации – на покупку. Это первый сигнал. Другие две Скользящих, так же периодически пересекаясь между собой, формируют своеобразные «облака». Большую часть времени цена находится на их пределами, облака Ишимоку выполняют функцию линий поддержки и сопротивления. Суть работы по ним аналогична – когда цена пробивается сквозь облако и оказывается сверху, следует открываться на покупку, если снизу, то на продажу. Однако когда цена формируется в течение некоторого времени в границах самого облака, это свидетельствует о возникновении консолидации, продавцы и покупатели имеют приблизительно равные силы и пока оптимальным вариантом будет воздержаться от входа в сделки. Ну и последний сигнал, который дает индикатор и который обязателен для успешной торговли, это пятая Скользящая. На графике по умолчанию она зеленого цвета и выглядит как обычный мувинг, но с большим запозданием. Изначально к запаздывающим индикаторам трейдеры относятся негативно, так как считают их не эффективными. Но в данном случае этот МА показывает направление рынка, то есть доминирующий тренд. Тем самым, он подтверждает или опровергает сигнал на открытие позиции.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *