Модифицированные осцилляторы для надежной фильтрации сигналов

Довольно большое количество трейдеров в последнее время не доверяет инструментам технического анализа. Им свойственно считать, что индикаторы не несут никакой пользы для торгового процесса, а их показания не имеют ничего общего с реальными сигналами на вход в рынок. Вероятнее всего, такое устойчивое мнение связано с негативным опытом работы с тем или иным методом прогнозирования цены. Разумеется, если инвестор терпит убытки вследствие применения какого-либо индикатора, он вынужден от него отказаться и зачастую в этот момент трейдеры находят интересные безиндикаторные ТС. Они, конечно же, имеют право на существование, но имеют большой недостаток – трейдер торгует «здесь и сейчас» и не имеет представления о том, куда и когда может двинуться цена. Поэтому все же не стоит спешить полностью отказываться от теханализа, но следует более обдуманно к нему отнестись.

Что представляет собой индикатор professional sentiment accumulator?

Professional sentiment accumulator, что в переводе «индикатор накопления настроения» является одним из осцилляторов, отображающих информацию в виде гистограммы. Это модифицированный инструмент, который отсутствует в торговом терминале, да и в общем доступе его бывает найти непросто. Тем не менее, инструмент достоин внимания и при правильном использовании может быть трейдеру действительно очень полезен.
Какими же особенностями обладает данный осциллятор и что делает его лучше подобных инструментов? Прежде всего, стоит вспомнить о том, как образуется любое движение на рынке. Будь то сильный и долгосрочный тренд или же мимолетная коррекция на одном из младших таймфреймов , все это является результатом действий участников рынка.

Если большинство инвесторов решили открыться на покупку, график финансового инструмента будет показывать рост, а если им интереснее продажи и они видят в этом хороший потенциал, актив покажет нисходящее движение.

Но, если говорить о рынке Форекс, здесь есть один нюанс – «продавливание» цены в одну из сторон происходит в зависимости не от количества быков или медведей, а от их финансовых возможностей, то есть сил. Таким образом, действия одного инвестора с крупным торговым депозитом повлияют на движение графика больше, чем десять маленьких счетов других трейдеров. Но, конечно же, на рынок с ежедневным оборотом уже в несколько триллионов долларов вряд ли сможет оказать сильное влияние один частный инвестор.

Трейдеры тратят многие годы на то, чтобы понять, какими инструментами и как пользоваться, чтобы зарабатывать с рынка свою прибыль. У кого-то это получается достаточно быстро, другие уходят из трейдинга, потерпев ряд неудач. Но ведь результаты работы любого участника рынка, грубо говоря, зависят лишь от одного фактора – соответствуют ли его действия «психологии толпы». Если инвестору удается определить, как настроено большинство, и открыться в ту же сторону, он имеет возможность получить быструю и простую прибыль. Но, если трейдер открылся «против всех», имея даже, казалось бы, правильно проведенный анализ, результаты открытых сделок вряд ли его обрадуют. Поэтому особый интерес представляют индикаторы, способные показать заинтересованность участников рынка.

Для определения на Форекс количества покупателей и продавцов принято использовать индикатор Volumes. Однако он, по сути, несет минимум информации, которой зачастую бывает недостаточно. Теперь существует другой инструмент, который немного его напоминает, но является более полноценным.

Как пользоваться индикатором?

Professional sentiment accumulator считается одним из лучших инструментов в своем роде. Он показывает баланс сил быков и медведей и визуализируется двумя способами:

  • Кривой, которая движется относительно нулевого уровня;
  • Гистограммой.

 

Как пользоваться индикатором?

Professional sentiment accumulator на графике валютной пары

Движение мувинга, которое формируется относительно нулевого уровня, понять и правильно интерпретировать очень просто. Когда линия расположена в верхней части, то есть над центральным уровнем, индикатор подсказывает, что быки на данный момент побеждают по силам медведей. Нахождение кривой ниже уровня «0» означает смену тенденции и говорит о том, что движением управляют медведи. Так же, обратив внимание на детали формирования движения кривой, трейдер может получить еще некоторую информацию:

  • Если линия не выходит достаточно далеко, а движется вблизи нулевого уровня, значит, текущий тренд очень слаб или вовсе преобладает флет;
  • Когда после «нормального» движения в верхней области кривая начинает опускаться и становится к центральному уровню все ближе, следует говорить об ослаблении восходящего тренда и начале преобладания нисходящего;
  • Если, располагаясь ниже уровня «0», мувинг начинает постепенно подниматься, позиции на продажу лучше зафиксировать, так как вскоре вероятно изменение тенденции.

Работать с гистограммой тоже довольно просто. Столбики синего цвета формируются сверху, а их величина говорит о силе восходящего тренда . Если присмотреться, они представлены в двух оттенках. Когда тенденция только развивается и еще имеет потенциал, рисуются столбики светло-синие. В случае начала затухания тренда, когда экстремумы перестают обновляться, гистограмма становится более темной. Аналогичное поведение справедливо и для медвежьего движения. Отрезок движения, где победу одерживают продавцы, изображен красными оттенками. Сильному медвежьему тренду соответствуют красные столбики, образующиеся ниже нулевого уровня. При этом минимумы постоянно обновляются. Как только тенденция начинает корректироваться вверх или завершаться, гистограмма приобретает бардовый оттенок. Величина столбиков так же напрямую зависит от силы движения. Высокая гистограмма – признак волатильного и сильного тренда, ее уменьшение свидетельствует о снижении интереса продавцов/покупателей, когда лучше фиксировать текущие позиции.

Индикатор professional sentiment accumulator можно найти и в несколько другой вариации, которая, возможно, даже покажется более удобной:

Как пользоваться индикатором?

Другая модификация Professional sentiment accumulator

Здесь так же присутствует двухцветная гистограмма, однако ее цветовые характеристики отличаются от привычных:

  • Столбики красного цвета соответствуют восходящему движению;
  • Если гистограмма приобрела синий оттенок, можно говорить о том, что на рынке преобладает нисходящий тренд.

Так же особое внимание здесь уделяется размерам гистограммы. Определить, насколько значимым является импульс, помогают два мувинга. Движение, которое не имеет отношения к текущей тенденции, а просто является консолидацией, будет выглядеть на гистограмме в виде небольших столбиков, которые даже не пробивают вверх кривые или выходят за них совсем немного. Сильные же импульсы будут сразу заметны, так как в этом случае гистограмма пробьет мувинги достаточно сильно.

Так же по расположению Скользящих Средних относительно друг друга можно сказать о преобладании того или иного тренда. Когда голубой мувинг образуется сверху (над желтым), тогда на графике актуален медвежий тренд. Пересечение кривых в обратном направлении, соответственно, означает смену сил участников рынка. Теперь силы покупателей преобладают.

Таким образом, предположения о дальнейшем поведении цены можно строить даже на основе показаний одного индикатора professional sentiment accumulator. Например, два сильных импульса гистограммы красного цвета, между которыми образовался невысокий отрезок синей гистограммы, говорит о восходящем тренде, который имеет хороший потенциал.

Конечно же, даже если сигналы данного индикатора осцилляторного типа покажутся инвестору надежными и прибыльными, отталкиваться только от них при принятии торгового решения не стоит. Чем лучше проверены показания инструмента другими методами прогнозирования цены, тем ниже потенциальные риски трейдера и больше вероятность закрытия сделки в прибыли. Кроме того, лучше использовать professional sentiment accumulator на старших графиках, где минимум ложных сигналов и в то же время размер заработка сильно отличается в лучшую сторону от младших таймфреймов.

Форекс — индикатор weighted wcci

Еще один осциллятор, набирающий популярность в последнее время среди трейдеров, это Weighted wcci. Он произошел от стандартного CCI, осциллятора в виде кривой, которая показывает потенциальные моменты коррекций. Weighted wcci – индикатор несколько модифицированный, а состоит он из двух кривых, способных показывать ситуацию одновременно двух временных диапазонов . Красный мувинг более чувствительный и показывает моменты перекупленности и перепроданности цены на торговом графике. Второй MA (голубой) показывает движение старшего порядка.

Для торговли трейдеру следует использовать только те моменты, когда обе кривых пробивают один из значимых уровней. Такие сделки будут более надежными и консервативными.

Это и есть один из сигналов, генерируемых осциллятором:

  • Когда обе кривых пробивают уровень «275» снизу вверх, можно говорить о перекупленности цены. Это принято воспринимать как сигнал на продажу, ведь стоимость актива считается завышенной;
  • Пробитие двумя мувингами зоны перепроданности («-275») является сигналом на покупку, ведь цена финансового инструмента на данный момент занижена.

Как и любой осциллятор, Weighted wcci проявляет себя заметно лучше в боковике, а, когда приходится работать в сильном тренде, некоторые сделки могут оставаться в просадке или закрываться по стоп-лоссу. Вот такие сигналы могут быть сформированы на получасовом отрезке ликвидной валютной пары:

Форекс - индикатор weighted wcci

Сигналы от индикатора weighted wcci

Пока рынок находится в боковике, здесь можно увидеть несколько эффективных сигналов, причем как на покупку, так и на продажу. Нельзя сказать, что профит по ним был бы велик, но, тем не менее, сделки бы можно было закрыть в прибыли. Но на графике так же присутствует участок яркого трендового восходящего движения. После того как трейдер очередной раз открылся на buy, цена резко пошла вверх. Это принесло бы доход за короткий промежуток времени, но вот на пике движения образовался сигнал на продажу. Как это нередко происходит при работе с осцилляторами в рамках тренда, индикатор «застрял» в зоне перекупленности. Вместо того чтобы вернуться в свою привычную зону, он еще некоторое время находился выше уровня «275». В течение всего этого периода цена актива продолжала рост. По итогу открытая позиция на продажу оказалась бы в длительной просадке, если бы трейдер не успел закрыть ее по SL раньше.

Еще один вид сигналов, доступный при работе с Weighted wcci, давно известен в теханализе. Дивергенцию, то есть расхождение между показаниями индикатора и графика цены, можно найти практически на любом осцилляторе и, что особенно приятно, такой вид сигналов издавна считается особенно надежным.

Вот так будет выглядеть сигнал на продажу по дивергенции:

  • На графике торгового инструмента очевидно наличие восходящего тренда. Последний максимум обновил предыдущий;
  • Если провести прямую по экстремумам, образовавшимся на осцилляторе, она будет направлена вниз.

Противоположные показания считались бы сигналом на покупку. Тем не менее, Weighted wcc лучше использовать в качестве фильтра, когда инвестор уже имеет неплохую базу для ТС. А чтобы не открыться в начале сильного тренда, тем самым увеличивая риск попадания в долгосрочную просадку, можно заранее проанализировать ситуацию на старшем графике. Если на нем формируется четкая тенденция, лучше от сделки на откат воздержаться. А вот позиции, соответствующие глобальному направлению, имеют право на существование и даже, вероятно, принесут неплохой результат.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *