Осцилляторы для краткосрочной торговли

Для того чтобы торговая стратегия могла считаться надежной, а ее сигналам можно было доверять она должна соответствовать нескольким критериям. Перечень необходимых ее качеств может варьироваться в зависимости от особенностей и предпочтений конкретного трейдера, но с одним из них трудно поспорить. Система торговли должна быть актуальна в любых условиях рынка. Практически в каждой ТС присутствует какой-либо трендовый индикатор. С его помощью инвестор может быстро выявить качества действующей тенденции, например, насколько она сильна и долгосрочно, отображает ли глобальное направление финансового актива или является коррекцией. Но, все было бы слишком просто, если бы четкий тренд преобладал на рынке всегда. Если же вернуться к реальности, можно увидеть множество фаз, в которых один трендовый инструмент вряд ли будет работать эффективно. Затухание тренда, флетовое движение, цены – все это требует индикатора осцилляторного типа.

Как пользоваться индикатором бестрендовости DPO?

Detrend price oscillator или «индикатор бестрендовости» на самом деле является простейшим осциллятором, который визуализируется всего лишь с помощью одной кривой. Его сигналы крайне просты и понятны, но вот то, насколько они актуальны и во время преобладания каких рыночных фаз – вопрос спорный. DPO нельзя найти в наборе стандартных индикаторов торгового терминала, хотя каким-то модифицированным и особо прогрессивным его назвать трудно. Он не пользуется огромной популярностью, тем не менее есть трейдеры, которые используют его в рамках своих ТС и вполне довольны результатом. И все же, скорее всего, не стоит говорить о применении индикатора в качестве единственного или основного метода анализа.

Кривая осциллятора повторяет движение графика в более сглаженном виде. Когда цена актива растет и обновляет локальный максимум, мувинг индикатора возвышается и рисует экстремум. Если цена на графике достигает минимальных значений, кривая DPO, соответственно, располагается в нижней зоне.

Как пользоваться индикатором бестрендовости DPO?

Detrend price oscillator

Считается, что данный индикатор неплохо проявляет себя в дивергенции. Сильный и качественный сигнал, который проявляется как расхождение показаний цены и технического инструмента, на самом деле можно найти не только здесь, но и на любом другом осцилляторе. Когда прямая, проведенная по экстремумам индикатора направлена вниз, а в то же время пики на графике продолжают обновляться, следует придерживаться «знаков» от индикатора и рассматривать позиции на продажу. И наоборот.

Помимо возможности образования сигналов дивергенции Detrend price oscillator способен показывать локальные тренды. Для их выявления следует обратить внимание на нулевой уровень и месту расположения относительно его самой кривой.

Нулевой уровень работает здесь стандартным для многих индикаторов образом:

  • Пересечение «0» снизу-вверх воспринимается как сигнал на покупку, ведь подразумевает рост цены выбранного актива;
  • Если кривая, расположенная ранее в верхней зоне, теперь пробивает нулевой уровень вниз, это момент для открытия коротких позиций (на продажу). В ближайшее время на рынке будет преобладать нисходящий тренд.

Индикатор DPO не подойдет для долгосрочной трендовой торговли, он показывает только локальные краткосрочные направления цены. Это может быть удобно для внутридневных стратегий, где трейдер открывает достаточное количество сделок, в то же время не рассчитывает на большую прибыль с каждой из них, закрывается со скромным профитом. Однако, если у инвестора имеется желание сделать свою торговлю в некотором смысле более консервативной и менее рискованной, он может оценивать глобальную ситуацию с помощью других методов анализа цены, а по сигналам Detrend price oscillator входить после коррекции в том же направлении. С помощью такого подхода количество ложных сделок, вероятнее всего, будет заметно уменьшено, а цели с открытых ордеров могут, наоборот, возрасти.

Торговая стратегия на индикаторе Trix

Краткосрочные стратегии всегда привлекали множество трейдеров возможностью как быстрого тестирования тактики, так и вероятностью быстрого заработка. Существует, наверное, бесчисленное количество индикаторов и целых систем, разработанных для внутридневной торговли. И, что самое приятное, среди них можно найти весьма интересные и рабочие.

В свое время среди скальперов была очень популярна стратегия на основе индикатора «Trix». Ее не совсем можно считать скальпинговой, ведь прибыль здесь может составить даже несколько десятков пунктов, но чаще всего ее используют на пятиминутном графике. Было бы правильнее отнести ее к таким ТС, где инвестор открывается в направлении локального тренда.

Индикатор Trix является осциллятором, то есть отображается в отдельном окне под ценовым графиком. Две его кривых показывают направление текущей тенденции актива. Причем, здесь есть два разнопериодных мувинга – один показывает самый «младший» тренд, а второй изображает движение чуть более старшего порядка.

Как давно стало известно, стратегии, в которых учитывается рыночная ситуация сразу на двух (или больше) таймфреймах, являются более надежными и эффективными. Соответствие направлений разных временных интервалов приводит к снижению ложных сигналов и даже к возможному увеличению профита со сделки. Конечно же, риски оказаться в просадке нельзя исключать полностью, но становятся они значительно ниже.
Trix в работе очень прост и вряд ли вызовет трудности даже у совсем неопытных инвесторов:

  • Нисходящий тренд отображается на осцилляторе как кривая красного цвета;
  • Когда движение на графике корректируется и становится бычьим, мувинги индикатора изменяются и становятся зелеными.

Так как один из мувингов имеет меньший период, а, значит, быстрее реагирует на любые ценовые колебания и изменения, в первую очередь сигнал появляется здесь. По прошествии пары периодов корректируется и медленная кривая. Таким образом, начало медвежьего локального тренда будет выглядеть как поочередное преобразование обеих кривых в красный цвет.

Торговая стратегия на индикаторе Trix

Сигналы от индикатора Trix

Если оба мувинга становятся красными, трейдер получает сигнал на продажу. Такой разворотный сигнал обычно образуется в верхней части индикатора, после обновления максимума. Правильным будет выйти из короткой позиции сразу же, как только быстрый MA нарисует противоположный сигнал на покупку, то есть, позеленеет. Когда локальное нисходящее движение завершится, а цена снова начнет показывать рост, обе кривых станут зелеными и пересекутся в нижней зоне. Здесь инвестор вручную может открыться на покупку, закроет которую по тому же принципу, во время появления сигнала на sell.

Осциллятор Trix имеет еще одно преимущество, которым может похвастаться далеко не каждый из известных технических индикаторов. Он довольно неплохо чувствует флет.

Это легко увидеть по тому, как формируется движение двух кривых. Во времена бокового тренда они не перестают пересекаться друг с другом и менять цветовые характеристики, но диапазон их движения становится совсем иным. Так как экстремумы (ни max, ни min) не обновляются, мувинги не образуют вершины, а движутся вблизи центрального уровня. На рисунке такой отрезок отмечен желтым цветом.

Аналогично любому осциллятору Trix может использоваться и для выявления дивергенции. Для этого сначала на графике проводится прямая с целью объединить локальные экстремумы, а далее определяется, соответствуют ли полученному направлению объединенные пики индикатора. Если имеется расхождение, трейдер отдает предпочтение показаниям от осциллятора и может открывать торговую позицию в ту же сторону. Однако, существует нюанс, который поможет избежать убытков. Не стоит искать дивергенцию на пятиминутном графике. Конечно же, такие сигналы и здесь будут появляться, но качество их отработки может быть ниже, да и потенциальный профит зачастую не стоит таких рисков. В то же время торговля по «диверу» на графиках любых финансовых инструментов от часа и выше может быть очень прибыльной.

Торговля по тренду с индикатором «trend filter»

«Трендовый фильтр» — еще один модифицированный индикатор, предназначенный для определения локального движения на Форекс-активе. После установки в торговый терминал осциллятор появляется под графиком цены. Выглядит он всего как одна кривая, меняющая свое расположение и цвет. Зависят ее характеристики на конкретный момент от поведения самого финансового инструмента. Кривая может иметь один из трех видов:

  • Располагаться наверху и быть зеленой. Так индикатор отображает восходящее движение валютной пары (либо другого инструмента);
  • Находиться в центральной зоне. Это возможно в период формирования боковика, тогда кривая будет желтой;
  • Нахождение красной кривой в нижней части окна индикатора свидетельствует о медвежьем тренде.

Казалось бы, все максимально просто, но будет ли продуктивен этот инструмент теханализа в условиях реального рынка?

Торговля по тренду с индикатором «trend filter»

Поведение trend filter на пятиминутном графике

На рисунке представлен небольшой отрезок движения валютной пары GBP/USD на графике M5. Судя по индикатору trend filter здесь можно увидеть актив во всех фазах – в росте, боковике и в момент падения цены. Что же можно сказать, анализируя сам график? Далеко не все участки совпадают с тем, что показал осциллятор. Если образование сигнала на продажу хоть как-то оправданно, ведь цена действительно показывает нисходящую тенденцию, то с продолжительным сигналом на buy все не так хорошо. Несмотря на значительную волатильность, которая снижается только со временем, ни о какой восходящей тенденции, конечно же, речи быть не может. Здесь очевидно наличие флетового участка, но, более того, даже позиция на продажу была бы более актуальной, чем покупка.

Это говорит о том, что слепо доверять данному осциллятору, однозначно, не следует. Возможно, есть более удачные примеры его использования и в рамках полноценной ТС истинных сигналов будет больше. Главное – правильно подобрать фильтры и, скорее всего, работать на более старших временных интервалах.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *