Преимущества адаптивной скользящей средней

Практически каждый трейдер для анализа текущей рыночной ситуации использует технический анализ. Торговая платформа оснащена большим количеством индикаторов, которые могут оказать значительную помощь в этом вопросе. Одним из самых распространенных является скользящее среднее. Moving Avarage легко настраивается, имеет большое количество задаваемых параметров и используется в том или ином виде в большинстве торговых стратегий. Скользящее среднее используется при движении цены по тренду. Это индикатор, который на графике цены выглядит в форме плавной линии и отображает среднюю цену. В зависимости от установленной характеристики, он идет за текущей ценой с небольшим опозданием и показывает среднее значение за заданный временной интервал. Таким образом, на графике с таймфреймом Н1, где каждая свеча показывает движение цены за час, при работе MA с параметром 20, индикатор будет высчитывать и отображать среднюю цену за 20 последних свечей, то есть за 20 часов.

Адаптивная скользящая средняя АМА

Существует несколько видов Moving Avarage, которые отличаются формулой построения. Если SMA (простая скользящая) усредняет все цены за выбранный период и выдает значение, то EMA (экспоненциальная) и WMA (взвешенная) при расчете придают большее значение именно последним ценам. Поэтому их графики будут немного отличаться – EMA и WMA более чувствительны к ценам, чем простая скользящая, которая выглядит более сглаженной.
Кроме «классических» мувингов, которые известны и находят применение в торговле на Форекс уже довольно давно, в конце 90х Перри Кауфманом был введен еще один вид MA – адаптивная скользящая средняя.
Основным преимуществом данного индикатора от других Moving Avarage является его большая эффективность в связи с отсутствием ложных сигналов. Простая, экспоненциальная и взвешенная средние дают сигнал о входе в сделку позже, когда тренд уже начал разворот. Это запаздывание порой приводит к открытию и закрытию не по самым лучшим ценам.

В свою очередь AMA быстрее адаптируется к изменяющимся ситуациям, что позволяет вовремя зайти в сделку или выйти из нее. Это и дает трейдеру большую прибыль и защиту от убытков.

 

1. Адаптивная скользящая средняя АМА

Отличие адаптивной средней от простой на графике цены

Адаптивная скользящая средняя кауфмана – главное преимущество

AMA является более прогрессивной и приспосабливающейся к текущей цене, чем остальные виды мувингов. Все скользящие средние являются индикаторами, которые следует использовать исключительно во время определенного тренда, во время флета (бокового движения) их применять не стоит. Связано это с тем, что, когда движение торгового инструмента происходит в виде «пилы» (нет четкой тенденции, невозможно выявить, куда идет цена), средние скользящие могут давать ложные сигналы. Особенно это возможно при установке низких параметров сглаживания.

Главное преимущество адаптивной скользящей в том, что она практически не дает ложных сигналов за счет более низкой чувствительности к незначительным колебаниям цены.

 

Индикатор адаптивная скользящая средняя

Кроме всех преимуществ AMA над другими скользящими средними, следует выделить еще одну отличительную характеристику. Это единственный индикатор из Moving Avarage, который при построении графика учитывает волатильность (силу движения). Во время бокового тренда, который является не благоприятным для осуществления сделок, можно увидеть прямую горизонтальную линию. В этом заключается не только эффективность, но и простота использования адаптивной скользящей.

3. Индикатор адаптивная скользящая средняя

Поведение адаптивной скользящей во флэте

Адаптивная скользящая средняя в торговле

Скользящие средние очень часто применяются трейдерами в торговых системах в разнообразных вариациях. Один из самых простых способов – торговля при пересечении ценой графика скользящей Кауфмана. Правила торговли при этом следующие:

  • Вход в позиции на продажу при пересечении ценой линии скользящей сверху вниз;
  • Выход и вход в обратную сторону (на покупку) при пересечении снизу вверх.

 

 

При таком открытии сделок с использованием простой скользящей средней и адаптивной разница очевидна.

4. Адаптивная скользящая средняя в торговле

Разница открытия сделки по простой скользящей средней и адаптивной

Торговые системы с адаптивной скользящей средней

Большинство стратегий с применением скользящих средних базируются сразу на нескольких Moving Avarage. Чаще всего трейдеры используют две или три скользящие средние, которые устанавливаются с различными техническими характеристиками. При этом обязательно наличие MA с временными периодами, один из которых более «медленный», а другой гораздо более «быстрый». Когда два мувинга пересекаются в одной точке – происходит сигнал на открытие сделки. При пересечении быстрым MA медленного сверху вниз, возникает сигнал на покупку. После того, как произойдет обратное пересечение – стоит выходить из открытой сделки и открывать в обратном направлении.
Чтобы торговля по данной стратегии была продуктивной и низкорискованной, актуально использовать 2 скользящей средней, одна из которых будет адаптивной.
Параметры этой тактики будут следующими:

    • Simple Moving Avarage с периодом 40;
    • Kaufman’s Adaptive Moving Avarage – 150;
    • Рабочий таймфрейм Н1;
    • Открытие сделки на sell, когда SMA пересечет AMA сверху вниз;
    • Закрытие продажи и вход в обратную позицию при пересечении простого мувинга адаптивного снизу вверх.

 

 

5. Торговые системы с адаптивной скользящей средней

Вход и выход из сделки при пересечении простой и адаптивной скользящей

Данная стратегия является консервативной и при соблюдении мани-менеджмента позволяет торговать без стоп-лосса, но при желании можно установить уровень ограничения убытков на расстоянии 20-30 пунктов от цены открытия.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *