Прибыльные стратегии с индикатором горизонтального объема

Анализ рынка можно условно разделить на два больших сектора – фундаментальный и технический. Фундаментальный представляет собой оценку актива по экономическому признаку. Здесь играет роль только новостной фон определенной страны и ее микроэкономические показатели. Трейдер использует только эту информацию для осуществления сделок, не прибегая при этом к каким-либо инструментам. Технический анализ наоборот, базируется на применении разнообразных индикаторов и с помощью их построения прогнозирует дальнейшее поведение цены актива. В действительности не существует трейдеров, которые являются приверженцами только одного из видов анализа. А даже если они есть, то вряд ли их торговля складывается благополучно. А все потому, что рынком движет психология масс, которая, так или иначе, касается и «фундамента» и «техники». А значит, лучшей стратегией будет та, которая учитывает именно психологический фактор.

Индикатор горизонтальных объемов

Индикаторы технического анализа бывают трендовыми и осцилляторного типа. Их различают прежде всего по принципу работы и областям применения. Трендовым свойственно генерировать качественный прогноз только в условиях тенденции. Во времена же консолидации или бокового тренда они допускают массу погрешностей, тогда как осцилляторы показывают себя в разы лучше. Но, опять же, не те, не другие не учитывают настроения трейдеров. Для того чтобы все таки задействовать этот важный аспект, стоит рассмотреть индикаторы объема.
Данные инструменты способны информировать инвесторов о том, насколько данная цена может быть интересна для открытия позиций. Если индикатор отображает повышенный объем, это говорит о том, что в рынке большое количество открытых ордеров. Это благоприятный момент для входа в сделку. Если же объем низкий, значит, индикатор не рекомендует открываться на данный момент.
Индикаторы объема по методу построения разделяют на два вида:

  • Вертикальные. Такие инструменты занимают отдельное окошко под графиком, аналогично большинству осцилляторов. Выглядит в виде гистограммы, каждый столбик которой соответствует одной ценовой свече и отображает активность за этот период;
  • Горизонтальные. Наносятся прямо на график цены, перпендикулярно японским свечам. Рост и уменьшение показателей гистограммы так же символизируют повышенный или пониженный интерес к текущей цене.

В чем же основное преимущество горизонтальных объемов? Для этого следует вспомнить о самых базовых понятиях финансового рынка. В большинстве стратегий, независимо от временного интервала и специфики самой торговой системы, трудно обойтись без важных уровней. Ими выступают линии поддержки и сопротивления. Эти зоны, от которых часто происходит отскок, отличаются относительно высокой волатильностью. Существует множество интересных стратегий торговли от этих уровней, в том числе с помощью отложенного ордера. Так вот индикаторы горизонтального объема, например, такие как TPO («Time Price Opportunity») в автоматическом режиме выстраивают такие уровни. Здесь они имеют название «моды».

Торговля на основе индикатора горизонтального объема

Индикатор горизонтального объема или, как еще его называют «рыночный профиль», специализируется именно на выявлении уровней, на которых наблюдалась наибольшая активность. Но одного выявления сильных ценовых зон, конечно же, не достаточно для уверенного открытия торговой позиции. Ведь трейдеру сначала нужно выяснить, куда именно от этой зоны отскочит цена, чтобы на этом заработать. Для этого пригодится дополнительный инструмент, который сможет подтвердить или опровергнуть его сигнал. Так как индикаторы объема по определению хорошо взаимодействуют, было бы правильным добавить к стратегии вертикальный инструмент.
Первый вариант торговли.
Для начала стоит установить горизонтальный индикатор на ценовой график. Стоит учитывать, что он может быть менее эффективен при долгосрочной торговле. Поэтому нужно отталкиваться от тактики среднесрочной или внутридневной. Неплохим вариантом будет четырехчасовой таймфрейм. После нанесения образуется горизонтальная гистограмма, которая даст первый сигнал на открытие сделки. Проанализировав поведение и активность валютной пары за определенный период, нарисовался самый сильный уровень. От него и стоит отталкиваться при принятии торгового решения. Здесь начинают действовать все правила торговли по уровням. А именно – на отскок или пробой.

Торговля на основе индикатора горизонтального объема

Индикатор горизонтального объема на графике цены

 

Например, одной из самый популярных техник является торговля отложенным ордером на отскок. При этом заблаговременно выставляется позиция рядом с местом расположения сильного уровня. Если цена на текущий момент фиксируется ниже его, то трейдер будет открываться на продажу после его касания. То есть продаст по более высокой цене, установив сделку sell-stop. В этом случае стоп-лосс размещается выше уровня, на случай пробоя. Фиксировать прибыль можно с помощью тейк-профита с заданным параметром или трейлинг-стопа.

Второй вариант.
Следующая тактика основывается на тех же методах прогнозирования, но принимает во внимание еще и сигналы от второго инструмента. Вертикальный индикатор, в отличие от горизонтального, работает более точечно и способен оценить активность за каждый выбранный период (за каждый ценовой бар). Суть работы по нему состоит в том, чтобы обращать внимание на моменты резкого повышения объема торгов. Так, если на графике формируются медвежьи свечи, а столбики инструмента резко увеличились в размере, следует открывать только позиции на продажу. Это обусловлено тем, что рынок выбрал направление на ближайшее время и противоположная позиция может огорчить своим результатом. Это может стать хорошим фильтром во время, когда цена подходит к сильному уровню. После того, как она его коснулась, начала разворот и вертикальный инструмент подтвердил это направление, трейдер может входить в позицию с еще большей уверенностью.
Третий вариант.
Данная тактика основана на той же ситуации, но имеет немного иную интерпретацию. Как еще можно использовать образование сильного уровня? Если цена расположена под ним, то есть он играет роль линии сопротивления, стоит придерживаться коротких позиций (на sell). В этом случае можно применить любой вид анализа по усмотрению трейдера, но лучше также обращать внимание на сигналы от вертикального индикатора. Он же поможет определить момент пробоя, который рано или поздно все равно произойдет. Если цена подошла к уровню, но вместо того, чтобы оттолкнуться в обратную сторону стала его пробивать, следует наблюдать за дальнейшими ее действиями и ни в коем случае не открываться на продажу. При условии, когда пробой сопровождается высоким объемом, вероятно, он не ложный и ожидается смена тренда. Теперь, когда линия сопротивления превратилась в линию поддержки и цена зафиксировалась сверху, трейдеру рекомендуется входить только в длинные позиции (на buy).

Горизонтальный объем во время флета

Если с торговлей по тренду, расположенному над сильным уровнем или под ним, все просто и понятно, то, что же делать в условиях флета?
Флет – это боковой тренд. Он не имеет четко выраженного направления, ведь максимумы и минимумы не обновляются, а располагаются на одном уровне. Торговать в таких условиях относительно трудно, и мало кому нравится этим заниматься. Однако не брать во внимание факт его существования тоже нельзя, ведь он свойственен абсолютно каждому активу. Вопрос лишь во времени. Боковая тенденция, между прочим, может быть достаточно продолжительной, из-за чего некоторые активы могут исключаться из торговли трейдером. В принципе, поэтому он и возникает. Покупатели и продавцы никак не могут определиться, кто обладает большей силой, кому данная цена «нравится» больше. Поэтому цена движется туда – обратно, не выбиваясь из канала и не обновляя цен «hight» и «low».
Но периодически пропускать торговлю из-за «боковика» может быть как минимум не оправданным, ведь торговля по нему тоже может быть весьма прибыльной. Разделить флетовые стратегии можно на два типа:

  • По каналу;
  • На пробой.

И без того известные всем в условиях тренда, здесь они подвластны незначительной корректировке.

Горизонтальный объем во время флета

Два индикатора объема на флете

Первое, что позволит безошибочно определить на графике наличие флета – это индикатор горизонтального объема. Именно здесь формируется большое скопление объема, ведь в этом диапазоне происходит практически все движение. Причем, отличительной чертой от ярковыраженного тренда будет то, что цена сфокусирована по обоим краям от сильного уровня. Она то и дело пересекает линию поддержки/сопротивления то вверх, то вниз. Теперь следует нарисовать канал по максимальным и минимальным ценам, чтобы четко выявить границы тренда. Так образовались новые, «рабочие» уровни поддержки и сопротивления.
«Классическое» правило торговли по каналу предполагает продажи от верхней границы и покупки от нижней. При этом каждая новая сделка открывается там, где закрывается прежняя. Это позволяет трейдеру постоянно находиться в рынке, «собирая» прибыль от всего движения, а не от отдельных его частей. Но подобная стратегия может приносить положительный результат только на определенном отрезке, пока не произошел пробой. Разумеется, было бы актуальным торговать не пустой канал, а, прибегнув к дополнительным инструментам. Хорошим вариантом будет индикатор вертикального объема.
Правила открытия позиции будут следующими:

  • Когда цена коснулась одного из уровней (допустим, верхнего) большинство трейдеров открывает ордера на продажу. Но здесь нет гарантий, что движение сразу же развернется в нужную сторону, так как все же это торговля против тренда;
  • Чтобы понизить потенциальные риски позиции, стоит открывать сделку уже после того, как начал происходить отскок;
  • Дополнительным сигналом, который является фильтром, будет поведение «вертикального» индикатора. Если в момент отскока от линии сопротивления он формирует повышенный объем, вход в позицию будет оправдан и, вероятнее всего, принесет прибыль. Если же гистограмма остается «спокойной», заключать сделку не стоит.

Stop-loss здесь будет универсальным, то есть располагающимся выше границы, вне канала. В большинстве стратегий на основе канала Take-profit советуют располагать у противоположного уровня. Но, как видно на рисунке, в случае боковика цена может туда не дойти или сделать это гораздо позже предполагаемого. Это приводит к выводу, что уровень фиксации прибыли Tralling — stop будет более уместным. С его помощью инвестор практически сразу защищает свою позицию от убытков и уже может рассчитывать хотя бы на минимальную прибыль.

Подобная тактика торговли по флету может действительно приносить доход в то время, пока многие трейдеры бездействуют. Но, безусловно, канал все равно будет пробит. Осталось определить когда в какую из сторон.
Стратегия на пробой.
Тактик торговли ложного и реального пробоя в трейдинге огромное количество. Причем, пробиваться могут как сильные уровни и ценовые каналы, так и графические фигуры и свечные паттерны. Большинство таких ТС предлагают выставление сделок отложенного типа на несколько пунктов выше предполагаемого пробоя. Фигуры и каналы определенного тренда (восходящего или нисходящего) торговать довольно-таки просто. Но боковой канал свидетельствует о неопределенности рынка, то есть его вероятность пробиться вверх или вниз составляет один к одному. Выставив два разнонаправленных отложенных ордера, трейдер рискует стать жертвой ложного пробоя, а значит, обладателем отрицательной сделки. Конечно же, соотношение 50 на 50 не соответствует правилам риск-менеджмента, ведь это аналогично ставке в казино. Все это приводит к тому, что открываться без дополнительных сигналов по отложенной цене – не самый продуктивный вариант.
Здесь может пригодиться работа индикатора вертикального объема. Причем, открываться на пробой придется вручную, по текущей цене. Если момент выхода цены из канала не сопровождается большим объемом торговых операций (то есть высокими данными гистограммы), значит, данный пробой ложный и стоит оставаться вне рынка. Вскоре или после незначительной консолидации цена вернется в канал. Если же формируется высокий объем, что подтверждает истинность намерений цены, трейдер может войти в сопутствующую сделку. Кроме такого варианта, можно рассмотреть открытие ордера уже после ретеста, который всегда происходит после пробоя.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

All Comments

  • Базовый вариант индикатора горизонтальных объемов TPO можно очень эффективно использовать при внутридневной торговле, то есть в тех случаях, когда во внимание будут приниматься лишь самые свежие импульсы цены. А вот для среднесрочного прогнозирования лучше использовать индикатора горизонтальных объемов TPO Range.

    Stevenlar 08.08.2020 21:17 Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *