Самые надежные сигналы фрактального анализа

Повышенная популярность безиндикаторных стратегий торговли в последнее время действительно заставляет задуматься. Неужели эти тактики способны приносить прибыль, и как же возможен прогноз без использования инструментов анализа? Безусловно, для ярых приверженцев технических инструментов и многогранных торговых систем, трейдинг без применения индикатора покажется чем-то как минимум странным и не имеющим смысла. Но без исключения каждый трейдер, каким бы техникам работы не отдавал предпочтение, знаком со свечным анализом – видом прогнозирования, который не берет в основу никаких индикаторов. Более глубокой его интерпретацией является анализ фрактальный. И пусть на нем редко базируется вся торговля, его участие может повысить качество сигналов и даже общую рентабельность торговой системы.

Что такое фрактальный анализ?

Как уже было сказано, фрактальный анализ имеет нечто общее со свечным, в том плане, что для работы по нему используются только свечные модели. Но, если к свечному анализу относятся паттерны из одного – трех баров, которые могут предзнаменовать как разворот, так и продолжение тренда, то работа с фракталами имеет другую структуру.
Понятие «фракталы» не является узким определением только сферы финансовых рынков. Оно давно известно и широко используется как в областях, связанных с природой, так и в математических науках. Но пришло время, и стало очевидно, что данная структура свойственна и рынку. Сам по себе фрактал – это определенная повторяющаяся форма, которая состоит из самоподобных компонентов. В рынке – это некая модель характерной формы, которая появляется с некоторой периодичностью и сопровождается идентичным поведением цены.
Фрактальный анализ – это сравнительно новое направление прогнозирования рыночных активов. Если свечной анализ основан на моделях из одного-трех баров, то фрактальный состоит из более масштабного паттерна, в такую модель входит сразу несколько свечей, которые должны образовать некую форму чтобы считаться рабочим сигналом. Это субъект безиндикаторной торговли , который, однако, должен восприниматься как дополнение к полноценной ТС.

Для распознавания фрактальной модели, она должна соответствовать нескольким критериям. Прежде всего, она должна состоять минимум из пяти свечей. Кроме того, средний обычно отличается своими параметрами от остальных.

Например, он может быть значительно более крупным, а его экстремум достигает пиковых значений, обновляя локальный максимум или минимум в зависимости от тренда. Характерная особенность и по совместительству преимущество фракталов в рынке состоит в том, что они не свойственны какому-то определенному временному интервалу. Это не отличительная черта какого-либо графика, а неотъемлемый компонент рыночного движения. На каком бы активе и временном отрезке не сформировалась фрактальная модель, это сигнал об изменении тренда. Но, разумеется, нельзя воспринимать эту информацию настолько буквально. Прежде всего, стоит убедиться, что паттерн распознан верно.

Торговля по фракталам Билла Уильямса

На самом деле существует множество автоматизированных индикаторов выявления фракталов. Но, прежде чем начать с ними работать, просто необходимо научиться их самостоятельно находить на графике, ведь в обратном случае сигналы инструментов не будут давать трейдеру толком никакой информации.
Фрактальные модели, так же как и свечные, довольно разнообразны и, даже применяться могут по-разному. Один из простых и частых фрактальных паттернов был предложен знаменитым трейдером двадцатого века – Биллом Уильямсом. Модель состоит из пяти баров, третий из которых имеет ключевое значение. Чаще всего его тело небольшого размера. Но главная черта, которая делает паттерн рабочим, это экстремум.

Торговля по фракталам Билла Уильямса

Фрактал Уильямса на продажу

На рисунке пятнадцатиминутного графика NZDCAD сформировался фрактал на продажу. Третья свеча, которая является центральной, имеет самый низкий минимум. Цены min как предыдущих двух, так и последующих баров, выше. Это означает, что трейдер получает сигнал на продажу. Несмотря на то, что изначально происходит движение вверх, есть основание, что нисходящая тенденция продолжится и самым оптимальным входом в сделку будет точка на пробитии паттерна. Поэтому инвестор устанавливает отложенный ордер sell-stop на уровне цены минимум. Когда график дойдет до этого уровня, позиция откроется и принесет прибыль.
То же правило справедливо и для торговли на покупку. Для этого должен сформироваться зеркальный паттерн. То есть, пяти-свечная модель, по максимуму третьего бара которой инвестор выставит сделку buy-stop.

Торговля по данному паттерну происходит на прорыве сигнала, а именно, пробое конкретной цены. Данная практика очень популярна при трейдинге по тренду, например, в ТС на ретесте. Это оправданно историей, ведь такой вход происходит не на опережение будущего тренда, а уже во время его установления. Естественно, ручная торговля по фракталам отнимает довольно много времени. Поэтому теперь, когда трейдер понимает суть этого анализа и в силах объяснить себе причину входа в рынок, можно добавить и автоматический индикатор.

Торговля по фракталам на дневном графике

По словам многих авторов стратегий торговли по фракталам, эти ценовые модели работают на всех таймфреймах. Но не стоит забывать, что, несмотря на единую структуру рынка, поведение цена на минутном и дневном графиках имеют множество отличий. Вернее, отличие одно, но значительное. И это шум. Краткосрочные графики кажутся простыми, так как диапазон движения здесь совсем большой. Просадку на нем легче пережить, так как свечи имеют небольшой диапазон. Но, вопреки всеобщему мнению, торговать в прибыль здесь крайне трудно.
Шумовые колебания ломают тренды и делают это так часто, что ставят под сомнение эффективность работы здесь в принципе. Дневной же и недельный графики не подвластны неоправданным техникой движениям и сделки по той же стратегии, что и на M15, могут быть намного успешнее.

В Metatrader 4 можно найти индикатор фракталов Б. Уильямса. Это технический инструмент, который автоматически вырисовывает над локальными максимумами и минимумами галочки, от которых происходит откат. Предположительно от них можно открывать торговую позицию. Чтобы нанести индикатор на график, нужно выполнить несколько действий:

  • Вставка;
  • Индикаторы;
  • Билла Уильямса;
  • Fractals.
Торговля по фракталам на дневном графике

Индикатор Fractals

Галочки, сформированные индикатором, отмечают моменты, от которых цена отталкивается в другую сторону. Если посмотреть на дневной график, ложные сигналы здесь найти будет практически невозможно. Но не стоит спешить с открытием торговой позиции.
Индикаторы фракталов работают по такому принципу – как только свечи образуют некую последовательность, фрактальную модель, инструмент воспринимает это как сигнал и рисует галочку. Но не стоит забывать, что практически любой индикатор технического анализа запаздывает, так получает данные с уже закрытых временных периодов. Для появления характерного «значка» должен сформироваться уже полноценный паттерн. Это является только предлогом к тому, чтобы задуматься о той или иной сделке. А вот для входа в нее необходимо подтвердить эти догадки.
Простейшая и в то же время очень эффективная тактика совмещает в себе работу индикатора фракталов с ценовым каналом. По возникающим галочкам очень просто понять – в каком тренде находится актив. Более того, эти данные даже можно использовать для того, чтобы провести трендовую линию.

Торговля по фракталам на дневном графике

Торговля по тренду и фракталам

На дневном графике Доллар/Канадец образовался ряд фрактальный моделей. Если проанализировать их последовательность, станет явно, что каждый следующий располагается ниже предыдущего. А, значит, актив находится в медвежьем тренде. Проведя по максимумам уровень сопротивления, инвестор получит трендовую линию, от которой и будет происходить вход в рынок. Сама по себе торговля по каналу изначально подразумевает торговлю от обеих границ – от линии поддержки и сопротивления. Но ордер на покупку во времена нисходящей тенденции является рискованным. Его открытие может привести к большой просадке или срабатыванию стоп-лосса, что так же является убытком. Для улучшения системы и ее продуктивности принято открывать торговые позиции только в направлении общего тренда. В данном случае – только на продажу. А инструмент Fractals подскажет точки, когда это лучше сделать. На рисунке отмечены красным моменты, когда индикатор фракталов давал сигналы на продажу, которые соответствовали нахождению цены в канале. Ведь она отталкивалась от линии сопротивления.

Каждая из четырех позиций н sell, если бы была закрыта при возникновении фрактального сигнала на покупку, принесла бы почти по 200 пунктов профита.

Каждый инвестор, какую бы тактику и временную составляющую не использовал для работы, понимает, что тренд все равно пробьется. Он скорректирует свое направление, а проще всего это увидеть при обозначении каналов. Линия сопротивления актива USD/CAD ранее использовалась для открытия коротких позиций. Но далее произошел пробой. Причем, произошел по всем правилам истинного пробоя. Цена вышла за пределы прежнего ценового канала сильной бычьей свечей. Далее сформировалось еще несколько баров выше уровня, который теперь стал поддержкой. Первая точка, отмеченная синим, это и есть ретест уровня – самый сильный пробойный сигнал. По прошествии небольшого количества времени возник еще один сигнал на покупку от новой линии тренда.

Особенно приятно то, что пробой произошел, не сопровождаясь ложными сигналами ни от линий канала, ни от индикатора фракталов. Что лишний раз подтверждает высокую продуктивность торговли на дневном таймфрейме.

Торговля по аллигатору и фракталам

Еще одна трендовая стратегия основана на Аллигаторе. Alligator – трендовый индикатор того же Билла Уильямса, который состоит из трех Скользящих, настроенных таким образом, что сигнал получается чуть опережающий рынок. Мувинги индикатора имеют названия «Линия губ», «Линия челюстей» и «Линия зубов». Отличаются они друг от друга параметром сглаживания и опережения. Использование в торговле подобно работе с Moving Average , разве что данный инструмент более информативен. Как же он работает с фракталами на дневном графике?
Особенность линий Аллигатора в том, что они довольно часто пересекаются с ценовым графиком, что и считается сигналом на вход в рынок. Позиционирование мувингов снизу говорит о бычьем тренде, расположение сверху – о медвежьей тенденции. Но не стоит исключать особенность, что линии пересекаются между собой не одновременно, что тоже может говорить трейдеру об интересной ситуации на рынке.

Торговля по аллигатору и фракталам

Сигнал на покупку

Валютная пара находится в медвежьем тренде, который начинает корректироваться. А проявляется это изменение в пересечении двух его линий – зеленой (самой быстрой) и красной (средней). Это будет первым сигналом на открытие длинной позиции. Но на рисунке момент открытия ордера отмечен синей вертикальной линией чуть раньше, чем образовано пересечение. Это вызвано тем, что Аллигатор работает с опережением, а, значит, пересечение выбранных мувингов он увидит на три свечи раньше, заблаговременно. Так как еще до него возник фрактальный сигнал на покупку, инвестор открывается уже на основе двух инструментов.
Закрыть вручную сделку необходимо в тот момент, когда красная линия пересечет синию (самую медленную) сниху вверх. Причем, закрыть не заранее, а когда график дойдет до момента пересечения. Вот таким несложным методом торговли трейдер заработал бы 243 пункта прибыли.

К сожалению (или к счастью) рынок не всегда находится в тренде. Довольно часто ему свойственен флет, который трендовые инвесторы игнорируют и лишают себя прибыли во время его преобладания на рынке. Казалось бы, в этом ничего страшного. Но с другой стороны, боковик на дневном графике может продолжаться даже несколько месяцев. Поэтому, было бы оптимальным все-таки найти варианты для заработка в это время.
Как не удивительно, фрактальный индикатор тоже может в этом пригодиться. Как ведет себя Fractals в том цикле рынка, когда максимумы и минимумы сфокусированы фактически на одной цене? Он может помочь в определении сильных уровней.

Торговля по аллигатору и фракталам

Сильные уровни и фракталы

Верхняя и нижняя зоны являются линиями поддержки и сопротивления. Цена часто отталкивается от них, а затем снова возвращается. Индикатор фракталов Уильямса образует галочки и подсказывает инвестору, в какой именно момент стоит открыть сделку. Так же он способен защитить от ложных и реальных пробоев, так как в эти периоды он не сформирует неправильный сигнал и тем самым защитит от убытков.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *