Скользящие Средние или полосы Боллинджера?

Каждый трейдер без исключения в начале своей работы сталкивается с выбором торговых инструментов. И выбор этот совсем не прост. Любая стратегия подразумевает свой, индивидуальный метод прогнозирования рынка. А потому критерии выбора технических индикаторов настолько разнообразны. В зависимости от временного аспекта ТС, ее рискованности, способов фиксации прибыли и других характеристик, инвестор подбирает соответствующие инструменты, которые после стоит адаптировать. Основная задача здесь – сделать так, чтобы соотношение закладываемого риска и потенциального дохода было максимально комфортным. Если говорить о надежной и перспективной тактике торговли, то чаще всего внимание привлекают трендовые стратегии. Они отличаются тем, что сделки осуществляются только в направлении глобальной тенденции, но никак не против нее. У подобного вида трейдинга действительно масса преимуществ, оценить которые представится возможным только при правильно подобранном анализе. В трендовых стратегиях в качестве базового индикатора часто выбирают Скользящую Среднюю или полосы Боллинджера. Между ними много общего, но есть и весомые различия, которые могут повлиять на торговлю тем или иным образом. Для того чтобы принять решение о том, какой инструмент лучше справится с поставленной задачей, каждый из них необходимо детально рассмотреть, а затем сравнить.

Анализ рынка на основе Скользящих Средних

Moving Average уже на протяжении всего существования трейдинга используется для выявления тренда. Естественно, чаще всего, чтобы понять, какая тенденция преобладает в настоящий момент, не обязательно прибегать к помощи технического анализа. При первом взгляде на график можно с легкостью определить настрой актива. Если с периодичностью обновляются максимумы – рынком движут быки, а базовая валюта растет по отношению к котируемой. В случае обновления «низов» следует придерживаться сделок на продажу, так как тренд преобладает нисходящий.
Если в большинстве ситуаций идентифицировать тенденцию довольно легко, то вот определить начало ее зарождение и точки благоприятного входа уже будет затруднительно. Это один из веских поводов использования мувинга, который своим пересечением с графиком информирует о том, что цена намерена развернуться.

Анализ рынка на основе Скользящих Средних

Сигналы на пересечении графика с мувингом

В зависимости от периода Moving Average, который выбирается в настройках сразу же при добавлении индикатора на график, линия будет более или менее детально повторять поведение цены.

Соответственно, чем больший период выбирает трейдер для торговли по индикатору, тем меньше точек входа у него будет появляться.

Это один из основополагающих принципов работы со Скользящей Средней. Если на коротком таймфрейме будет нанесен МА с небольшим значением, он будет практически всегда располагаться близко к барам, цена будет очень часто пересекать кривую, что станет причиной наличия ложных сигналов. Разумеется, это негативно отразится на счете инвестора, поэтому данной ситуации стоит избегать. В целом, чем больше период Скользящей Средней, тем меньше шумовые движения будут влиять на торговлю и тем надежнее и вернее будут возникающие сигналы. Но, опять же, в пределах разумного. Например, нанесение и работа по мувингу с параметром более «200» на месячном таймфрейме если не будет сказываться на торговле отрицательно, то, как минимум, не будет иметь никакого значения. При таком раскладе сигнал на открытие позиции образовываться конечно будет, но, вероятно, не чаще раза в год, что устроит далеко не каждого трейдера. В конечном счете, для долгосрочной торговли есть другие, более оптимальные инструменты.
Если продолжить тему долгосрочной торговли по мувингу, то стоит опираться на другие вводные. Так, можно остановиться на дневном временном интервале, при работе на котором нет необходимости часто контролировать ситуацию и в тот же момент сделки будут происходить чаще, нежели на MN. Плюс ко всему, возможно это будет даже доходнее. Скользящую стоит подобрать так, чтобы пересечение с графиком происходило не слишком часто, но и не слишком редко. К примеру, Simple MA – 50.

Анализ рынка на основе Скользящих Средних

50-й мувинг на дневном таймфрейме

Особенности индикатора «Полосы Боллинджера»

Так же, как и Moving Average, полосы Боллинджера относятся к трендовым инструментам технического анализа. Более того, они являются производным от Скользящей Средней, которая фигурирует в индикаторе и играет не последнюю роль. Фактически, Bollinger Bands – это тот же самый мувинг, который, благодаря характеристике «отклонение», имеет еще две Скользящие по обеим сторонам. Казалось бы, можно ведь просто установить Moving Average и добавить к нему два уровня отклонения, один из которых будет носить положительный знак, а второй отрицательный. В таком случае получится гибкий ценовой коридор определенной ширины, который будет строиться под неким углом наклона в зависимости от силы волатильности актива. Помимо этого, он будет попеременно направлен вверх и вниз, символизируя господствующий тренд. Но полосы Боллинджера – это совсем другое. По сути, это тоже ценовой канал, вот только не имеющий фиксированного диапазона. Поскольку индикатор рассчитывается по особенной формуле, границы этого канала могут в какой-то момент времени сильно приближены к базовой (центральной) линии, а могут располагаться на значительном отдалении от нее и друг от друга. Расширение и сужение канала цены тесно связаны с активностью на рынке. Большое количество заинтересованных текущей ценой инвесторов и вызванная этим повышенная волатильность способствуют тому, что «ленты» отдаляются. Наоборот, во времена затишья, когда в связи со сравнительно малым числом покупателей и продавцов образуется флет, канал становится узким, тем самым подсказывая трейдеру, что рынок не определенный и открывать позиции пока не стоит.

Особенности индикатора «Полосы Боллинджера»

Полосы Боллинджера на графике

Полосы Боллинджера ведут себя более многообразно по сравнению с простыми мувингами, поэтому и проецировать сигналов могут больше. Причем, они весьма разнообразны, но не обязательно прислушиваться каждого. Можно выбрать для себя какой-либо один вид сигналов, который вызывает больше доверия.

Ленты Боллинджера обладают такой особенностью, что график всегда движется между его границами, лишь изредка выходя за пределы. Считается, что при правильном применении индикатора на любом таймфрейме, цена должна 90% времени находиться в рамках сформированного канала.

В случае если это происходит намного чаще, следует скорректировать параметры, скорее всего, в сторону увеличения. Слишком «чувствительный» инструмент расценивать, как актуальный метод технического анализа не следует, так как при этом он будет больше вводить в заблуждение, нежели генерировать качественные сигналы. Но если ценовые свечи не выходят за границы совсем и вообще находятся от них далеко, эта установка тоже будет неверной, а индикатор «нерабочим». Настройка инструмента Боллинджера по умолчанию предлагает 20-й период и отклонение размером в «2». Если нанести такой индикатор на каждый временной интервал, то он везде будет выстраиваться допустимо, так что можно даже не вносить какие-либо коррективы.
Ленты Боллинджера могут информировать трейдера об «интересной» ситуации несколькими способами:

  • Пересечение графиком центральной Скользящей. По сути, это сигнал аналогичный сигналу по Moving Average, когда пробой свечами кривой вверх говорит о начале бычьего движения, а вниз – медвежьего;
  • Выход за пределы ценового коридора. Сигнал довольно двоякий – одни считают это знаком продолжения действующей тенденции, другие – предстоящим разворотом;
  • Касание центральной линии и отскок в прежнем направлении. Сигнал, подтверждающий потенциал движения в ту же сторону;
  • Нахождение цены вблизи одной из границ. Все движение – это отскок от одной ленты и ее направление к другой. То есть, если график коснулся верхней полосы Боллинджера, значит, он должен развернуться или, хотя бы, откатиться. Самый противоречивый сигнал, так как отсутствует конкретика, в какой именно точке произойдет коррекция.

Несмотря на кажущееся разнообразие, ни один из сигналов не является гарантированным. Все они нуждаются в подтверждении (или опровержении) другими инструментами анализа. Тем не менее, полосы Боллинджера нередко включают в торговые системы, где они выполняют свою функцию.

Что выбрать для анализа: Средние Скользящие или индикатор Боллинджера?

Для того чтобы понять какой из инструментов будет давать лучшие результаты, необходимо проанализировать то, как они себя ведут на одном и том же отрезке времени. Для прогнозирования можно взять любой актив, находящийся в более или менее просматриваемом тренде. Например, четырехчасовой график валютной пары австралиец к франку. Для начала стоит нанести на него индикатор Боллинджера с настройками по умолчанию. Они будут следующими:

  • Период – 20;
  • Отклонение – 2;
  • Применить к ценам закрытия.

Если учесть тот факт, что центральная линия полос Боллинджера является ничем иным, как Скользящей Средней, то отдельно нанесенный на график мувинг с аналогичным параметром периода (20) будет полностью совпадать с ней на протяжении всего движения. А, значит, сигналы, основанные на пересечении с ценой, будут возникать в один и тот же момент по обоим индикаторам. Получается, принципиальное значение имеют только те две линии, которые образуют ценовой канал. Именно они способны проецировать сигналы, которые не будут видны при работе только с Simple Moving Average.
Но будет ли обладать преимуществом инструмент Боллинджера при условии, что его сигналы вблизи внешних мувингов не дают стопроцентной гарантии успеха? Более того, эти сигналы в обязательном порядке стоит рассматривать с показаниями других индикаторов и открываться только в случае их сонаправленности. Один из сигналов на вход в рынок образуется в случае пробоя одной из границ. Это вызвано сильной волатильностью и может свидетельствовать о продолжении данного тренда, по крайней мере, в ближайшее время. Далее стоит разобраться какой инструмент технического анализа сможет точно подтвердить или опровергнуть потенциал текущего движения. Довольно неплохим фильтром может выступать индикатор вертикального объема Volumes .

Что выбрать для анализа: Средние Скользящие или индикатор Боллинджера?

Мувинг, полосы Боллинджера и Volumes

Здесь работа по нему крайне проста, что будет актуальным даже для новичка сферы финансовых рынков. Если гистограмма резко возрастает, образуя столбик со значением заметно выше среднего показателя, значит, в сложившемся направлении заинтересовано большинство участников рынка. В таком случае сигнал можно считать оправданным, вход в позицию происходит по текущей цене. Однако не стоит забывать, что данный сигнал не является долгосрочным, он больше подходит для довольно «быстрого» трейдинга, который приносит за непродолжительное время несколько (десятков) пунктов прибыли. Лучшим способом при этом закрываться вовремя будет установка трейлинг-стопа в размере от 10 пунктов.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *