Стратегии на основе smoothed moving average

Преимущественное большинство трейдеров когда-либо в своей жизни работали со Скользящей Средней или даже используют ее в торговле по сегодняшний день. Однако в то время, когда одни инвесторы довольны поведением мувинга и сигналами, которые он дает в рамках полноценной ТС, другие же отзываются об MA не настолько положительно. Казалось бы, как может один и тот же инструмент вызывать настолько противоречивые мнения? На самом деле ответ прост и весь сложившийся негатив связан, вероятнее всего, с неправильной настройкой. С одной стороны, этот трендовый индикатор не так сложен и отредактировать его параметры сможет даже новичок. Но с другой, характеристики Скользящей Средней настолько гибки и многогранны, что с ними тоже нужно уметь работать.

Smoothed moving average. Описание мувингов

Скользящая Средняя , трендовый индикатор, который наносится на график в виде кривой линии, выстраивается с учетом исторических цен актива. В зависимости от того, какой период был выставлен при установке инструмента, линия мувинга будет с высокой или низкой чувствительностью повторять движение цены. То, какой период использовать для продуктивной работы, зависит от особенностей конкретной торговой системы. Но, разумеется, трендовый индикатор подходит только для трендовых стратегий.

Как только актив «забивается» во флет или становится заметно снижение волатильности, которое характерно для определенных торговых сессий, на показания индикатора не стоит рассчитывать.

Поэтому, при использовании Скользящей Средней в своей торговле, любой инвестор должен предусмотреть временные рамки системы, а так же сессии, в которых его торговля будет максимально эффективной. Соответственно, чем больший параметр периода устанавливается трейдером, тем линия выходит более сглаженной и «медленной». Она реже соприкасается с ценовыми барами и пересекает их, а, значит, определяет более глобальные тренды. Трейдер, который определился с комфортным таймфеймом, теперь должен обратить внимание на все характеристики индикатора, которые можно настроить при установке. Moving Average в торговом терминале представлен четырех видов:

  • Simple;
  • Exponential;
  • Smoothed;
  • Linear Weighted.

Несмотря на то, что это подвиды одного и того же индикатора, формулы построения этих линий существенно отличаются между собой. Какие-то из них просто вычисляют общее среднее значение, другие используют для вычисления все цены, но предпочтение отдают последним. Формула вряд ли даст трейдеру необходимую для торгового процесса информацию, а вот визуализация на графике уже поможет выбрать один из мувингов. Для того чтобы сравнить четыре вида Moving Average, необходимо нанести на график сразу все Скользящие с одинаковым временным периодом.
Карт1

Smoothed moving average. Описание мувингов

Четыре вида Скользящей Средней

Исходя из полученных данных, линейно-взвешенный мувинг является самым чувствительным и «быстрым». Он самый первый из всех представленных пересекает цену, располагаясь к ней довольно близко на протяжении всего времени. Хорошая реакция на движение цены, конечно, это неплохо, но есть и существенный недостаток, связанный с этим качеством. И это наличие ложных сигналов. Из-за того, что Скользящая Средняя с данным видом применения не пропускает практически никакого колебания, кроме самых незаметных, сигналы на вход в рынок будут возникать гораздо чаще, чем на движении можно заработать. Тем не менее, однозначно, найдутся трейдеры, для которых такие характеристики будут необходимыми.

Другие два мувинга, которые на графике валютной пары изображены голубым и фиолетовым цветами, очень близки друг к другу. Это простая и экспоненциальная Скользящие Средние. Экспоненциальная расположена к графику все-таки несколько ближе, но вряд ли это отличие поставит трейдера перед жестким выбором. Грубо говоря, эти мувинги можно считать взаимозаменяемыми. Но совсем иначе складывается ситуация с четвертым индикатором, которому нет здесь подобных.

Сглаженная Скользящая Средняя является самой плавной из всех, моменты пересечения и сигналы на вход в рынок качественно отличаются от показаний других видов мувинга.

На рисунке Smoothed Moving Average выделена оранжевым цветом, а по ее построению легко найти самый «сглаженный» мувинг. Линия SMA формируется в некотором отдалении от цены, пересечения и приближения, конечно же, происходят, но уже гораздо реже. Разумеется, она будет актуальна для других стратегий и тактик, где «низкая» скорость реакции на движение станет преимуществом для инвестора, а не недостатком.

Где лучше применять moving average smoothed

У большинства инвесторов сложилось мнение, что мувинг – это уникальный индикатор, оптимальный для любой стратегии и адаптирующийся к любому виду торговли. На самом деле это не совсем так. Сглаженная Скользящая Средняя настолько сглаживает цену актива, что совершенно не подходит для краткосрочной торговли. Она запаздывает довольно сильно, что является причиной так же отказаться от торговли на пересечении мувингов, которая так популярна до сих пор. На временных интервалах ниже H1 Smoothed Moving Average будет реагировать на изменение тренда и давать сигнал на открытие сделки уже тогда, когда цена прошла довольно большую дистанцию. Часто такой вход в рынок может совсем не принести прибыли. В лучшем же случае (с применением трейлинг-стопа) трейдер может рассчитывать на небольшую прибыль.

По той же причине не рекомендуется применять данный мувинг методом пересечения со вторым. Быстрый индикатор будет пробивать медленный уже тогда, когда движение чуть ли не завершилось. Разумеется, смысла в такой торговле нет. Как же тогда использовать Сглаженную Скользящую Среднюю, если не классическим для мувингов способом?

SMMA гораздо лучше себя проявит на среднесроке и особенно на старших таймфреймах. Она способна указывать на более устоявшиеся тренды и лучше применима как указатель общего направления цены. Из этого можно сделать вывод, что в качестве основы ТС данный мувинг вряд ли себя проявит качественно, но может быть использован как фильтр или ориентир.

Так как мувинг сглаженного типа наиболее продуктивно используется как уровень поддержки и сопротивления, было бы логично построить на его основе динамичный канал. Так же его называют конвертом. За счет того, что канал получается не статичным, а его грани перемещаются, он может быть несколько похож на известный всем индикатор Полосы Боллинджера . Но между ними есть ключевая разница:

  • Внешние линии Боллинджера в зависимости от волатильности могут приближаться друг к другу или отдаляться;
  • Границы построенного конверта на основе мувинга формируются на определенном (одинаковом) расстоянии от основной линии.

Для того чтобы построить конверт или канал необходимо открыть окно настройки Moving Average. Для начала стоит выбрать период кривой, ведь от этого параметра будет зависеть больше половины успеха торговли по стратегии. Учитывая тот факт, что SMMA и так хорошо сглаживает цену, период, например, «30» уже будет довольно удобным для работы. Чтобы нанести на график границы динамичного канала, следует открыть вкладку «Уровни». На данном этапе трейдеру, вероятнее всего, придется потестировать, так как значение уровней будет зависеть от ТФ.

Правильно построенными уровнями будут считаться те, которые образуют такой ценовой канал, в котором происходит практически все движение актива.

Для каждого временного отрезка будет оптимально свое значение, например, для четырехчасового интервала уровни «1000» и «-1000» будут выглядеть лучшим образом:

Где лучше применять moving average smoothed

Сигналы в конверте на основе SMMA

Правила торговли по самой простой стратегии на основе уровней поддержки/сопротивления состоит в открытии определенных позиций, направление которых зависит от расположения цены относительно Smoothed Moving Average. Если график формируется выше кривой, в верхней половине ценового канала, значит, актив находится в восходящем тренде. Пока на рынке актуальна эта ситуация, инвестор будет открываться только на покупку. Точки входа, конечно же, придется найти другим способом. Если ценовые бары пробивают линию и оказываются снизу, следует считать, что направление тренда скорректировалось и теперь актуальны только продажи.
На рисунке, где изображено четырехчасовое движение валютной пары USD/CAD, синими и красными окружностями отмечены моменты открытия сделок. Большинство из них происходит не на пересечении, а на отскоке от сильного уровня, которым считается Smoothed Moving Average.

На истории все кажется довольно простым, но как в каждый из этих моментов определить, происходит отскок обратно или пробитие и смена тренда? Для этого необходим дополнительный способ технического анализа.

Фильтры для smoothed moving average

Здесь выбор трейдера довольно широк, он может остановиться на любом инструменте, который решит конкретные проблемы. А именно, поможет выявить, что происходит на графике актива, какого движения следует ожидать. Интересным вариантом будет MACD, крайне популярный осциллятор, которому доверяют миллионы.
MACD представляет собой гистограмму, которая генерирует сразу несколько видов сигналов. Причем, каждый из них появляется в особенной фазе рынка и может предполагать открытие торгового ордера как по тренду, так и против него. В данной стратегии будет использоваться такое свойство индикатора:

  • Гистограмма выше нулевого (центрального) уровня появляется в случае восходящей тенденции;
  • Столбики, спустившиеся ниже нуля, информируют о нисходящем тренде;
  • Гистограмма незначительного размера свойственна флету и неопределенности рынка.

Если попробовать подтвердить сигналы Сглаженной Скользящей Средней осциллятором, получится следующая картина:

Фильтры для smoothed moving average

Сигналы по SMMA и MACD

Если при появлении каждого сигнала обратить внимание на гистограмму MACD, во всех из выбранных случаев осциллятор подтвердит сигнал Скользящей Средней. Точки, отмеченные как потенциальные покупки, отличаются образованием гистограммы ниже нуля. С другой стороны, возможные моменты входа на покупку сопровождаются образованием столбиков ниже центрального уровня.
В любом случае, данная стратегия не гарантирует успеха в долгосрочной перспективе, она больше предназначена для улучшения понимания трейдера принципов работы со Сглаженным видом мувинга. Не менее интересной, а может даже и потенциально более прибыльной, будет работа SMMA с Stochastic.

Фильтры для smoothed moving average

SMMA и Стохастик

Стохастик – не менее популярный и многофункциональный осциллятор, который применяется в огромном числе ТС. Торговать по нему можно как на валюте, металлах и акциях, так и на опционах его часто применяют вполне успешно. Он состоит из двух линий которые движутся между двумя уровнями, периодически выбиваясь за их пределы. Верхний уровень («80») – это зона перекупленности. Принято считать, что пробой вверх этой линии предшествует снижению цены из-за слишком большого числа покупателей прежде. Противоположный ему уровень – «20» (перепроданность) носит обратный характер. Вход кривой в эту зону информирует о том, что продавцы слишком снизили цену и она, скорее всего, скоро покажет рост.

Но есть еще один сигнал от Стохастика – это пересечение его «основной» и сигнальной линий. Пересечение в определенном направлении кривых дает тот или иной сигнал. Это своего рода примитивный сигнал двух Скользящих Средних, которые при пересечении говорят о том, что тренд начал меняться. Сигналы подтверждения сделки здесь будут выглядеть так:

  • Линии пересекаются таким образом, что пунктирная оказывается снизу – сигнал на покупку;
  • Если красная возвышается над голубой – стоит задуматься о продажах.

Плюс ко всему, имеет значение то, в какой зоне это пересечение произошло. Шесть сделок на том же временном отрезке валютной пары Американский доллар/Канадский доллар, три на покупку и три на продажу, подтверждены Стохастиком , причем очень «правильно». В случае с покупками осциллятор находился внизу, близко к зоне перепроданности и близко к зоне перекупленности в моменты подтверждения продаж. Кроме того, если присмотреться, можно увидеть, что периодически осциллятор давал сигнал даже раньше, чем успевал реагировать на движение трендовый индикатор SMMA.

Все это может означать то, что в принципе инструмент Smoothed Moving Average тоже может легко заменить любой привычный трендовый инструмент. Но, если инвестор надеется на постоянную прибыль и небольшой количество ложных сигналов, ему стоит тщательно поработать над адаптацией мувинга к своей системе. Кроме того, обязательно протестировать готовую ТС и проанализировать полученные результаты.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *