Способы определения уровней и индикатор Murrey Math

Технический анализ, который необходим для качественного прогнозирования цены, крайне богат на индикаторы. Каждый из них обладает какими-либо неординарными свойствами и подходит для определенного цикла рынка. Они «заточены» на разные ситуации, возникающие на графике, и проецируют разные сигналы. В сравнении с другими инструментами индикаторы канала цены и сильных уровней кажутся очень простыми и даже в некоторые моменты очевидными. По какой же причине они не перестают привлекать инвесторов и уже десятки лет остаются актуальными для любого типа торговых стратегий?

Какой индикатор сильных уровней лучше выбрать?

Горизонтальные сильные уровни могут строиться разными способами, среди которых как примитивные линии поддержки и сопротивления, так и более сложные индикаторы. Отличаются и способы нанесения на график. Так, локальную линию поддержки можно нарисовать просто горизонтальной линией. Далее, когда ситуация на рынке будет меняться и другие цены станут актуальными, трейдер сможет передвинуть прямую или нанести новые линии, уже в других точках. Модернизированные индикаторы, например, такие как Уровни коррекции Фибоначчи, применяются другим способом. Для того чтобы их «растянуть» на графике, необходимо на импульсном движении обозначить экстремумы (минимум и максимум). Тогда на протяжении всего выбранного движения расположатся коррекционные зоны. Уровни, которые находятся друг от друга на определенном формулой индикатора расстоянии, трейдер может использовать как для открытия торговой позиции, так и для своевременной фиксации прибыли.
Помимо очень известных уровней коррекции в торговом терминале присутствует еще несколько инструментов Фибоначчи, предназначенные для той же цели, но в ином исполнении:

  • Временные зоны;
  • Веер;
  • Дуги;
  • Расширение.

В MT4 можно найти и другие индикаторы, предназначенные и для нанесения уровней поддержки и сопротивления не четко горизонтальных, а под углом, свойственным текущему тренду. Это могут быть Вилы Эндрюса, которые выглядят как стандартный канал цены, только сдвоенный. Растянуть на графике инструмент не сложно, для этого достаточно переместить точки на прямых до важных экстремумов. Еще один способ нарисовать канал – применить Полосы Боллинджера. Принято считать, что это просто трендовый инструмент, который показывает ширину ценового диапазона, но его границы – не что иное, как динамичные линии поддержки/сопротивления. Однако о высокой гарантии того, что индикатор принесет инвестору высокую доходность, говорить не приходится, так как, следуя за ценой, он генерирует и ложные сигналы. Торговая платформа имеет в своем стандартном наборе еще один вид весьма интересных методов анализа – индикаторы Ганна. Здесь представлено три инструмента:

  • Линия;
  • Веер;
  • Сетка.

Линия Ганна – это та же классическая линия тренда, только наносимая немного другим способом. Веер Ганна – инструмент, практически не имеющий аналогов и явно заслуживающий внимания трейдеров. Как и при работе с некоторыми другими индикаторами, здесь есть специальные точки, перемещение которых приводит к правильному построению инструмента. Веер состоит из девяти прямых, расходящихся из одной точки. По ходу действия уровни все дальше отдаляются друг от друга, образуя несколько каналов.

Какой индикатор сильных уровней лучше выбрать?

Веер Ганна

Что дает такой необычный способ построения трендов? Уровни поддержки и сопротивления не просто так имеют такое значение для торговли даже тогда, когда имеется масса других средств для проведения анализа. Цена на самом деле зачастую сильно реагирует на ценовые уровни, может оттолкнуться обратно или же пробить линию, задав темп новому тренду. Но на деле торговля по каналу даже с учетом всех необходимых особенностей не приносит гарантированного дохода. А все по причине того, что движение не может формироваться долго в одних и тех же рамках и уровни пробиваются.

В большинстве случаев, когда на рынке формируется пробой сильного уровня, инвесторы воспринимают это как смену тренда и его направления. Открываются в другую сторону, но получают убытки, так как цена просто изменила угол, а тенденция осталась прежней.

Таким образом, цена может начать свое движение в одном канале Веера Ганна, а позже, в силу некоторых обстоятельств замедлиться и переместиться в нижний ценовой коридор. Или же, наоборот, волатильность возрастет и движение окажется под большим углом наклона – в верхнем канале. И это еще не говорит о том, что глобальное направление тренда изменилось.

Сетка Ганна и Уровни Мюррея для торговли на Форекс

Еще один инструмент Ганна, который имеет самую сложную визуализацию, это сетка. Так же состоящая из уровней поддержки и сопротивления, ее суть в некотором смысле глубже, чем у большинства индикаторов любого типа. Рыночное движение – это результат спроса и предложения, чья величина приводит к определенному поведению цены. Конечно же, даже понимая движущую силу рынка, выявить с высокой вероятностью сценарий, по которому будет вести себя цена, практически невозможно. Единственное, что можно определить, это диапазон движения актива. А с помощью нанесения сильных уровней, трейдер может предположить, откуда, скорее всего, следует ожидать отскока, а где вероятен пробой.

Несмотря на то, что локальные тенденции на разных финансовых инструментах сильно отличаются между собой, сама суть движения графика одна. Сравнение нескольких валютных пар в ситуации «здесь и сейчас», кроме тех, которые имеют высокий коэффициент корреляции , вряд ли приведет к мысли об общности их характеров. Если же рассматривать графики глобально, даже профессиональный инвестор не сможет с точностью назвать активы, с которыми имеет дело. Любому финансовому инструменту свойственны тренды разного направления и силы, консолидации, так необходимые для передышки цены и дальнейшего возобновления сил, флеты, в том числе и затянувшиеся.

Движение любого графика имеет в себе фрактальную основу. Любой его участок можно разложить на более мелкие детали, которые окажутся подобными.

Эту черту хорошо подчеркивает сетка Ганна:

Сетка Ганна и Уровни Мюррея для торговли на Форекс

Сетна Ганна на часовом графике

Чтобы увидеть тот самый фрактальный характер и получить верный технический анализ, нужно правильно построить сетку. Для этого в первую очередь стоит определиться с текущим трендом. На рисунке евро/доллар располагается в восходящей тенденции, поэтому трейдер будет отталкиваться при нанесении инструмента от двух экстремальных минимумов. По ним следует растянуть центральный уровень, который, по сути, является аналогом линии тренда. На изображении две точки отмечены желтым цветом, их расположение принципиально для дальнейшей торговли.

Если точки расположить слишком близко друг к другу, то есть использовать близкие экстремумы, сетка получится более мелкой. Это было бы комфортным для торговли сравнительно краткосрочной. Отодвигая точки индикатора дальше друг от друга, инвестор производит более долгосрочный анализ.

Тем самым, можно сделать вывод, что сетка Ганна идеально подойдет для ТС любого таймфрейма. В целом, все прямые сетки (которых довольно много) – это те же уровни поддержки и сопротивления. Причем, они могут менять свое назначение в зависимости от того, где расположена цена. На рисунке часового графика сетка построена достаточно удачно, ведь происходит много значимых отскоков от сильных уровней. И это с учетом того, что все ячейки имеют одинаковый размер, а, значит, и подобны друг другу со стороны временного диапазона.
Такой математический подход к рынку был несколько упрощен Мюрреем, который предложил на этой основе свой модифицированный инструмент. Схематично Уровни Мюррея выглядят на графике так:

Сетка Ганна и Уровни Мюррея для торговли на Форекс

Схема уровней Мюррея

Это девять уровней, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Эти зоны имеют большое значение для торгового процесса, так как цена в большинстве случаев показывает ту или иную реакцию. Понимание принципов работы по индикатору сможет помочь трейдеру не открывать позиции «не в ту сторону» и не фиксировать прибыль слишком рано. Самые сильные уровни из представленных:

  • 0/8 – важный уровень поддержки;
  • 8/8 – значимый уровень сопротивления.

Зоны 1/8 и 7/8 уже не являются настолько же сильными, но по-своему важны для торговли. На рисунке они изображены желтым цветом, вблизи этих уровней цена часто останавливается и далее может совершить разворот. Следующие (красные) зоны 2/8 и 6/8 сильнее предыдущих, но слабее в сравнении в голубыми. Достигая одного из них, цена так же часто разворачивается в обратную сторону. Прямые зеленого цвета, которые расположены ближе к центру, носят значения 3/8 и 5/8. Их принято называть низом и верхом ценового диапазона соответственно. Грубо говоря, это и есть ценовой канал. Однако если цена попадает в его рамки, следует говорить о возникновении флета, который бывает так трудно распознать с помощью других индикаторов. Здесь цена может находиться около половины времени. Центральный уровень – 4/8. Как и две других прямых голубого цвета, является интересным моментом для открытия торговых позиций. Это сильный уровень поддержки и сопротивления одновременно. А то, в качестве чего он будет выступать, зависит, соответственно от поведения цены. Пробитие цены вверх свидетельствует о бычьем направлении рынка, в таком случае 4/8 стоит воспринимать как поддержку, а, значит, открывать позиции на покупку. Движение цены вниз говорит о том, что данный уровень можно считать сопротивлением и, разумеется, открываться на продажи.

Индикатор Murrey Math для нанесения уровней Мюррея

Так как торговый терминал MT 4, настолько популярный среди трейдеров, не имеет в своем стандартном наборе инструмента для вырисовки уровней Мюррея, его придется скачать. Для этого необходимо найти файл с индикатором Murrey Math и добавить его в набор инструментов платформы Metatrader. После выполнения необходимого ряда действий и нанесения на торговый график, инвестор получит следующую картину:

Индикатор Murrey Math для нанесения уровней Мюррея

Уровни, построенные с помощью Murrey Math

Индикатор удобен тем, что помимо классических обозначений уровней, на графике можно увидеть еще и приоритетные действия вблизи каждого из них. Так, индикатор Murrey Math подсказывает ситуации, где цена, скорее всего, остановится и развернется, а так же места, где было бы оптимальным закрыть текущие сделки на продажу или благоприятную зону для открытия покупок.
Судя по поведению цены, она действительно неплохо реагирует на заданные уровни. Но, как и любой технический индикатор, Murrey Math нуждается в настройке. Окно параметров при установке инструмента довольно большое, но особое внимание стоит уделить настройке периода. По умолчанию в строке «P» стоит значение, равное 64. Это означает, что уровни индикатора выстраиваются, исходя из показателей, полученных за 64 периода. Одним трейдерам это значение хорошо подойдет для торговли, другим следует адаптировать инструмент под свой таймфрейм.

Так, инвесторам, предпочитающим скальпинговые или краткосрочные стратегии, можно попробовать изменить стандартное значение в сторону уменьшения. Конкретное число периода будет зависеть от частоты предполагаемых сделок. Внутридневный трейдер может открыть пятнадцатиминутный график и изменять настройки периода MM до тех пор, пока уровни не выстроятся максимально удобно для торговли. Скорее всего, в данном случае они должны располагаться друг к другу довольно близко, но не настолько, чтобы цель со сделки была слишком мала. Инвесторы, которые привыкли к более долгосрочной и консервативной работе, должны будут наоборот увеличить значение от 64. Это приведет к тому, что уровни будут располагаться дальше друг от друга, а, значит, цена реже будет их касаться.

В любом случае, вне зависимости от конкретного временного аспекта стратегии, трейдеру стоит обратить особое внимание на отработку сильных уровней. Если цена реагирует на них, значит, индикатор настроен правильно. В обратном случае лучше пересмотреть настройки.

Уровни Мюррея – индикатор, принесший прибыль за время своего существования массе инвесторов. Однако не рекомендуется слепо полагаться на его сигналы, ведь цена порой способна сломать всю технику и повести себя крайне непредсказуемо. Как часто бывает во время выхода важных макроэкономических новостей. Для того чтобы «собрать» стратегию торговли, которая будет эффективна на протяжении времени, ни в коем случае не стоит отталкиваться от сигналов только одного индикатора, каким бы он не показался хорошим. Полноценная ТС предполагает проведение широкого анализа, который способен оповестить трейдера об изменении ситуации в любой фазе рынка и выдать правдивые предположения о дальнейшем развитии событий.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *