Stochastic Color – модификация известного осциллятора

Сегодня технический анализ, применимый для прогнозирования цены финансовых активов, как никогда многогранен и разнообразен. Начинал он свое существование всего с нескольких инструментов, причем часть из них все еще активно используются в современном анализе. Как только торговля на разнице котировок с целью заработка стала доступна мелким частным инвесторам, теханализ стал претерпевать необратимые изменения буквально с каждым днем. Попытки усовершенствовать прогнозирование в целом и каждый вид индикаторов в частности привел к образованию большого количества новых инструментов. Но, конечно же, было бы глупо полностью заменить «старые», но проверенные годами индикаторы. Поэтому самые рабочие и комфортные из них были в чем-либо модифицированы. И всем известный Stochastic не стал исключением.

Стохастический осциллятор – оптимальный фильтр для любой ТС

Из всех представленных в торговом терминале индикаторов осцилляторного типа Стохастик, по мнению многих инвесторов, является одним из наиболее оптимальных для работы на рынке. Выбору этого инструмента способствует несколько весомых факторов:

  • Простая и комфортная визуализация;
  • Несколько видов сигналов;
  • Сравнительно низкий процент ложных сигналов;
  • Гибкая настройка;
  • Возможность применения в любой стратегии.

Этот индикатор способен прогнозировать локальные изменения направления цены. То есть, его сигналы формируются в те моменты, когда был бы актуальным вход против последнего (текущего) мини-тренда. Стохастик может участвовать и в консервативных и низко рискованных тактиках. Допустим, выбранная для торговли валютная пара показывает глобальный нисходящий тренд. В такой ситуации, чтобы обезопасить свои средства и сделать позиции более надежными, следует придерживаться сделок только на продажу – в направлении, соответствующем сильной тенденции. Позиции на покупку в данном случае нежелательны, ведь процент их успешной отработки во много раз ниже. Таким образом, трейдер может учитывать сигналы от Стохастика только на продажу. Общее число сделок, конечно же, будет заметно меньше, но одновременно с этим надежность их возрастет.
Движение двух мувингов осциллятора происходит в нескольких зонах:

  • Внизу, между уровнями «0» и «20». Это зона перепроданности. Как легко предположить из названия, нахождение здесь кривых свидетельствует о том, что цена актива «перепродана». То есть, занижена относительно средних значений, а это в свою очередь может привести к развороту наверх;
  • В центральной зоне (от «20» до 80»). Это самый широкий диапазон, где цена фокусируется большую часть времени. Пока кривые не покинули данную область, можно говорить о том, что цена актива близка к средним данным за выбранный период. Несмотря на то, что она не является экстремальной и не приводит к значительному развороту, тренд здесь все-таки может скорректироваться. Сигналом этому послужит пересечение Moving Average между собой в обратную сторону;
  • Наверху, между уровнями «80» и «100». 3она перекупленности воспринимается инвесторами как диапазон, в котором цена актива завышена по сравнению со средней его стоимостью. Кривые индикатора здесь появляются не слишком часто, но если это происходит, трейдер получает хороший сигнал на продажу.
Стохастический осциллятор – оптимальный фильтр для любой ТС

Классический Стохастик на графике

Главными сигналами Стохастика большинство трейдеров привыкли считать пробой кривыми уровней перекупленности и перепроданности. Существуют разные тактики открытия сделок во время пробития сильных зон. Первый вариант торговли подразумевает вход в рынок сразу же, как только был пробит один из значимых уровней.

Например, оба мувинга пробили снизу вверх уровень «80» и оказались в зоне перекупленности. Трейдер сразу открывает сделку на продажу актива, часто удерживая ее вплоть до пробития МА противоположной зоны. Этот вход можно назвать довольно агрессивным, так как здесь велик риск просадки. Не слишком часто, но все же возникают ситуации, когда кривые задерживаются в зоне, которую, казалось бы, должны были практически сразу покинуть. Такой момент можно увидеть на четырехчасовом графике валютной пары Доллар/Рубль в левой части, там, где образовался гэп. Еще до формирования ценового разрыва обе кривых Стохастического осциллятора оказались в зоне перекупленности. Если бы инвестор сразу же последовал рекомендации и вошел в короткую позицию, закрылся бы в прибыли он нескоро. Поэтому более опытные инвесторы немного иначе работают с показаниями технического индикатора. Они открываются не сразу, как только обнаруживают пробой ключевого уровня, а уже тогда, когда мувинги снова возвращаются в свой привычный диапазон.

Индикатор Stochastic Color – осциллятор для новичков

На основе классического Stochastic был разработан модифицированный вариант индикатора — Stochastic Color. «Цветной Стохастик» очень напоминает стандартный индикатор, но имеет дополнительную особенность – один из его мувингов, а именно «%K» способен изменять свой цвет в зависимости от настроений рынка. Вот так выглядит инструмент на пятнадцатиминутном таймфрейме:

Индикатор Stochastic Color – осциллятор для новичков

Участок с ложными сигналами

Две кривые, вошедшие в состав индикатора, имеют серый цвет, но один из мувингов (более чувствительный) окрашивается в тот или иной цвет при пробитии значимых для торговли уровней. Так, приближаясь к уровню «80», мувинг приобретает зеленый цвет, что говорит о большом количестве покупателей в рынке. Само пробитие является сигналом на продажу, но если внимательно проанализировать поведение кривой, можно увидеть, что реакция не везде одинаковая. В одном случае MA «зеленеет» значительно раньше, чем даже приблизится к сильной зоне, в другом же – теряет свой яркий оттенок, еще даже не покинув зону перекупленности. Тоже самое можно сказать и о характере формирования кривых в области перепроданности. Мувинг может окрашиваться в красный заблаговременно или только при пробитии зоны. Прекращение «цветного» сигнала так же происходит по-разному.

По сути, открытие торговой позиции сразу же после преобразования серого мувинга в цветной – это вход в рынок еще более рискованный, чем при пробитии одного из уровней. Вероятнее всего, этот сигнал стоит воспринимать как предупреждающий. Было бы не лишним в этот момент провести анализ с помощью дополнительных технических индикаторов, применение которых в ТС с Stochastic Color просто необходимо.

Еще один нюанс работы с цветным Стохастиком – это неэффективные сигналы в периоды флета и пониженной волатильности. Особенно это очевидно и одновременно «опасно» для младших таймфреймов . Если посмотреть на особенность движения графика валютной пары и сигналы осциллятора в левой части рисунка, где имеется довольно четкий и направленный тренд, особых «проблем» инвестор не увидит. Да, сигналы не всегда принесли бы заметную прибыль, но, хотя бы, закрылись бы в безубыток. Если же переместиться правее, где активность участников рынка, очевидно, была снижена, наступает ряд ложных сигналов от модифицированного осциллятора. Этот момент обозначен желтым прямоугольником и подобных ситуаций на финансовом рынке в связи с характером его движения и сменой настроения может быть немало. Чтобы минимизировать убытки, которые способен принести такой отрезок на графике, нужно использовать качественный дополнительный индикатор для правильной интерпретации тренда и боковика.

Сигналы цветного Стохастика

Классический Stochastic имеет несколько сигналов, которые отличаются друг от друга реакцией. Тем самым, они практически являются идентичными, только одни образуются раньше и могут не подтвердиться вторым типом. При работе с Stochastic Color можно попробовать применять за сигнал нечто среднее. Таким образом, для входа на продажу необходимы условия:

  • Осциллятор находится в зоне перекупленности и его мувинг приобрел зеленый цвет;
  • Скользящие Средние пересеклись таким образом, что серая пунктирная кривая оказалась сверху.

А вот чтобы открыться на покупку кривые должны оказаться в области перепроданности и серый мувинг пробьет красный сверху вниз. Такие сигналы будут не слишком ранними по сравнению с моментами открытия сделок по окрашиванию кривой индикатора, но и не такими запаздывающими, как вход в рынок при возвращении мувингов в привычный (средний) диапазон.

Сигналы цветного Стохастика

Сигналы перекупленности и перепроданности

В правой части графика, где валютная пара евро/доллар показывает довольно четкие трендовые движения, возникло три сигнала. Первая продажа была бы открыта в очень удачном месте. Флетовый участок завершился, волатильность несколько возросла и практически сразу после формирования сигнала для входа в короткую позицию, произошло импульсное движение вниз. Всего за четыре периода, то есть за час, трейдер зафиксировал бы неплохую прибыль. Как это часто случается, на откате образовался противоположный сигнал (на покупку). Здесь бы ушло уже больше времени, но профит по сделке приблизительно был бы равен доходу по продаже. Даже несмотря на то, что кривые Стохастика в одном из моментов «застряли» в зоне перекупленности, по данным позициями инвестор не оказался бы в просадке или убытке. Но так, к сожалению, бывает далеко не всегда.

Если посмотреть на ситуацию в левой части графика, здесь можно увидеть некоторые «проблемы», с которыми столкнулся бы трейдер. Color Stochastic сначала сформировал сигнал на продажу. Его мувинги оказались в пределах зоны перекупленности, а один из них приобрел зеленый цвет. Далее произошло ожидаемое пересечение кривых, которое было бы воспринято как сигнал на продажу. Но, вместо того чтобы развернуться и показать нисходящее движение, график валютной пары медленно продолжал рост. По мере формирования новых свечей локальные экстремумы так и не были некоторое время обновлены, движение не имело определенного направления и было сфокусировано в достаточно узком ценовом диапазоне. Стохастик уже оказался в зоне перепроданности и нарисовал сигнал на покупку, а характер самого актива так и не изменился.

Ценовой отрезок, который не отличается хотя бы средней волатильностью, то есть, где очевиден довольно скудный интерес участников рынка, не подходит для торговли с помощью цветного Стохастика.

А, значит, для улучшения результатов торговли с использованием модифицированного осциллятора необходимо отфильтровывать участки консолидаций и флетов узкого ценового диапазона. Чем раньше трейдер определит наличие не подходящего для торговли участка, тем меньше убыточных сделок он получит. Еще один возможный сигнал от Stochastic – дивергенция.

Сигналы цветного Стохастика

Медвежья дивергенция

Сигнал, который выглядит как расхождение направлений графика и технического индикатора, известен в кругу трейдеров уже десятки лет. Он считается одним из самых качественных и надежных, а найти его можно практически на любом осцилляторе. В ситуации на пятнадцатиминутном графике евро/доллар была образована медвежья дивергенция. Японские свечи показывают рост, текущий максимум является самым экстремальным за определенный период. Но, если проанализировать то, какое движение показывает индикатор, ситуация будет иной. Его текущий пик расположен ниже, чем пик предыдущий. В таком случае можно сразу открывать ордер на продажу.

В ситуации, рассмотренной на рисунке, прибыль по такой сделке могла бы быть велика. На самом же деле дивергенция считается сигналом локальным, который часто возникает в моменты коррекций, то есть цель по нему не должна быть долгосрочной. Еще один нюанс – такие сигналы на графике формируются не достаточно часто для стабильной торговли. Особенно редки эти входы в рынок, какими бы они надежными не считались, на средних и старших таймфреймах. Поэтому, если трейдер решил включить в свою работу Color Stochastic, ему следует рассмотреть для себя несколько видов сигналов и, конечно же, дополнить торговую систему другими индикаторами технического анализа.

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *