Стратегии с RSI для любого таймфрейма

Как известно, любая надежная в долгосрочной перспективе стратегия торговли должна включать в себя несколько индикаторов технического анализа. Выбирать инструменты предстоит самому трейдеру в зависимости от его индивидуальных предпочтений и опыта работы с какими-либо из них. Но, все же, принято считать, что полноценная ТС должна иметь как индикаторы трендовые, так и осцилляторного типа, ведь такое сочетание рассматривает торговый актив как минимум с двух сторон. Каждая валютная пара, ровно так же, как и другие рыночные активы, большую часть времени находится в тенденции. Потому нет ничего удивительного в том, что фактически все тактики основаны на трендовых индикаторах, которые информируют об актуальном на текущий момент направлении. Но любой тренд, не важно – глобальный он или краткосрочный, корректируется. Причем, делает это постоянно. Резкие ценовые импульсы всегда заканчиваются откатом в противоположную сторону, каналы широчайшего диапазона пробиваются и изменяются на противоположный, возможно, даже еще более сильный. Все это приводит к важности индикаторов – осцилляторов, которые предназначены для выявления разворотных моментов и берут на себя часть прибыльных и рабочих сигналов.

Описание relative strength index

Выбор подходящего осциллятора занимает немало времени. Кроме того, что его принципы работы и главные особенности должны быть понятны инвестору, необходимо чтобы он синхронизировался с другими инструментами и образовывал соответствующие сигналы. Поэтому прежде чем добавить осциллятор в свою тактику, необходимо разобраться в том, какие проблемы он будет там решать.
Relative Strength Index известен как Индекс Относительной Силы тренда. Состоит индикатор из двух уровней, между которыми формируется движение Скользящей Средней. По ее положению инвестор предполагает куда дальше может двинуться цена. Все «рабочее пространство» RSI разделено на три зоны:

  • 0 – 30;
  • 30 – 70;
  • 70 – 100.
Описание relative strength index

RSI с классическими параметрами

Исходя из поведения графике на рисунке, очевидно, что гораздо большая часть движения происходит в пределах зоны уровней «30» и «70». Здесь сфокусирована цена, когда не находится на своих пиковых значениях. Это не лучшая зона для входа в сделки, больше она применяется для удержания позиций и понимания их потенциала.
Зона от линии «0» до «30» является областью перепроданности. Сюда кривая индикатора попадает после нисходящего движения, но не всегда, а только в те моменты, когда цена, по мнению участников рынка, перепродана. Это происходит по причине большого числа продавцов, которые своими действиями опускают цену настолько, что она в дальнейшем сильно заинтересовывает покупателей, ведь их главная задача – это дешево купить. Тем самым, получается, что эта зона будет рассматриваться как удачный момент для начала покупок.
Противоположная ситуация образуется в диапазоне уровней «70» — «100». В зону перекупленности кривая индикатора попадает в том случае, когда валютную пару активно покупали, что привело к обновлению максимума. Так же как и в предыдущей области, здесь цена находится редко, но тем сильнее и ценнее сигнал на продажу.

Стратегия с тремя relative strength index

Индекс Относительной Силы чаще всего применяется в качестве фильтра и дополнительного инструмента в стратегии торговли. Но все же, вопреки мнению о том, что на одном индикаторе не может быть основана прибыльная ТС , существует довольно интересная тактика, в которой нет больше методов технического анализа кроме Relative Strength Index.
Торговая система использует сразу три осциллятора с разными периодами. Один из них останется с параметрами по умолчанию – периодом «14». Второй будет иметь большее сглаживание и период «21», а третий станет самым чувствительным с характеристикой всего «5». Надежность торговых сигналов обеспечивается тем, что вход в рынок будет происходить только при одновременных сонаправленных показаниях всех трех индикаторов.

Если хотя бы один из них не поддерживает сигналы двух других, трейдер должен будет пропустить вход в рынок и ожидать совпадения всех условий.

Стратегия проецирует не так много сигналов, поэтому лучше будет применять ее на краткосроке, например, на пятиминутном графике. Он не так подвержен шумовым колебаниям, как минутный таймфрейм, но за счет быстрому «обновлению» свечей, позволяет находить и открывать по несколько позиций в день.

Стратегия с тремя relative strength index

Точки входа по стратегии

Все, что необходимо сделать для настройки технической базы стратегии, это установить три RSI на график актива. Для удобства визуализации можно окрасить каждый индикатор в свой цвет. Например, розовым будет самый быстрый осциллятор, по которому чаще всего формируются точки в зонах перекупленности и перепроданности, индикатор со стандартными настройками оставить голубым, а самый медленный преобразовать в зеленый. Фактически, от инструмента с периодом 21 сигналы будут поступать реже всего, на него и придется обращать пристальное внимание. Если он зашел в зону «0 – 30», то есть область перепроданности, вероятно другие два RSI уже тоже находятся там. Тогда инвестор открывается на покупку текущим ордером.

Далее индикатор на протяжении некоторого периода времени движется в рамках зоны «30 – 70». В это время трейдер может удерживать позицию активной. ТС не рассчитывает на применение тейк-профита, ведь сделка может иметь совершенно разные цели, которые невозможно выявить заранее. В трейдинге часта практика, когда одну позицию закрывают при образовании сигнала в другую сторону. Эта тактика не исключение и выйти из покупки следует в момент пробития уровня перекупленности сверху вниз.

Этот способ фиксации прибыли не очень удобен тем, что необходимо находиться в рынке и ждать когда ордер можно будет закрыть. С другой стороны, прибыль можно взять со всего движения, ничего не упустив.

Стратегия торговли на основе трех Relative Strength Index очень проста в применение и, что не маловажно, может быть актуальна для любых активах и даже на любом рынке. При соблюдении дисциплины ТС принесет плоды как при торговле на Форекс, так и на бинарных опционах.

ТС из четырех индикаторов для M30 – H4

Для инвесторов, которые предпочитают более разноплановые стратегии, есть специализированная среднесрочная трендовая тактика. Кроме RSI в ее состав входят:

  • EMA;
  • Zig-zag;
  • MACD.

Данную торговую систему рекомендуется применять на временном отрезке от M30до H4. Однако, для оптимального соотношения частоты сделок и их прибыльности лучше остановиться на часовом таймфрейме. Что касается актива, выбрать можно любой торговый инструмент, которому свойственно трендовое движение. Разумеется, даже высоко волатильные валютные пары порой находятся во флете, но существуют активы, которые находятся в нем большую часть времени. Вот их и стоит избегать. Не очень подходит для торговли экзотика, так как эти пары имеют слишком большой спред, который «забирает» часть прибыли.

Перед началом следует рассмотреть компоненты системы и определиться, как каждый из них будет использоваться. ТС базируется на двух трендовых индикаторах и двух осцилляторах.

Правила открытия сделки на продажу.
В торговой стратегии на основе четырех индикаторов не имеет большого значения последовательность реакции инструментов. Не важно, какой из них подаст сигнал первым, главное, чтобы все они подтверждали друг друга. Так как стратегия трендовая, изначально следует убедиться, что актив находится в тенденции, а не боковике. Для этого есть Экспоненциальная Скользящая Средняя с периодом «30». Это самый подходящий период для часового таймфрейма. Сигналы здесь, как и всегда при работе с мувингами, будут появляться в точках пересечения линии с графиком цены. Пробитие японских свечей кривой вниз – это первый сигнал для трейдера о входе на продажу. Теперь, чтобы принять решение об открытии ордера или его игнорировании, необходимо проанализировать поведение остальных индикаторов.

ТС из четырех индикаторов для M30 – H4

Моменты входа в рынок

MACD – популярнейший гистограммный индикатор. Для подтверждения сигнала на продажу, он должен пересечь нулевой уровень вниз и нарисовать там три столбика. Ну и, наконец, Индекс Силы. В отличие от предыдущей тактики, где он использовался для определения зон перекупленности и перепроданности, здесь он будет подтверждать текущий тренд, а не предупреждать о его развороте. Для этой цели при настройке Relative Strength Index следует добавить уровень «50». Он будет проходить ровно по центру, а формирование кривой ниже или выше него говорит о наличии того или иного тренда. Притом, если линия находится над центральным уровнем, значит, тренд восходящий. А фокусирование линии в нижней зоне свидетельствует о тенденции нисходящей.

Эти три сигнала уже свидетельствуют о наличии качественной точки входа в позицию, но есть же еще и четвертый индикатор. Zig-zag приспосабливается к цене таким образом, что вырисовывает прямыми линиями мини-тренды актива. Он объединяет локальные максимумы и минимумы. А, так как рыночное движение само по себе имеет волнообразный характер, серия этих прямых выглядит в виде зиг-зага, отсюда и название.

Сигнал от Zig-zag получить не так проблематично, он и так образуется довольно часто. Это его пересечение с мувингом, которое происходит всегда, когда цена пробивает Скользящую Среднюю. Кроме того, по Зиг-загу можно ориентироваться при фиксации прибыли.

Например, если прямые индикатора большого диапазона, значит, актив проявляет неплохие тренды, а сама ситуация для торговли благоприятна. Небольшого размера прямые, наоборот, информируют о том, что сильного тренда на текущий момент нет и стоит следить, чтобы актив вовсе не попал в консолидацию или узкий флет. Помимо этого, Zig-zag можно использовать для закрытия сделок с максимумом прибыли. Так, если линия индикатора уже достаточно растянулась, вероятнее всего, скоро наступит коррекция и, чтобы не упустить несколько пунктов профита, лучше закрыть сейчас.

Долгосрочная стратегия с RSI

Конечно же, на торговлю на младших и средних таймфреймах уходит достаточно много времени. Этим временных отрезкам свойственно значительное количество сделок, которые имеют цели от нескольких пунктов до пары десятков пунктов. Но есть трейдеры, которым такая торговля не интересна. Им хочется проводить меньше времени за монитором и одновременно иметь большие прибыли. Для таких участников рынка существуют долгосрочные стратегии.
Тактики торговли на графике, например, W1 очень своеобразны. Долгосрочный график практически совсем не подвержен непрогнозируемым и шумовым движениям. Это, безусловно, положительно сказывается на торговых ордерах, но только в том случае, если они открыты в «правильных» местах. Торговля на долгосроке в чем-то проще, но не имеет права на ошибку, так как просадки на несколько десятков, а то и сотен пунктов, выдержит не каждый депозит.

Одна из самых низкорискованных и эффективных тактик предлагает использовать для прогнозирования цены уже известный осциллятор и автоматизированный стрелочный индикатор. Fdm-entry-arrows-with-alerts устанавливается на торговую платформу так же, как и любой инструмент, не присутствующий в базовом наборе. После его применения, на графике выбранного актива появляются красные и зеленые стрелочки, указывающие приоритетные направления. Так, если обновился сильный минимум, появится стрелочка зеленого цвета, которая считается сигналом на покупку. При активности покупателей, которые привели цену к очередному максимуму, рисуется красная стрелочка, которая информирует об удачном моменте входа на продажу. Если на младших и средним временных интервалах стрелочный индикатор формирует сигналы часто и часть из них приходится фильтровать, то на недельном графике ложных сигналов крайне мало, если они вообще тут есть.

Долгосрочная стратегия с RSI

Недельная стратегия

А для еще большей уверенности в правильном входе трейдер будет применять Индекс Относительной Силы так же, как и в предыдущей стратегии. А именно, на подтверждение тренда. Если fdm entry arrows with alerts показал сигнал на продажу, осциллятор в этот момент должен пересечь 50-й уровень вниз. И ровно наоборот для покупки. Однако каждый знает, что может произойти, если открыться на долгосроке против тренда. Поэтому, если инвестор хочет работать по максимально безопасной и прибыльной ТС, он должен учитывать общий тренд актива. Позиций, открытая по обоим индикаторам на продажу во время нисходящей тенденции, может принести больше тысячи пунктов прибыли, что бывает и за год недоступно другим трейдерам.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *