Стратегии торговли на основе мувинга и осцилляторов

Тема Скользящей Средней всегда будет актуальна, так как это самый распространенный и адаптирующийся индикатор из всех. Связано это в первую очередь с максимальной простотой его использования даже для новичков в сфере рынка. Во-вторых, его смело можно назвать самым гибким инструментом, который найдет свое применение в абсолютно любой торговой стратегии. В целом, единственное, что нужно предпринять для его сверхкачественной работы, это правильная интерпретация в условиях конкретной торговой системы. А для того чтобы выбрать для себя ту его настройку, которая даст лучший результат, следует ознакомиться с несколькими вариантами работы с Simple Moving Average.

Простая скользящая средняя SMA. Описание

Что же собой представляет Скользящая Средняя? Это трендовый индикатор, который необходим для проведения технического анализа. Параметры установки мувинга весьма разнообразны, что становится причиной для внедрения инструмента как на долгосрочные тактики, так и на скальпинговые.

Причем, МА может быть практически одинаково эффективен на всех таймфреймах.

Индикатор располагается прямо на графике, обрамляя с одной из сторон японские свечи. Именно «поведение» баров вокруг Скользящей Средней имеет ключевое значение для трейдера, так как образует сигналы на открытие торговых позиций. Линия мувинга с той или иной точностью повторяет движение цены. Фактически он выполняет роль поддержки и сопротивления, предоставляя трейдеру ценную информацию о том, какое направление имеет текущий тренд. Если проанализировать на истории за любой временной интервал действия графика, становится очевидно, что он постоянно «крутится» вокруг Скользящей. Сначала он может находиться сверху, далее пробивать кривую вниз и уже формироваться под мувингом или же снова возвращаться в первоначальное положение. Каждое положение цены относительно Moving Average свидетельствует трейдеру о том или ином цикле рынка:

  • График базируется выше Средней;
  • Под ней;
  • Прямо на ней.

Первый случай всегда говорит о том, что данный актив находится в бычьем тренде. Соответственно, этот период является благоприятным для покупок, а шорт – ордера были бы очень рискованными. Если движение графика формируется ниже Moving Average, значит наоборот, текущий момент стоит рассматривать исключительно как возможность для продаж, тогда как ордера на buy могут принести значительные убытки. Вариант пересечения баров с линией мувинга можно рассматривать с нескольких сторон сразу. Если ценовые свечи уже на протяжении некоторого времени располагаются на Скользящей Средней или очень близко к ней, это говорит о том, что рынок не определился с направлением. Консолидация, выраженная низкой волатильностью, часто формируется вблизи мувинга. Эта ситуация характерна отсутствием каких-либо сигналов. В другом случае, если пробой кривой происходит одной или двумя свечами, значит, на рынке намечается разворот тенденции. Такой момент будет оптимальным для открытия торговой позиции. Разумеется, если он будет подтвержден другими инструментами, так как Simple Moving Average не стоит применять как главный или единственный индикатор теханализа.

Простая скользящая средняя с осциллятором

Так как работа с одним мувингом не будет продуктивной в долгосрочной перспективе, стоит прибегать к его деятельности совместно с еще одним или даже двумя МА или индикаторами другого характера. Это необходимо, так как способно уменьшить количество ложных сигналов и в целом повысить эффективность торговли.
Зачастую торговые системы состоят из нескольких инструментов разного рода. Например, индикатор трендовый совмещают с осциллятором. Каждый из них дает свои сигналы, которых трейдер прислушивается, только если они друг другу не противоречат. Для подобной стратегии нужно подобрать индикатор осцилляторного типа. Допустим, Стохастик. Его принцип работы, который основан на зонах перекупленности и перепроданности, хорошо подойдет для выявления дополнительных сигналов. Stoсhastik , так же как и большинство индикаторов торговой платформы, имеет ряд настроек. Их можно варьировать в зависимости от принципа конкретной стратегии, правил торговли по ней и временного аспекта. Для осуществления трейдинга по данной тактике на часовом таймфрейме инструмент стоит оставить с заданными по умолчанию параметрами, не внося никаких корректив. В базовом варианте Стохастик имеет следующие характеристики:

  • Период % K = 5;
  • Период % D = 3;
  • Замедление = 3;
  • Цены Low/High;
  • Метод МА – Simple.

В действительности, эти параметры будут актуальны не только на часовом графике. Этот период рассматривается в рамках определенной стратегии как нечто среднее между внутридневной и среднесрочной торговлей. Ведь именно такой временной ритм удобен большинству трейдеров на Форекс.

Самым главным параметром индикатора будут его уровни – «80» и «20». Если посмотреть на любой отрезок графика движения актива, то кривая Стохастика будет большую часть времени располагаться между этими зонами. Такое движение обусловлено постоянной борьбой быков и медведей, а, следовательно, изменением локальных трендов. Но все же, как известно, осцилляторы генерируют сигналы именно в те моменты, когда достигают «не свойственных» значений. Не свойственных при средних значениях. Здесь такими важными точками выступают уровни «80» и «20». Что же они символизируют? Зона «80» является уровнем перекупленности. То есть, на рынке в данный момент времени собралось уже слишком большое число покупателей и цена «перекуплена». В какой-то степени это можно назвать переоцененностью. Если быки сильно преобладают над медведями и линия индикатора превышает зону «80», значит, эта цена скоро станет интересна медведям, которые войдут в рынок и тем самым снизят цену и кривую Стохастика. То есть, сигналом на вход в короткие позиции будет выход кривой за пределы восьмидесятого уровня и обратное его пересечение вниз.

Важно осуществлять вход в продажи только после того, как Stochastic снова пересечет вниз зону «80». Если открыть позицию до, когда кривая еще формируется выше него, можно попасть в просадку из-за слишком раннего входа в рынок. Стоит учитывать, что цена из уровня перекупленности не выходит сразу, а может некоторое время базироваться там, продолжая восходящее движение.

Что касается нижнего предела («20»), то здесь стоит отталкиваться от сильного падения кривой, ниже этого уровня. Это будет зоной перепроданности, что говорит о преувеличенном количестве продавцов в рынке. Когда цена станет слишком низкой, новых продавцов будет совсем мало (только новички финансовых рынков), старые начнут закрывать свои сделки и появится значительное число покупателей. Тогда двадцатый уровень будет пересечен вверх и это оптимальный вариант для входа в buy. За счет того, что направление рынка уже претерпело изменение, открытие сделки не будет рискованным, а произойдет уже в сформировавшемся новом тренде.

Стратегия мувинга со Стохастиком

Стратегия торговли со Стохастиком и мувингом с периодом «20» будет максимально эффективна на часовом интервале. Если осциллятор может качественно работать с данными параметрами в принципе на любом графике, то Скользящую Среднюю обязательно стоит «подгонять» под таймфрейм. Если трейдеру будет комфортнее работать на более коротком интервале, мувинг лучше рассматривать с большим значением, начиная от «50». В противном случае, на долгосроке, наоборот. МА даже с параметром «10» уже будет давать лучшие результаты.
Особенности торговой системы и правила открытия ордеров по ней крайне просты и понятны, но нуждаются в наличии сразу двух сигналов. Трейдер должен открывать ордер только в случае, если оба индикатора проявляют себя в идентичном направлении. Конечно же, они не будут формировать сигналы одновременно. Чаще всего один из них будет работать с неким опозданием. Но это не есть минус. Ведь если первый инструмент уже дал сигнал на определенную позицию, инвестор уже может быть готов и при проявлении второго индикатора сразу же войдет в рынок с большей уверенностью.
Данная стратегия предполагает торговлю только по текущей цене, работа отложенными ордерамитут не представляется возможной, так как сигналы могут образовываться, по сути, в любой точке и цикле рынка. Часто бывает, что конкретный индикатор дает сигналы стабильно раньше другого. Тут четкой определенности не будет, так как каждый из применимых индикаторов работает автономно. А, значит, заранее невозможно определить, какой из них отреагирует на движение цены первым. Как же работать по тактике?
Например, график совершил пересечение мувинга – 20 сверху вниз. Это информирует о возможном начале нисходящей тенденции. По сути, это уже сигнал на открытие сделки на sell, но входить в сделку можно только после подтверждения ситуации Стохастиком. Когда после пробития 80-го уровня он возвращается вниз, можно открываться на продажу. Уровень ограничения убытков целесообразно разместить выше линии мувинга, над максимум пробойной свечи. Зачастую трейдеры ставят стоп — лосс слишком далеко или даже вообще не применяют его в своей торговле. Если второй вариант возможен только для профессионалов, которые настолько чувствуют и понимают рынок, что их риски сведены к минимуму, то размещение SL вдали от точки входа не поддается вообще никакому объяснению. В этом случае инвестор сразу при открытии сделки позволяет себе повышенный риск, причем неоправданный. Фиксированного тейк – профита данная стратегия не предполагает, закрывать прибыльную сделку так же придется вручную. Подобно многим тактикам, закрытие текущей позиции происходит при формировании противоположного сигнала. Таким стратегиям отдает предпочтение огромное количество людей, так как кроме всего прочего тут имеется весомое преимущество – инвестор постоянно находится в рынке. Закрывая один ордер, он моментально получает сигнал на открытие новой позиции, тем самым собирая прибыль со всего движения, а не его десятой части. Все же, для фиксирования полученной прибыли, можно не ждать сигналов от обоих индикаторов. Достаточно будет действия хотя бы одного, например, мувинга. Если у трейдера висит сделка на продажу и он наблюдает пересечение Скользящей снизу вверх, ему стоит закрыть buy – ордер без ожидания сигнала от Стохастика.

Стратегия мувинга со Стохастиком

Сигналы на buy и sell по стратегии

Если же мувинг дал сигнал на вход в рынок, а Stochastic не пробил нужную зону или даже не был за ее пределами, открывать сделку не рекомендуется. Разумеется, трейдер может это сделать, но сигнал не будет уже таким качественным и надежным. Опять же, в принципе никакой индикатор не стоит использовать индивидуально. А тем более Moving Average, который может давать большое число ложных сигналов.

Скользящая средняя простая + MACD

Именно для того чтобы минимизировать ложные сигналы и потенциальный ущерб от них Simple Moving Average советуют использовать в сочетании с каким – либо осциллятором. Ведь индикатор, характер работы которого отличается от принципа трендового инструмента, наиболее эффективно сглаживает рыночный шум, которого не возможно избежать из-за высокой волатильности финансового рынка.
Среднесрочная торговля, даже на D1, уже более «спокойная», так как занимает намного меньше времени. С другой стороны, в ней заложено больше риска, так как движение цены за один период здесь в разы больше, чем на часовом графике. Фактически, ошибка здесь будет стоит трейдеру большей денежной суммы, нежели на более коротких ТФ. Потому не менее важно на данном временном интервале получать не менее точные и потенциально прибыльные сигналы. Торговая стратегия на основе мувинга и MACD неплохо справляется с этой задачей. Причем, даже если оставить Скользящую Среднюю с тем же параметром сглаживания (20).

Скользящая средняя простая + MACD

Фильтр сигналов с помощью осциллятора

MACD — известнейший осциллятор, проецирующий самую отрабатываемую дивергенцию. Кроме этого, он дает сигналы при пересечении нулевого уровня. Если его столбики образовываются выше «0», значит, начинается перевес в сторону покупателей. Если вниз – лидируют продавцы. Правила ТС подразумевают открытие сделки по двум индикаторам, когда и мувинг и осциллятор отображают однонаправленные сигналы. Остальной принцип работы аналогичен предыдущей стратегии со Стохастиком.
Интересным моментом можно считать прямоугольник, выделенный на рисунке желтым цветом. Если проанализировать поведение цены и МА относительно ее, можно увидеть боковое движение. Актив на данный момент не имел выраженного направления, а диапазон его движения был невелик. Тем не менее, мувинг периодически пересекался. Если бы трейдер использовал только эту информацию, то, очевидно, открыл бы несколько «лишних» сделок. В течение определенного периода открытые ордера приносили бы только убытки. Но MACD исправил эту ситуацию. За весь период консолидации он не спровоцировал ни одного сигнала на продажу, который появился уже позже, когда цена определилась в своем направлении.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *