Стратегии торговли на основе Стохастика

Первоочередной задачей каждого Форекс-инвестора является правильное прогнозирование рынка. Рационально выстроенный анализ интересующего торгового актива гарантирует больше половины успеха в долговременной и прибыльной торговле. Казалось бы, определить направление тренда и возможные варианты входа в сделку не так уж и трудно, но это только оценивая ситуацию по истории. В действительности же даже опытный трейдер может допустить ошибку с точностью открытия сделки, если его технический анализ оказался не совсем точен.
Чтобы избежать некорректного прогноза и в результате входа в позицию не по актуальной цене, стоит особое внимание обратить на методы анализа акции, валютной пары или любого актива. Правильно подобранные технические индикаторы позволят с точностью открыть сделку по самой лучшей цене, избежать потенциальных убытков и даже зафиксировать наибольшую прибыль.

Стохастик осциллятор. Эффективность стратегии

Технический анализ включает в себя два вида индикаторов – трендовые и осцилляторы. При этом трендовые показывают большую эффективность в применении во время видимой тенденции, а осцилляторы в условиях боковика (флэта). Но, с учетом того, что цена не может двигаться вечно в одном направлении и часто совершает откаты в обратную сторону, oscillator способен давать сигналы на вход не только во время боковой тенденции, но и в условиях «передышки» рынка.

Stochastic – яркий пример индикатора-осциллятора, хорошо проявляющего себя в обстоятельствах некоторого разворота цены.

Этот технический инструмент известен и принят в эксплуатацию с 1950го года, что говорит о его высокой конкурентоспособности.
Специфика Стохастика заключается в сопоставлении предыдущих и новых цен торгового инструмента. В результате этого, когда текущая цена представляется ему слишком низкой или высокой, трейдер получает сигнал на вход в сделку.
В торговом терминале индикатор открывается в отдельном от графика цены окне, выглядит как две линии, движение которых происходит между нулевым и сотым уровнями.

Притом, если значение цены подходит к отметке «0», можно говорить о ее перепроданности. Ели же становится близкой к значению «100» — это символизирует зону перекупленности.

Как было бы логично предположить, применяется индикатор и его значения следующим образом:

  • «Перепроданная» цена говорит о хорошей возможности открыть сделку на покупку, так как продавцов («медведей») было уже и так слишком много на данном отрезке времени;
  • «Перекупленная» же цена открывает хорошие возможности для продажи, в связи с тем, что «быки» не могут держать свои позиции вечно.

 

1. Стохастик осциллятор. Эффективность стратегии

Применение осциллятора Stochastic с характеристиками по умолчанию

 

Несмотря на достаточное количество четких сигналов, которые дает Стохастик, самые высокодоходные стратегии основаны не на его индивидуальном использовании, а на плодотворном совместительстве с другими техническими индикаторами, чаще всего трендовыми.

Такое более полезное применение способно избавить от ненужных ложных сигналов и, в то же время, сделать вход в сделку более точным.

Форекс стратегия. Настройка стохастика

Линии, которые отображают уровень цены на Стохастике — своего рода скользящие, из которых одна более «быстрая», а вторая «медленная». Их параметры и «скорость» можно корректировать в зависимости от интересующего таймфеймаи тактики входа в рынок. Например, можно применить более чувствительные линии, тем самым делая количество сигналов более частым.
Это было бы результативным при долговременной торговле. В то время как краткосрок подразумевает собой более длинный период, который следует использовать для параметров Stochastic.
Торговый терминал при установке индикатора предлагает и другие характеристики, данные которых, могут варьироваться в зависимости от конкретной стратегии и даже торгового инструмента. Это такие особенности, как:

  • Цены, к которым применяется сглаживание. Это может быть минимальная, максимальная или цена закрытия;
  • Метод MA (сглаживания). Такой же параметр употребляется при установке классических Скользящих Средних. Разделяют простой метод (Simple), экспоненциальный (Exponential), линейно-взвешенный (Linear Weighted) и сглаженный (Smoothed);
  • Замедление. Значение, которое влияет на то, насколько график скользящей будет задаздывать за текущей ценой.

Кроме этого, трейдер может при необходимости установить другие или дополнительные уровни.

2. Форекс стратегия. Настройка стохастика

Как установить параметры Стохастика в торговом терминале

Каждая из этих характеристик имеет свои особенности, остановиться на выборе каких-либо конкретных можно, пройдя тестирование каждого из них на личном опыте, или, доверясь готовой стратегии.
Основная стратегия с использованием Стохастика основана именно на открытии позиции в тот момент, когда линия заходит за один из уровней. Параметры для открытия сделок по это тактике:

  • Торговый инструмент – любая валютная пара, преимущественно волатильная (проходящая достаточно большое количество пунктов в течение дня);
  • Рабочий таймфрейм – H1, H4;
  • Настройка индикатора – Период %K =5, период %D = 3, замедление – 3, метод сглаживания – Simple, применить к ценам low/High.
    Для визуального комфорта одну линию (%K) делаем сплошной, а вторую (%D) пунктирной;
  • Торговая сессия – любая;
  • Уровни – 0, 20, 80 и 100.

Фактически зоной перепроданности является диапазон между «0» и «20», а перекупленности – зона от «100» до «80».
Открываться сделки будут следующим образом:

  • При выходе основной линии (%K) за верхний уровень (80) и возврате (пересечении сверху вниз) осуществляется вход в sell;
  • При пересечении снизу вверх 20го уровня – покупаем.

 

2. Форекс стратегия. Настройка стохастика

Точки входа в рынок с ипользованием Стохасика

Если проанализировать результаты открытия сделок, используя только один Stochastic с параметрами, которые устанавливаются по умолчанию, можно заметить большую часть результативных входов. Но так же присутствуют и более слабые сигналы, прибыль с которых была бы незначительной, а могла бы отсутствовать и вовсе при несвоевременном выходе из позиции.

Стратегия на основе стохастика с дивергенцией

Для тех, кто имеет хотя бы непродолжительный опыт торговли на финансовых ранках, знакомо понятие «Дивергенция». Эта рыночная составляющая, способная дать прибыль с очень большой вероятностью. Но чаще это определение относят к другому техническому осциллятору – MACD, на котором основана стратегия forex-master-method. Что же касается Stochastic, дивергенция свойственна и ему.
Чем же спровоцирован интерес к этому методу анализа рынка?
Как уже было сказано выше, сигнал она дает очень достоверный. Главное – вовремя выйти из рынка, чтобы позиция не зависла на продолжительный период.
Само по себе понятие «дивергенция» употребляется уже довольно давно. Она нашла свое распространение в нескольких науках сразу – в биологии, физике, геометрии и многих других. Определение обозначает любого рода противоречие, расхождение, разногласие. В трейдинге выглядит именно как разница направления движения цены графика и технического индикатора.

Для распознавания дивергенции используется анализ цены торгового инструмента на двух локальных максимумах или минимумах. Это движение сравнивают с курсом линий индикатора на том же временном отрезке и, при наличии разностороннего направления, формируется сигнал о входе в сделку. При этом торговая позиция будет открываться именно в ту сторону, к которой склоняется Stochastic.

 

3. Стратегия на основе стохастика с дивергенцией

Открытие торговой позиции с использованием дивергенции на Стохастике

Правила торговли по дивергенции на Стохастике:

  • Рабочий таймфрейм – H1, H4;
  • Рабочие инструменты – любые валютные пары;
  • Торговая сессия – любая;
  • Настройка уровней и технических характеристик индикатора остается прежней.

Вход в сделку происходит только при наличии «разногласий» между ценой графика и направлением Стохастика. Так, если цена обновляет локальные минимумы и очевидна медвежья тенденция на этом промежутке времени, а в этот момент значения индикатора растут (следующий min уже не обновляет предыдущий, а выше него), то это говорит о хорошем сигнале на покупку.

Скользящие Стохастика как бы подсказывают дальнейшее направление цены.
Если трейдер наблюдает обратную ситуацию – текущая цена растет, а индикатор опускается все ниже и ниже – это прекрасный вход на продажу.
Следует запомнить, что сигнал на buy всегда формируется на низких уровнях ( между «0» и «20» ), а на sell только на верхних ( от «80» до «100» ).
Тем самым, мы фактически получаем в обоих случаях сигнал, подтвержденный дважды.
Первый из них будет дивергенцией, а второй – нахождение цены в уровне перекупленности или перепроданности.

Стратегии со стохастиком и трендовым индикатором

Как и любой из осцилляторов, каким бы надежным он не казался, Стохастик разумно использовать с другим индикатором. Обычно при этом скрещивают именно два вида технических инструментов – трендовый и индикатор и работающий во флэте. Это дает более широкое представление о сложившейся рыночной ситуации и способно избегать шумовых движений и неточных сигналов.
Одна из самых популярных стратегий добавляет с Stochastic трендовые «полосы Боллинджера». Инструмент, который состоит из нескольких скользящих и показывает направление тенденции, а так же ее угол наклона и силу. Чем больше друг от друга отдаляются две стороны Bollinger Bands, тем больше волатильность на рынке и тем ярче тренд. Принято считать, что при нахождении цены в верхней секции данного инструмента, торговый актив находится под властью «быков». Если же цена стремится к нижней границе – тенденция преимущественно нисходящая. Именно эта особенность и будет учитываться при фильтрации сигналов.
Входные параметры тактики:

  • Рабочий таймфрейм – H1, H4
  • Настройка индикатора – Период %K =5, период %D = 3, замедление – 3, метод сглаживания – Simple, применить к ценам low/High
  • Торговая сессия – любая;
  • Уровни – 0, 20, 80 и 100;
  • Bollinger Bands с периодом 100.

Логично предположить, что когда тренд планирует изменить свое направление или даже просто осуществить откат, местоположение цены в диапазоне полос Боллинджера будет меняться. Принято считать, что это происходит в то время, когда текущая цена касается 50го уровня (центра индикатора). Это и будет отправной точкой. А для подтверждения сигнала нужно будет проанализировать состояние Стохастика.

4. Стратегии со стохастиком и трендовым индикатором

Торговля с использованием трендового индикатора и осциллятора

Например, если цена начинает пересекать уровень «50» индикатора Боллинджера снизу вверх – мы получаем сигнал на покупку. Но подтвержденным он будет только в случае, если второй рабочий технический инструмент – Stochastic находится в зоне перепроданности. Так мы получаем вход, дающий наибольший положительный эффект.
В иной ситуации (когда происходит пересечение сверху вниз и цена в зоне перекупленности) трейдер получает сигнал на вход в sell с большой гарантией успеха.
Как и в любой торговой системе с использованием других индикаторов и методов технического анализа, чем больше рабочий таймфрейм, тем более рентабельной будет сделка. Разумеется только в условиях правильной аналитики. А совместное использование трейдером осциллятора с трендовым инструментом только увеличит его шансы на долговременную и прибыльную торговлю.

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *