Стратегия со Стохастиком для любого рынка

Представить полноценный технический анализ без специализированных индикаторов довольно-таки трудно. В зависимости от конкретных задач, поставленных той или иной стратегией, трейдер может остановиться на определенном инструменте. Большинство существующих и пользующихся особой популярностью тактик предназначены для работы в условиях тренда и достаточно высокой волатильности. Причина этому весьма проста и очевидна. И это – достаточный ценовой диапазон, который позволяет иметь инвестору сравнительно стабильный и неплохой заработок. Если же вспомнить о ТС, применимых на боковых движениях, здесь так же будет иметь значение ширина канала, от которой в частности и зависит размер прибыли. А все потому, что консолидация узкого диапазона, где цена проходит всего несколько пунктов в обе стороны, разумеется, не является благоприятным для работы участком. Но, к сожалению, выявить заранее начало образования такого участка практически невозможно. А уж если говорить о трендовых индикаторах, они порой ситуацию только усугубляют, ведь во время флета не прекращают подавать инвестору торговых сигналов.

Почему Стохастик стоит добавить в свою ТС?

Многие стратегии торговли на Форекс базируются, в основном, на одном или нескольких трендовых инструментах. Все они имеют индивидуальные формулы расчета и особенности работы, но принципы генерирования сигналов приблизительно одни и те же. Какую бы форму не приминал подобный индикатор, он всегда основан на исторических данных и следует за ценой. Конечно же, параметры могут быть довольно гибкими, что делает трендовые индикаторы более или менее реагирующими. Одни формируют сигнал на сделку при достижении «новой» цены, не доступной на протяжении некоторого времени активом, а другие «чувствуют» чуть ли не каждый новый экстремум. Однако даже инструменты, кажущиеся максимально эффективными в период яркой тенденции, могут сильно испортить результаты торговли, показывая такое же количество сигналов и в «непредназначенный» для заработка период.

Все это привело к тому, что трейдеры стали фильтровать сигналы трендовых индикаторов осцилляторами. Инструменты осцилляторного типа, среди которых чуть ли не главное место занимает Stochastic, иначе интерпретируют движение графика. Они имеют несколько зон:

  • Перекупленности;
  • Перепроданности;
  • Промежуточная зона.

Две кривые Стохастика совершают движение в диапазоне уровней 0 – 100, а то, в какой зоне на текущий момент находится мувинг, анализируется трейдером с целью принятия решения о торговых перспективах. Большую часть времени Скользящие совершают колебания в центральной зоне между уровнями 20 и 80. Принято считать, что если кривая индикатора движется в этом диапазоне, значит, цена финансового инструмента не обновляет важных экстремумов. Преобладающий тренд довольно спокойный, резких импульсов, скорее всего, не возникает. Этот период считается не лучшим для входа в рынок, осциллятор не генерирует сигналов для торговли.

Совсем другое дело, когда кривые Стохастика оказываются за пределами этого привычного диапазона. Например, если мувинг пробивает уровень перекупленности снизу вверх, то есть оказывается в зоне 80 – 100, это свидетельствует об обновлении важного максимума на графике. К этому привело очевидное преобладание покупателей над продавцами. Теперь возможно три варианта развития событий:

  • Резкий разворот цены вниз, а, значит, возвращение кривых индикатора с прежний диапазон 20 – 80;
  • Консолидация цены, сопровождающаяся очень низкой волатильностью, а уже после движение графика вниз;
  • Некоторое продолжение восходящего тренда, достижение новых максимумов, а уже потом возвращение в прошлый диапазон.

Получается, пробой осциллятором уровня перекупленности в любом случае приведет к развороту актива вниз. Главный вопрос теперь в том, чтобы определить, когда именно это случится. То же справедливо и для ситуации, когда происходит пробой уровня перепроданности. Скользящая Средняя под действием продавцов пробивает линию 20 и оказывается в зоне 0 — 20. Тем самым был обновлен сильный минимум, после чего цена должна развернуться наверх. Это может произойти сразу или же по рассмотренным выше моделям поведения.

Так как кривые Стохастика не так часто пробивают ключевые для торговли зоны, сигналы он генерирует не так часто, но они являются достаточно достоверными. Это привело к тому, что данный осциллятор используется в огромном количестве стратегий, причем как в качестве фильтра, так и в виде основного инструмента анализа.

Торговая стратегия «Два Стохастика»

Несмотря на то, что считается, что осцилляторы используют не больше чем в качестве фильтра для готовой торговой системы, существуют тактики, основанные только на них, без применения индикаторов трендовых. Более того, есть даже краткосрочные стратегии, базирующиеся только на осцилляторах. Один из наиболее удачных примеров таких тактик – стратегия «Два Стохастика».
Технический анализ данной ТС настолько прост, что может быть применим новичками трейдинга, причем не только на Форекс, но и на бинарных опционах. Еще один приятный момент заключается в том, что здесь нет ограничений по торгуемым активам, трейдер на свое усмотрение может выбрать как валютную пару , так и график акции или драгоценного металла. Что же касается временного интервала, принято считать, что лучше всего с предложенными параметрами система проявляет себя на M5 – M15.

Ну и, основное преимущество этой краткосрочной тактики, в том, что она предоставляет несколько видов сигналов. Конечно же, результаты торговли по ним будут несколько отличаться, поэтому инвестор может остановиться на тех сигналах, которые, по его мнению, работают лучше.

Тактика состоит всего из двух осцилляторов, которые наносятся на рабочий финансовый инструмент с разными параметрами:

  • Период %K = 9, период %D = 3, замедление = 3;
  • Период %K = 21, период %D = 9, замедление = 9.

Первый индикатор будет приближен по параметрам к Стохастику со стандартными характеристиками. Практически каждое колебание цены отражается определенным образом на техническом инструменте, пробитие зон перекупленности и перепроданности происходит сравнительно часто. Так как количество сигналов здесь достаточно большое, разумеется, часть из них будет ложными. Чтобы свести к минимуму убытки, к которым приводит вход в рынок во время ложного сигнала, и необходим второй (более медленный) инструмент.
Второй Stochastic более «спокойный», его сигналы формируются в несколько раз реже. Он будет выступать фильтром и трейдер должен открывать позицию только при появлении двух сонаправленных сигналов от обоих осцилляторов.

Первый способ работы по стратегии основан на моменте, когда кривые обоих индикаторов пробивают один из ключевых уровней. Если линии оказываются в верхней зоне (перекупленности), инвестору стоит обратить внимание на короткие позиции. Соответственно, пробой уровня перепроданности и фиксация кривых в зоне 0 – 20 является благоприятной ситуацией для открытия покупок.

Торговая стратегия «Два Стохастика»

Первый вариант входа в торговые позиции

Если посмотреть на пробой уровней быстрого Стохастика на пятнадцатиминутном графике пары Американский доллар/Сингапурский доллар, можно увидеть довольно много сигналов. Чтобы отфильтровать ложные и нерентабельные из них, пригодится осциллятор с медленными настройками. По итогу стратегия предложила шесть сигналов (три на продажу и три на покупку) за довольно-таки короткое время. Все ли торговые позиции принесли бы трейдеру ожидаемую прибыль?

Первые два входа в рынок (один на продажу, второй на покупку) были бы весьма успешны. Несмотря на то, что подобное открытие модно считать довольно рискованными, эти две позиции принесли бы прибыль. Если проанализировать следующие две сделки на продажу, ситуация была бы в корне иная. Случилось то, чего, в принципе следовало ожидать. Цена не совершила сразу разворот, кривые «застряли» в зоне перекупленности, что часто случается на рынке. Это привело к тому, что открытые ордера закрылись бы по стоп-лоссу, а если бы он не был установлен, трейдер оказался бы в просадке. Однако если посмотреть на поведение цены в дальнейшем, эти сделки можно было бы закрыть в безубыток. Последующие две позиции (на покупку) так же стали бы доходными.

Данный метод торговли, конечно же, имеет право на существование, но является достаточно агрессивным. Чтобы снизить возможные убытки, лучше применять трейлинг-стоп для фиксации прибыли. Если же трейдер заинтересован в более консервативных тактиках, ему следует рассмотреть другие методы входа в рынок на основе тех же индикаторов.

Второй способ открытия позиций на основе сигналов от двух Стохастиков с разными настройками будет немного отличаться от первого, но его результаты, вероятно, будут несколько лучше. Открываться на продажу трейдеру следует при получении двух сигналов:

  • Медленный Stochastic расположен в зоне перекупленности (80 – 100);
  • Осциллятор с более чувствительными настройками сначала пробил 80-й уровень снизу вверх, а далее два его мувинга пересеклись таким образом, что красная пунктирная кривая оказалась сверху.

Противоположные сигналы будут применимы для входа на покупку.

Торговая стратегия «Два Стохастика»

Второй метод работы по стратегии

Изменилось ли что-либо в данном методе торговли по сравнению с предыдущим? Для объективной оценки был выбран тот же участок валютной пары USD/SGD на пятнадцатиминутном таймфрейме. Здесь образовалось такое же количество сигналов, как и в первом варианте. Более того, они локализованы приблизительно в тех же местах с разницей в несколько периодов. Все сигналы как на продажу, так и на покупку возникли немного позже. Это привело к тому, что трейдер мог бы избежать просадки и войти практически на самом пике. Но все же, одна из шести сделок не закрылась бы сразу, что однозначно негативно для краткосрочных стратегий.

Ну и, наконец, третий вариант тактики на основе тех же двух Стохастиков, отличающийся моментами для входа. Теперь инвестор будет воспринимать за сигнал такое поведение индикаторов, когда мувинги, находясь в определенной зоне, пересекаются между собой. Сигнал на покупку будет выглядеть так:

  • Оба осциллятора должны оказаться в зоне перепроданности, то есть в диапазоне между уровнями 0 и 20;
  • Так же на обоих индикаторах следует дождаться одинакового сигнала, когда пунктирный мувинг красного цвета пересекается с голубым и оказывается снизу.

 

Торговая стратегия «Два Стохастика»

Третий способ торговли по ТС

Опытные инвесторы, наверняка, понимают, к чему приведет подобный вход в рынок. Это самые поздние (по сравнению с предыдущими двумя) сигналы. Появляются они, по сути, в самом начале нового движения. Валютная пара на этот момент только начала формирование баров в новом направлении, но это представляет собой самый консервативный способ торговли. Кроме того, это единственная стратегия из рассмотренных, где все шесть позиций стали бы доходными практически без просадки.

Конечно же, делать вывод по короткому отрезку движения, на котором образовалось всего шесть благоприятных для торговли моментов, было бы неправильным и необъективным. Если проанализировать большее количество сделок и оценить их результаты, инвестор сможет принять решение о том, какой вариант торговли использовать. Помимо этого он может «отсеить» некоторые активы, оставив предпочтение самым оптимальным для работы, и даже дополнить торговую систему другими инструментами анализа.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *