Торговая стратегия sma tunnel для валютных пар

Преимущественное большинство новичков трейдинга заканчивает свою работу на валютном рынке в течение трех лет. Разумеется, причиной этому становятся финансовые потери и как следствие отсутствие веры в то, что здесь вообще можно заработать. Как же получается так, что одни инвесторы занимаются сделками многие годы и это даже становится их основным заработком, а другие не могут даже сохранить то, что первоначально имеют на торговом счете? Конечно же, и профессионалы трейдинга когда то не имели опыта и так же терпели неудачи. Но тестирование разнообразных инструментов прогнозирования в разных условиях и с различными настройками привели в конечном итоге к хорошим результатам. Зачастую новички в сфере торговли на финансовых рынках начинают изучение технического анализа со Скользящих Средних. Это оправданно тем, что индикатор является самым простым и понятным. Однако его простата относительна. Найти с помощью мувинга тренд и сигнал на вход в рынок действительно несложно, но вопрос в другом. Индикатор генерирует порой огромное количество сигналов, которые неопытный инвестор просто не способен отфильтровать. Отсюда первый «слив» и нарастающее негативное отношение к трейдингу.

Стратегия sma tunnel и ее настройка

Во многих стратегиях торговли, причем как на краткосроке, так и на дневных и недельных таймфреймах, применяется сразу два или три мувинга. Они имеют отличающиеся настройки, главная из которых – это период. Этот параметр отвечает за частоту пересечения с графиком цены, а, значит, и за частоту полученных сигналов. Если учитывать особенности движения, например, на M5 и D1, конечно же, диапазон движения совершенно разный. Так, пятиминутная свеча (в зависимости от выбранной валютной пары) в среднем проходит дистанцию 2-8 пунктов, а вот диапазон дневного бара может превышать и 150 пунктов. Поэтому высокая частота сделок на графике D1 с минимальным профитом или трейлинг-стопом может быть даже вполне прибыльной, а вот тот же принцип открытия сделок на краткосроке, вероятнее всего, приведет к противоположным результатам. Опять же, здесь речь идет скорее о тактиках, которые состоят в пересечении разно-периодных Moving Average. Но есть другой вид работы с мувингами, который также имеет право на существование и возможно даже больше подойдет новичкам.

Sma tunnel — это особый тип стратегии, который подразумевает открытие торговых позиций в направлении яркой тенденции. Кроме того, что такие сигналы довольно надежные, тактика предусматривает как консервативную работу, так и более агрессивную.

Стратегия sma tunnel лучше всего подходит для торговли на получасовом графике, этот таймфрейм рекомендует автор, однако, трейдер может протестировать систему и на других (близких) временных интервалах. Что касается активов, стоит отдавать предпочтение любым валютным парам. Тем не менее, стоит учитывать, что ТС будет вести себя на разных активах несколько по-разному. Открыв тридцатиминутный график валютной пары, например, GBP/USD, стоит приступить к настройкам индикаторов. Система будет состоять из двух простых Скользящих Средних, причем обе должны иметь период «233», а отличаться будут только цены, к которым применяется сглаживание, а именно:

  • High;
  • Low.

Таким образом, на графике появится две довольно плавных кривых, которые находятся на небольшом расстоянии друг от друга и полностью параллельны. Так как их период сравнительно велик, цена пересекает линии не так часто, что способствует уменьшению ложных сигналов и сигналов в связи с повышенной волатильностью. Но для того, чтобы завершить установку ТС, следует добавить несколько уровней на каждый мувинг. На SMA по цене «high» устанавливаются следующие уровни:

  • 150;
  • 890;
  • 1440;
  • 2330.

Такие же четыре уровня, только со знаком «-» устанавливаются на Simple Moving Average по цене «low».

Стратегия sma tunnel и ее настройка

Настройка мувингов и уровней

Синие параллельные кривые – это и есть основные мувинги, а серые линии, расположенные каждый на определенном удалении, это уровни. Самые близкие уровни к MA носят значения «150» и «-150», следующие «890» и «-890» и так далее.

Так же есть важный момент, который обязательно стоит учитывать при установке уровней Скользящих Средних. Указанные выше значения применимы в случае, если брокер предоставляет пятизначные котировки. Если же они четырехзначные, показатели уровней изменятся. Вместо «150» следует выставить «15» и так далее.

Торговля по системе sma tunnel

Правильная установка индикаторов любой стратегии – это уже половина успеха. Вторая половина – правильная интерпретация полученных сигналов. Торговая система sma tunnel предназначена для торговли в «тоннеле» или канале цены. Гибкий канал выстраивается с помощью уровней мувингов, а главные Скользящие Средние, как и всегда, выполняют роли линий поддержки и сопротивления. Главная ориентация для трейдера – положение графика относительно двух SMA. Если японские свечи формируются снизу, значит, имеет место нисходящий тренд и инвестор, чтобы не рисковать, должен открывать только сделки на продажу. В противоположной ситуации, когда цена пробивается и оказывается сверху, стоит рассматривать позиции на покупку, так как актуальна восходящая тенденция. Помимо этого, безусловно, есть другие правила ТС, которые необходимо соблюдать.

Торговля по системе sma tunnel

Сигналы на покупку

Как и в «классическом» варианте работы со Скользящей Средней, ключевым моментом является пересечение ценой кривой в ту или иную сторону. Здесь принцип остается тем же, но здесь уже имеет значение пробитие сразу двух параллельных мувингов. Открытие торговой позиции на покупку будет происходить при следующем поведении цены:

  • Цена пробила снизу вверх оба основных мувинга;
  • «В идеале» цена приблизилась к ближайшему уровню, в данном случае к «150»;
  • Цена зафиксировалась в верхней зоне, то есть «пробойная» свеча закрылась выше двух Moving Average;
  • На открытии следующего бара трейдер входит на buy вручную.

Помимо первого уровня, который в случае валютной пары Британский фунт/Американский доллар расположен довольно близко к MA по цене закрытия «high», гибкий ценовой тоннель имеет еще три кривых. Разумеется, они нанесены не просто так и имеют большое значение для ТС. А именно – служат ориентирами потенциального профита. А именно, каждый уровень является местом установления take-profit.

Здесь присутствует логика схожая с особенностями работы по индикатору «Уровни Фибоначчи». То есть, каждый уровень может быть использован для фиксирования прибыли по открытой позиции, и чем уровень ближе – тем больше вероятность его достижения ценой.

На рисунке каждый из возможных профитов обозначен цифрами «1», «2» и «3», где первый профит соответствует ближайшей цели трейдера, второй предполагает цели уже большего размера, для достижения которых потребуется больше времени, а третий TP предназначен для более долгосрочной торговли. Как и с уровнями Фибо, чем ближе уровень, тем больше вероятность его достижения, а, значит, получения прибыли от сделки. Таким образом, инвестор консервативных взглядов должен закрывать позицию при касании графиком ближайшего уровня Скользящей (890-го). В то же время агрессивный трейдер, который готов рискнуть ради возможности получения большей прибыли, может поставить цель на 1440-м или даже 2330-м уровне.

Особенности sma tunnel стратегии форекс

Для того чтобы ТС была максимально эффективной, необходимо заранее обозначить для себя ситуации входа в рынок и выхода из него. Чем более четкими правилами руководствуется трейдер, тем его действия будут более контролируемыми, дисциплинированными и с большей вероятностью помогут стабильно зарабатывать на рынке.
Существует особый подход к торговле, который состоит в ступенчатом характере сделок. Он характерен тем, что инвестор имеет на определенном ценовом движении несколько точек входа и выхода. При этом может довольно сильно отличаться размер профита, будучи совсем незначительным на одной сделке, а по другой приносить большую прибыль. Этот подход является довольно интересным и имеет хороший потенциал, но, конечно же, имеет свои нюансы, которые необходимо соблюдать.

Если говорить о трендовой стратегии торговли sma tunnel, она очень хорошо подойдет для осуществления ступенчатого подхода к торговле и может заметно увеличить общую прибыль.

Так как работа с ценовым тоннелем имеет много общего с торговлей по уровням Фибо, вход в рынок здесь будет единым, сколько бы сразу позиций не открывалось, а вот профит будет располагаться в трех разных зонах.

Особенности sma tunnel стратегии форекс

Ступенчатая структура торговых операций

На рисунке изображен тот же получасовой отрезок графика валютой пары фунт/доллар. Стратегия будет рассматривать открытие сразу трех однонаправленных сделок. Здесь трейдер должен уделить особое внимание риск-менеджменту и просчитать допустимый объем каждой сделки.

Например, когда он открывает одну позицию, она имеет размер 1лот. Чтобы не повысить риски, теперь инвестору необходимо определиться какое количество сделок предполагает его новая тактика и рассчитать необходимый размер каждой из них, чтобы не превысить допустимую лотность.

Так как ТС sma tunnel предполагает открытие трех позиций в одном направлении, трейдер делит на три свою лотность (1лот). Получается, каждый ордер должен составлять по размеру 0,3 лота. Вход (как и раньше) происходит после пересечения снизу вверх двух базовых Moving Average, после чего цена закрепляется над мувингами, делая их линиями поддержки, а трейдер вручную входит в 3 позиции на buy. Далее профиты выставляются по той же схеме, которая была рассмотрена в случае консервативной и агрессивной работы. Только теперь не нужно выбрать подходящую точку для фиксирования прибыли, все они будут актуальны, но каждый для своей торговой позиции. Получается следующее:

  • Первая сделка (buy 1) автоматически закроется по достижении точки tp 1, которая расположена на 890-м (или 89-м) уровне верхнего мувинга;
  • Прибыль по второй сделке зафиксируется чуть дальше, в точке tp 2, соответствующей уровню 1440 (144 для четырехзначных котировок);
  • Третий профит расположен дальше всех, потребуется больше времени для его достижения. Tp 3 на линии 2330 принесет самую значительную прибыль.

Какие преимущества получает трейдер, использовавший такой вид стратегии? Любым инвестором, особенно не очень опытным, движет два чувства. Первое – это «жадность», фиксируя сделку слишком рано и наблюдая как цена проходит еще приличную дистанцию, о начинает жалеть о том, что вышел из рынка так рано, ведь мог заработать гораздо больше. Второе – это страх, тесно связанный с риском. Выставляя профит «слишком» далеко, трейдер опасается, что цена может не достигнуть цели и привести в итоге к совсем маленькой прибыли или даже убыткам. Ступенчатый вариант открытия позицтий частично решает эти проблемы. По сути, трейдер получает прибыль с максимума движения, но рискует, если посчитать объемность сделок, в три раза меньше. По итогу с трех рассмотренных ордеров получится такой профит:

  • 68 пунктов с первой сделки;
  • 158 пунктов со второй;
  • 260 пунктов составит третий профит.

Итого 486 пунктов прибыли, что для получасового графика считается очень хорошей дистанцией. Но рассмотренный случай является самым простым и оптимальным для торговли. В реальности, к сожалению, такие моменты возникают далеко не всегда. Если проанализировать поведение мувингов и его уровней на протяжении большего расстояния, четкий и сильный тренд присутствует далеко не всегда, а движение не всегда позволяет «забрать» даже доход от первого, самого ближайшего профита. Бывает такое, что ценовые свечи сформировали движение после очередного пробоя не такое сильное и оно не дошло до уровня 890, а сделка уже открыта. В таком случае подстраховаться можно только с помощью трейлинг-стопа, который хотя бы защитит от убытков. Еще один важный аспект, который так же может сильно повлиять на торговый процесс, это характер движения валютных пар. Ни для кого не секрет, что каждой валюте свойственна своя волатильность. Один актив может стабильно проходить большие дистанции в течение дня, а другому не характерно сильное движение.

Так как уровни мувингов выстраиваются изначально, то есть одинаково для всех пар, отрабатываться и вообще формироваться они будут по-разному. Это будет заметно даже по расстоянию, на котором уровни будут располагаться друг от друга.

Поэтому, прежде чем начать торговлю на реальном счете, следует проанализировать по истории поведение определенного актива, а так же потрать время на тестирование ТС и корректировки некоторых ее составляющих.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *