Торговля по тренду и ценовой канал Дончиана

Искусство прогнозирования цены – наука довольно сложная, требующая массы знаний и опыта работы на рынке. Чтобы стать успешным трейдером и сделать торговлю на финансовых инструментах своим основным источником дохода, недостаточно просто изучить главные инструменты технического анализа и индикаторы, ставшие уже классикой. Для стабильного заработка и устойчивости торгового счета, несмотря на ситуацию на рынке, необходимо приобрести само понимание принципов формирования графика. А именно, почему в конкретный момент цена оттолкнулась и двинулась в обратную сторону, когда этот импульс завершится и что стало ему причиной. Это поможет не только по оптимальной цене открыть сделку, но и вовремя ее закрыть, что по своей сути не менее важно. Понимание графика и его фаз позволит не потерпеть значительных убытков и избежать слива в непрогнозируемой ситуации, а они, к сожалению, периодически случаются на рынке.

Какие инструменты помогут понять поведение цены?

Если открыть график любого актива, его трудно будет отличить от графика другого инструмента. Разумеется, локально движение везде отличается. Тренды имеют разное направление и угол наклона, движение где-то имеет высокую волатильность, а в другом месте проходит всего лишь по несколько пунктов, активность цен зависит от текущей торговой сессии. Существует масса характеристик, которыми отличается каждый конкретный финансовый инструмент. Однако если посмотреть глобально, они будут сведены к минимуму. Цена любого актива и ее поведение зависит от спроса и предложения, а он в свою очередь периодически переваливается в одну из сторон, что и генерирует тренды.
Тенденции тоже бывают разные – долгосрочные и мимолетные, вялотекущие и настолько быстрые, что за короткий промежуток времени цена проходит десятки (или даже сотни) пунктов. Кроме того, тренды редко бывают идеальными, где цена движется размеренно и пилообразно. Для того чтобы трафик не казался совсем хаотичным и нелинейным и было проще ориентироваться в циклах рынка движение оформляют ценовыми каналами.

Канал на графике – это диапазон цены определенной ширины, в границах которого происходит движение. Канал выстраивается с помощью уровней поддержки и сопротивления, проходящими по максимальным и минимальным ценам. Линии вырисовывают параллельно друг другу, начиная построение с трендовой линии. Так, если инвестор имеет восходящий тренд, в первую очередь он проводит линию поддержки «по низам», а уровень сопротивления «оттягивает» вверх от линии тренда. Теперь он имеет ценовой канал, который поможет предположить дальнейшее поведение финансового инструмента.

Какие инструменты помогут понять поведение цены?

Два вида трендов

На рисунке изображен часовой график евро/доллар, на котором в свою очередь отмечены ценовые каналы. С их помощью проще понять, как формировалось движение и определить момент, когда направление тренда, а, значит, и потенциальных позиций скорректировалось. Сначала валютная пара находилась в бычьем тренде, причем ширина канала не была статичной. Довольно медленное движение, сфокусированное в основном вблизи линии поддержки, постепенно «развернулось», волатильность набирала силы, стал тестироваться и уровень сопротивления тоже. По итогу цена достигла своей максимальной точки, от нее оттолкнулась и направилась к поддержке. Но, вместо того, чтобы снова оттолкнуться вверх, что ожидаемо при работе с восходящей тенденцией, линия тренда была пробита вниз.

Одна из необходимостей использования ценового канала состоит в том, что только с его помощью можно сразу без ошибки определить пробой и начало нового направления. Эта функция недоступна, например, индикаторам технического анализа, которые реагируют на все мини-тренды и локальные изменения и не способны отличить их от более весомых ситуаций на рынке.

Пробой нисходящего тренда произошел «по всем правилам», с ретестом, который является подтверждением нового намерения цены. Что происходило с активом дальше? Цена довольно резко набрала обороты, а новый медвежий тренд по сравнению с предыдущим имеет больший угол наклона и, соответственно, волатильность. Более четко отрабатываются линии поддержки и сопротивления, но ширина тренда так же не статична (что бывает часто) и уровни периодически продавливаются.

Все характеристики движения, ставшие доступными при построении канала цены, прежде всего, нужны трейдеру для принятия правильных решений. Расположение цены в канале и его общее направление подсказывают инвестору, где и какие сделки стоит открывать, а от каких позиций лучше воздержаться, чтобы снизить риски. Торговые стратегии на основе ценового канала многие годы пользуются доверием и считаются очень надежными. Но, начать необходимо, конечно же, с правильного построения фигуры.

Индикатор donchian channel и стратегия на его основе

Как в торговом терминале Metatrader 4, так и за его пределами существуют инструменты, способные самостоятельно выстроить на графике ценовые каналы. Они не только оберегают неопытных трейдеров от неправильных построений уровней, но и зачастую несут в себе дополнительные функции. Яркий тому пример – «Канал Дончиана».
Так же как и стандартный ценовой коридор канал Дончиана призван для того чтобы показать трейдеру направление актива, диапазон движения цены в рамках текущего тренда и участки, откуда с высокой долей вероятности может произойти разворот. Однако если в случае построения канала от трендовой линии границы канала – это прямые, которые перемещаются только в случае расширения диапазона, то индикатор donchian channel имеет заметные отличия. Его границы непредсказуемы и напрямую зависят от поведения цены. Вот так выглядит индикатор:

Индикатор donchian channel и стратегия на его основе

Канал Дончиана на графике цены

Линии поддержки и сопротивления здесь окрашены в разные цвета – красный и зеленый. Инвесторы, знакомые с классическими техническими индикаторами, наверняка найдут сходство с Полосами Боллинджера . Так же, как у этого трендового инструмента, границы donchian channel в зависимости от волатильности на определенный период могут приближаться друг к другу или расходиться. Поэтому во время сильного трендового движения канал образуется достаточно широкий, а фаза узкого боковика или консолидации отличается каналом совсем узким. Здесь так же можно увидеть центральную кривую, разделяющую ценовой канал, грубо говоря, пополам. Линия так же выполняет определенные функции.

Индикатор donchian channel при построении учитывает цены прошедшего периода. Таким образом, верхняя граница зеленого цвета (уровень сопротивления) выстраивается по максимальной цене, а нижняя красная линяя (уровень поддержки) проходит по минимуму. Что касается центральной линии, это не что иное, как сумма двух цен, разделенная на два.

Инструмент donchian channel обладает несложными настройками, которые при необходимости можно отредактировать, чтобы сделать индикатор более удобным для восприятия или изменить его чувствительность.

Индикатор donchian channel и стратегия на его основе

Окно настройки индикатора

Первое значение «period» считается ключевым параметром, от которого во многом зависит количество сигналов, а так же их истинность и отработка. Этот показатель присутствует во всех индикаторах и служит для адаптации к конкретной ТС и таймфрейму. Канал Дончиана по умолчанию имеет значение «20», о чем оно говорит? Когда трейдер будет переключаться между графиками разных интервалов, построение канала, разумеется, тоже будет меняться. То есть, индикатор подстраивается под текущий таймфрейм, используя для этого одну и ту же формулу. Период «20» говорит о том, что на минутном графике канал для построения использует (и сглаживает) информацию за 20 последних минут. При работе на часовом интервале, речь пойдет о 20 часах, на дневном – о 20 днях и так далее.

Характеристика «shift» отвечает за сдвиг индикатора в правую сторону. То есть значение «2» в заданных настройках свидетельствует о том, что канал будет сдвинут вправо на две свечи. Этот параметр предназначен для того чтобы несколько уменьшить запаздывание. В строке «mode» можно выставить «1» или «2», которые отвечают за цены построения канала:

  • Значение «1» применяется, когда необходимо построение по экстремумам периода (по ценам high и low);
  • «2» следует выставить, чтобы канал сформировался по ценам закрытия (close).

 

Так же настройка имеет вкладку, отвечающую за цветовые параметры канала. В первой строчке устанавливается цвет верхней границы ценового канала, во второй – нижней, а в третьей – центральной. Изменения можно внести так же в виде толщины линий и их стиля (сплошные или прерывистые).

Чтобы торговля по индикатору donchian channel приносила только положительные результаты, необходимо разобраться, о чем говорит поведение в нем цены. По сути, движение постоянно происходит от одного уровня к другому. На этом принципе и основаны классические стратегии торговли по каналу цены. Но в данном случае инвестор имеет дело с каналом гибким и динамичным, а, значит, подобная тактика открытия сделок может существенно повысить риски и даже привести к потере баланса. Оптимальный вход в рынок здесь был бы там, где уже образовался новый тренд. То есть баланс покупателей и продавцов начал переваливать в одну из сторон. Определить это можно по повышенной волатильности. Как и в случае с сигналами от Полос Боллинджера, о высокой волатильности в рамках канала Дончиана можно судить в том случае, если цена выбилась за пределы ценового диапазона. Так, трейдер имеет два момента, благоприятных для открытия торговой позиции:

  • Закрытие цены периода выше уровня сопротивления (верхней границы) свидетельствует о хорошей возможности входа на покупку;
  • Закрытие цены ниже уровня поддержки (нижней линии) позволяет войти на продажу.

Центральная линия так же может использоваться для входа в рынок, ведь ее пробой в ту или иную сторону говорит о том, что цена, вероятнее всего, дойдет до ближайшей границы, прежде чем кривая будет пробита в обратном направлении. В целом, на основе канала Дончиана можно собрать довольно интересную и не лишенную смысла стратегию торговли. Однако прежде чем начинать трейдинг на реальном торговом счете лучше будет протестировать индикатор с разными параметрами и на разных временных интервалах. А далее, выбрав лучшую почву для осуществления торговых операций, дополнить ТС другими надежными индикаторами, которые сделают вход в рынок более уверенным, а так же сократят число ложных сигналов.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *