Волновой анализ и индикатор WATL

Инструментов технического анализа на данный момент настолько много, что потребуется очень много времени для досконального изучения каждого из них. Причем, есть индикаторы довольно простые в применении, другие же способны освоить только профессионалы. Основная задача каждого из них состоит в том, чтобы помочь трейдеру определить дальнейшее поведение цены. Чем точнее эта информация, тем, разумеется, большей популярностью пользуется индикатор и тем лучше результаты торговли по нему. Если взять многие широко известные инструменты, например Скользящие Средние или Полосы Боллинджера, то понять принцип их действий и начать работать можно довольно быстро. Эти трендовые инструменты выстраиваются таким образом, что инвестор в зависимости от их расположения делает вывод о текущем направлении цены. Есть же индикаторы, более похожие на целые торговые системы, которые не так просты для восприятия. Для качественной работы по ним необходимо гораздо более тщательное изучение, но и эффективность их в разы выше.

Что такое волны Эллиотта?

Одним из сравнительно «сложных» инструментов считают «Волны Эллиотта». И это не просто технический индикатор, а отдельный вид анализа – волновой. Суть теории Эллиотта состоит в том, что движение абсолютно любого актива волнообразно. Оно состоит из двух фаз:

  • Движение по тренду;
  • Коррекция.

Трендовое движение может быть весьма разнообразным – резким импульсным или плавным, кратковременным или затяжным, формироваться на протяжении ста пунктов или нескольких тысяч. Но, несмотря на все его характеристики, оно всегда по диапазону больше по сравнению с коррекционным движением. Коррекция – это тоже весьма разностороннее понятие. Это всегда движение против основной тенденции, причиной возникновения которого, по сути, является передышка рынка.

Если во время четко направленного движения по тенденции баланс сил быков и медведей сильно переваливает в одну из сторон, то во время отката их количество в рынке на время практически сравнивается.

То есть, находясь в восходящем тренде, актив имеет большое число покупателей. Пока их количество увеличивается, цена будет расти. Но ровно до того момента, как не будет достаточно высокой для того, чтобы заинтересовать продавцов. В то же время число новых продавцов и влияет на размер коррекции. Чем оно больше (то есть чем больший интерес вызывает «завышенная» цена актива), тем на большее расстояние растянется противотрендовый откат. Существует масса стратеги торговли против тренда , одна из самых популярных и в то же время эффективных из них – тактика на основе Уровней Фибоначчи. Этот инструмент специализируется на том, что выявляет коррекционные уровни. А именно, места их потенциального расположения и точки, от которых движение снова станет трендовым.
Что же касается волнового анализа Эллиотта, то это более сложный механизм. Однако его правильное понимание и интерпретация на графике может стать одним из самых значимых моментом для трейдера.

Как провести волновой анализ

В чем же состоит знаменитая теория Эллиотта? То, что поведение любого актива заключается в двух видах движения – трендовом и коррекционном – это аксиома. Этот принцип заложен в работу многих индикаторов, но, пожалуй, никакой из них не способен конкретизировать эти расстояния или, тем более, дать определенные точки. Так вот именно индикатор Эллиотта как никакой другой инструмент углубляется в волновой анализ и старается рассчитать число и величину волн в ту и в другую сторону.
Согласно теории, каждый цикл движения рынка заключается в двух больших волнах (импульсной и коррекционной), каждая из которых разделяется на «подволны». Притом импульсная волна, которая соответствует направлению общего тренда, всегда большего диапазона и имеет в себе пять подволн. Они обозначаются цифрами от «1» до «5», где в свою очередь волны «1», «3» и «5» будут импульсными, а «2» и «4» коррекционными.

Как провести волновой анализ

Как провести волновой анализ

Волны, символизирующие откат, будут для удобства обозначаться буквами «А», «В» и «С». Так как этот локальный тренд имеет противоположное направление, здесь импульсными будут считаться волны «А» и «С», а «В» — коррекционная.

С первого взгляда волновой анализ кажется непростым. В действительности для понимания его принципов и дальнейшей успешной работы на «настоящем» графике, для начала следует запомнить лишь одно правило – любая импульсная волна всегда длиннее, нежели волны коррекции.

Главная особенность волнового анализа состоит в том, что данная модель поведения, где каждая импульсная волна состоит из пяти подволн, а каждая коррекционная – из трех, повторяется циклично. Более того, она актуальна для любого временного интервала . Это не индикатор, который нужно адаптировать по настройкам под каждый таймфрейм и торговую стратегию. Если посмотреть на минутный график и, к примеру, недельный, разница во временном диапазоне между которыми огромна, волны будут формироваться в том же порядке и с аналогичным соотношением.
Тем не менее, как и любой вид технического анализа, волновой принцип имеет свои недостатки. И главная проблема при работе с ним – неоднозначность. Разобраться с волнами и их порядком на графике валютной пары во много раз сложнее, чем просто выявить их на рисунке. Рынок и цена не движутся точно по неким моделям и зачастую вовсе ведут себя хаотично. Более того, возникают волны еще меньшего порядка, которые могут ошибочно восприниматься за трендовое движение, а, по сути, являются коррекцией, но к более крупной волне. Довольно часты даже ситуации, когда два трейдера на одном и том же активе и таймфрейме «рисуют» себе совершенно разнообразную картину и воспринимают волны Эллиотта каждый по-своему. Для того чтобы все – таки сделать анализ более объективным и достоверным, существуют некие правила и характеристики, которым движение графика должно соответствовать.

В мире технического анализа уже многие годы есть правило определения направления тренда. Оно одно из немногих, которое не подвергается сомнению, так как давно себя оправдало. Суть его давно и всем известна – если цена с периодичностью обновляет локальные максимумы, когда минимумы становятся все выше и выше, значит, рынку присущ бычий тренд. Если же наоборот – обновляются только минимумы, то движение образует медвежью тенденцию. Это правило очень поможет при определении волн Эллиотта. Движение по ходу импульсной волны должно в некотором смысле быть аналогичным поведению цены в тренде. Например, подволна «2», которая по определению формируется в самом начале образования тренда, не должна касаться уровня образования первой волны. Если тренд, допустим восходящий, определен, каждый последующая импульсная подволна должна возникать заметно выше, чем предыдущая. Если же волна «2», которая по своей сути является коррекционной, достигла «дна» первой волны, стоит задуматься о том, будет ли развиваться вообще тренд. Если обратиться к уровням Фибоначчи, то эта коррекция дойдет до зоны «100», что будет соответствовать 100% откату.

Третья волна, если предыдущие две развивались по все правилам, не должна быть самой короткой. Более того, часто она самая длинная из всех, так как на ней определившийся тренд набирает обороты. Помимо размеров, стоит обратить внимание на ее расположение. При восходящей тенденции она должна быть обязательно сформирована выше первой волны. Ну а на нисходящем тренде, соответственно, ниже. Волна «4», хотя и является коррекционной, не должна заходить слишком далеко и перебивать экстремум первой. Ну и, наконец, пятая является пиком восходящего движения. Ее максимумы перебивают предыдущие и ниже прошлой импульсной волны (№3) она не заходит.
Еще пару ключевых правил, которые помогут получить уверенность в «правильности» образовавшейся модели:

  • Три импульсные подволны обладают разными временными характеристиками. Они образовывались в разные периоды;
  • Одна из них значительно более удлиненная, по сравнению с другими.

В целом, поэтому порой и так трудно на графике выявить волны. «В жизни» чем они больше между собой отличаются, соблюдая необходимые условия, тем лучше будет работать модель. Несмотря на то, что принцип Эллиотта весьма интересен и имеет много общего с реальностью, для работы по нему нужно действительно быть профессионалом. Новичок трейдинга, который только начинает понимать, почему и как движется цена, попросту не разберется с такой аналитикой и не сможет применять ее в работе, какой бы продуктивной она не казалась. Но этот весомый недостаток можно свести на нет, если использовать индикаторы, способные «помочь» в выявлении этих волн.

Индикатор watl

В последние несколько десятков лет для более удобной работы трейдерами и аналитиками было создано огромное количество новых индикаторов. Чаще всего это автоматизированные торговые системы , которые имеют оптимальные цветовые решения для лучшей визуализации, алерты, способные сигнализировать звуковым сигналом об интересной ситуации на рынке и многое другое. Кроме того, некоторая часть из них направлена на упрощение работы, например, с помощью автоматического определения некоего паттерна или модели.
Волновой анализ Эллиотта, будучи действительно продуктивным и популярным чуть ли не сотню лет, не могло обойти стороной. Тем более что построение по нему настолько разнится у инвесторов, что их просто необходимо было конкретизировать. Для этого был создан индикатор WATL, который сам определяет и выстраивает импульсные и коррекционные волны.

Индикатор watl

Модифицированный индикатор на графике

Приятным бонусом можно считать то, что индикатор не только выявляет волны Эллиотта, но еще и обозначает локальные и глобальные тренды и сильные уровни. А они, как известно, играют не малую роль в техническом анализе и торговле в целом.
Данный индикатор, как и любой модифицированный инструмент, имеет несколько параметров, которые инвестор сможет изменить в зависимости от своих предпочтений и особенностей самой стратегии. Так, характеристика «High_period» влияет на образование старших волн, которые будут отражать ситуацию в средне- или долгосрочном ключе. Таким образом, трейдер будет осведомлен о более глобальном настрое рынка, даже если торгует на малых таймфреймах. Автор системы рекомендует использовать значение от 50 и выше, так как именно с такими параметрами индикатор работает оптимально.
В противоположность ему, «Low_period» нужен для отрисовки волн более младшего периода. При его настро йке стоит отталкиваться от нулевых значений, которые притом не должны быть выше чем предыдущая характеристика. Параметр «StayLinesAfterDelete» необходим для того, чтобы выстроенные индикатором трендовые линии зафиксировались и не были удалены в случае отключения индикатора или переключения таймфреймов. Кроме того, индикатор имеет в себе другие параметры, с помощью которых можно включить или отключить отображение волн младшего или старшего порядка, установить цвета линий поддержки и сопротивления и сильных уровней.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *